Следующий уровень улучшения торговых систем

Длительный анализ финансовых рынков и регулярное тестирование гипотез приводит к появлению большого количества торговых систем, которые еще не консолидированы в единый портфель. Накапливается слишком большое количество информации и наступает «analysis paralysis» — состояние, в котором вся эта информация начинает мешать принятию решений.

Для дальнейшего прогресса не нужно изучать новые методы или пробовать стать мастером всех рыночных режимов. Путь к этой простой идее был пройден довольно сложный и удалось посмотреть на рынок с разных сторон:

— Превышен порог в 10 000 часов наблюдения за рынком, ручной торговли, построения торговых систем, создания торговых советников и ботов;

— Провел более 10 конференций Смартлаба в качестве модератора/ведущего/шоураннера в зале Трейдинг;

— Выступал в качестве спикера (видео с конференции есть ТУТ);

— Несколько лет модерации форумов Смартлаба;

— Прочитано более 10 книг по трейдингу и инвестициям.

Как определить то, на чем нужно дальше делать фокус?

Большую ценность мне дало личное общение с лучшими людьми в индустрии на конференциях Смартлаба, удалось выделить несколько очень важных вещей.

— Сергей Урускин: Нужно выбрать тот таймфрейм и тот торговый метод, который тебе больше всего подходит. Если чаще торгуешь внутри дня, но постоянно не сидишь в биржевых стаканах, то не торгуй скальпинг или позиционный трейдинг. Если тебе ближе инвестирование, сосредоточься на чтении отчетов компаний. Анализируй торговые терминалы и предложения банков, в них можно найти новые торговые возможности.

— Ильнур Мухаметзянов (TATARIN): Если не можешь удвоить счет на 50 000 рублей, то не сможешь удвоить и счет на 1 000 000 рублей. Начинай с небольших счетов и вырабатывай торговую дисциплину, веди статистику. Плохое исполнение сделок уничтожает любой торговый алгоритм, даже очень успешный.

— Сергей Трофимов (Amigotrader): Когда ты нашел свой торговый метод, сконцентрируйся только на нем. Не торгуй все подряд, выбери только те биржевые инструменты, которые подходят к твоему методу. Дисциплинированно улучшай свою торговлю и не отвлекайся на лишнее. Трендовая торговля подходит только выносливым людям, способным несколько лет подряд оставаться без прибыли и верить в свою идею. Выносливость помогает вырабатывать спорт.

— Сергей Алексеев (LIVE Investing): Важен коммерческий подход к трейдингу — поиск выгоды вместо гадания о том, в какую сторону пойдет цена. И этот подход нужно строить вокруг небольшого количества связанных биржевых инструментов, убирать лишнее. Скальпинг это не для всех и у него есть ограничения.

— Олег Дубинский: Концентрация на фандинге и конкретных фьючерсных контрактах дала заметное преимущество перед другими трейдерами. Нужно выбрать свое дело и хорошо овладеть им.

— Vottak77: Бей в одну точку, продолжай даже когда результаты плохие — у успеха нет другого пути. Нужно искать коммерческие возможности на рынке и сосредоточиться только на них, остальное быстро отсеять. Можно найти себя в таких сложных вещах, как опционная торговля.

— Алексей Ремизов (nnnd): Если тебе ближе рынок облигаций, то занимайся только им, случайных прохожих там нет.

Всех этих людей объединяет одно — они нашли свой стиль торговли и быстро перестали тратить время на лишние исследования. Я взял лучшее от каждого из них и постепенно формирую собственный подход к трейдингу.

На каком торговом методе и на каком таймфрейме я остановился?

Мне близка история Сергея Трофимова — я убрал скальпинг и внутридневную торговлю, а также убрал те биржевые инструменты, где нет трендов, нет достаточной ликвидности и где у меня плохая торговая статистика. В качестве ориентира для других торговых систем использую тот торговый метод, где мне удалось достичь наибольшей среднегодовой доходности:



Это направленная торговля и в боковом тренде график доходности выглядит не очень впечатляюще. Ситуацию портят сильные просадки — мне еще далеко до профессионального портфельного управляющего.

Чаще использую таймфрейм H1 и переходить на другие уже бы не стал.

От каких еще торговых систем отказался?

Например, интересно выглядела идея системы Time Of Day, которая торговала только в определенное время суток:



Но это не работа с трендами, дальше ее лучше не тестировать. По этой же причине перестал развивать импульсную систему для Brent:



Даже несмотря на хороший сигнал, который она сегодня сгенерировала:



Сам фьючерс Brent я бы тоже не стал исключать, по нему неплохая статистика. Но обратил бы внимание на сигналы одной из трендовых торговых систем, сегодняшний очень противоречивый:



И этот сигнал вызывает вопросы к результатам бэктеста такой системы, возможно есть смысл использовать еще одну систему в качестве дополнительного фильтра:



Я бы точно оставил в портфеле системы на основе EMA50, которые перестают торговать под скользящей средней:



Но просадки таких систем это по-прежнему плохо. Вместо изобретения новых алгоритмов можно хорошо подумать над хеджированием и выравниванием кривой доходности:



Какие биржевые инструменты убрал?

— Отказался от торговли долларом и юанем из-за слабой статистики;

— Реже торгую золото: системы стали чаще показывать там плохие результаты;

— Много бумаг рынка РФ: их нужно торговать с поправкой на геополитику;

— Пока убрал газ NG: системы утратили там преимущество.

Все торговые системы разделил на две группы:

1. Экспериментальные, можно доверить только небольшой капитал;

2. Устойчивые, которые прошли сложные фазы рынка.

Главная цель — перевести как можно больше систем из группы 1 в группу 2.

Мы не видим твоих миллионов, все обман!

Я не продавал бизнес или квартиру, чтобы создать торговый капитал. Этот путь будет трудным и большие деньги здесь будут несразу.