Ведущими банками США пройдены стресс-тесты

17 сентября 2013, 11:02
|
forpost

Банковские учреждения США провели собственные стресс-тесты, предусмотренные законом Додда-Фрэнка о финансовой реформе, и с легкостью перевыполнили требования к капиталу при самых неблагоприятных сценариях, сообщает агентство Bloomberg.

Минимальная достаточность основного капитала должна была составить 5% ряд банков уверен, что им удастся выполнить это требование и в самых тяжелых условиях. Негативный сценарий предусматривал, в частности, снижение процентных ставок, обвал цен на жилье и серьезные проблемы в международной торговле. Банки оценивали свои возможности в случае сохранения неблагоприятной конъюнктуры в течение девяти кварталов.

Крупнейшие банки США должны проводить собственные стресс-тесты через шесть месяцев после опубликования результатов аналогичных проверок Федеральной резервной системы (ФРС), которые обычно выходят в марте. В этом году стресс-тесты ФРС показали, что 17 из 18 ведущих финансовых организаций страны успешно переживут глубокую рецессию.

по материалам: http://study-of-trading.ru/amatar/2013/09/17/veduschimi-bankami-ssha-proydeny-stress-testy.html

Ключевые слова:
банки

1 комментарий

Goldman Sachs Group Inc. (GS) сообщил, что сможет устоять при появлении новых потрясений на рынке, даже если акции упадут почти на 40 процентов, а убытки составят 20 миллиардов долларов. Уровень достаточности капитала Tier1 банка Goldman Sachs будет составлять по меньшей мере 8,9 процента при появлении шоков на рынке, что выше минимума в 5 процентов, — говорится в сообщении компании, опубликованном по результатам стресс-тестов.
Крупнейшие американские банки, включая JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Bank of America Corp., должны провести так называемые среднесрочные стресс-тесты, используя свои собственные сценарии и раскрыть краткие результаты.
Результаты стресс-тестов Goldman Sachs превысили данные, опубликованные ФРС в марте, в соответствии с которыми Tier1 составил 5,8 процента.
По прогнозам, кредитор должен зафиксировать чистый убыток в размере 6,2 млрд. долларов в течение девяти кварталов с апреля 2013 по июнь 2015 года при сильных негативных сценариях.
Citigroup Inc ©, третий по величине банк США по размеру активов, может зафиксировать потери в размере 21,2 млрд. долларов в течение девяти кварталов до середины 2015 года. Уровень достаточности капитала банка останется выше минимального нормативного уровня капитала при серьезном финансовом кризисе.
Показатель достаточности капитала банка Tier1 упадет до 9,1 процентов при крайне негативном сценарии.
Bank of America считает, что соотношение капитала Tier1 на 30 июня 2015 года будет составлять 10,6 процента, говорится в заявлении, размещенном на сайте банка.