Формула успеха Тимофея Мартынова

30 августа 2013, 23:36
|
SMA

вывел ее посмотрев это видео) http://smart-lab.ru/blog/137796.php

С0-текущая цена,
С1-прошлая цена
CR-размах движения
T0-текуще время
T1-прошлое время
TD-время за которое произошло движение
DD-просадка по счету
Cost-косты(комис + проскользь+издержки на оборудование и тд)
SD-скорость движения
FUTM -формула успеха Тимофея Мартынова:D

CR=C0-C1;TD=T0-T1;
SD=CR/TD;

FUTM=SD/DD-COST

получается чем больше FUTM тем более успешным трейдером Вы считаетесь)))

КАК ТО ТАК!
PS ab_trader, подкориктировал формулу таким образом
FUTM=(CR-COST)/(DD*TD) получается интересный вывод

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
Тимофей Мартынов

16 | ★6

23 комментария

Размерности не сходятся в последней формулке. Из 1/время вычитаете деньги.

ab_trader

30 августа 2013, 23:44
Ответить

ab_trader, последняя формула вся про деньги

SMA

30 августа 2013, 23:46
Ответить

SMA, Да нет, там получается так
SD — деньги/время
DD — деньги
COST — деньги
Получается 1/время — деньги. Ну если просадка в % то деньги/время — деньги.

ab_trader

30 августа 2013, 23:52
Ответить

ab_trader, Косты надо из размаха отнимать, тогда будет правильно.

ab_trader

30 августа 2013, 23:52
Ответить

ab_trader, FUTM=(SD-COST)/DD, так?

SMA

30 августа 2013, 23:56
Ответить

SMA, Если правильные размерности нужны, то вот так — FUTM = (CR-COST)/(DD*TD). А про что там у Тимофея я не знаю.

ab_trader

30 августа 2013, 23:58
Ответить

ab_trader, Скорость заработка, скорректированная на просадку.

ab_trader

30 августа 2013, 23:59
Ответить

ab_trader, но странно получается))) получается чем больше времени тратиться, тем хуже результат будет))), но вот в чем прикол, Тима берет большие движения. которые могут длится долго, и эта формула по сути опровергает его метод!!))) То есть получается скальпер его реально может победить))!!!
Спасибо Вам большое за корректировку!!!
К стати эта формула объясняет по чему Тима сейчас сливает)))

SMA

31 августа 2013, 00:04
Ответить

SMA, Ну, если за неделю взять столько же, сколько и скальпер за 5 мин, то результат, конечно, хуже. Но за неделю размах цен больше, поэтому может оказаться и одинаково. А может и больше.

ab_trader

31 августа 2013, 00:12
Ответить

ab_trader, согласен!!!

SMA

31 августа 2013, 00:13
Ответить

SMA, Если уж по ней и считать, то надо смотреть за год размах = доход/убыток и просадки депозита, сколько за этот год заплатил брокеру, а потом считать скорость. Тогда можно и сравнивать разных трейдеров.

ab_trader

31 августа 2013, 00:15
Ответить

ab_trader, в моем понимании доход=(весь профит(сумма всех профитов)-весь убыток(сумма всех стопов))- косты
по этому мне не понятно доход/убыток, то есть что тогда считать убытком?))

SMA

31 августа 2013, 00:25
Ответить

SMA, Имелось в виду, что CR = доход (или убытк, никто ж прибыль за год не гарантирует) от торговли по итогам года. Чисто берем сумму результатов всех сделок, положительную или отрицательную. Потом уже из нее вычитаем косты.

ab_trader

31 августа 2013, 00:32
Ответить

ab_trader, нуда так и есть)

SMA

31 августа 2013, 00:37
Ответить

ab_trader, хм спасибо интересно))!

SMA

31 августа 2013, 00:00
Ответить

SMA, Не за что. Баловство это все.

ab_trader

31 августа 2013, 00:03
Ответить

ab_trader, нет реально спасибо!!! не баловство как оказывается)))

SMA

31 августа 2013, 00:06
Ответить

Вот до этого момента вроде все было норм: «FUTM=SD/DD-COST»

Тимофей Мартынов

31 августа 2013, 00:53
Ответить

Спасибо, что проявили к моему видео интерес.
Я по каментам подумал, что никто не вникал особо в то, что я говорил

Тимофей Мартынов

31 августа 2013, 00:54
Ответить

Тимофей Мартынов, ну я когда смотрел именно так и понял(первый вариант), а ab_trader скорректировал так как с математической точки правильнее), но и по логике интересный результат получился, по второй формуле может быть успешным как скальпер, так экстрадей трейдер))) Вроде похоже на правду)

SMA