Блог им. Koka__in_Trade

Мы студенты и написали торгового бота, который честно говорит, что ваша стратегия — мусор

Привет, Смартлаб! Мы группа студентов. Почти год делали своего торгового бота для Мосбиржи и сначала, как многие, верили, что найдём «грааль». Не нашли. Зато сделали инструмент, который не даёт себя обманывать. Рассказываем, что получилось, и просим нас покритиковать.

С чего началось. Мы гоняли свои правила на истории в разных программах и раз за разом видели красивые кривые. Потом торговали вживую — и всё ломалось. Причины банальные: комиссия не учтена, результат держится на одном удачном месяце, а случайные входы дали бы не хуже. Поэтому первое, что мы сделали, — проверку на истории, которая не льстит:

— делит период пополам и показывает, держится ли результат в обеих половинах;
— сравнивает ваше правило с ботом, который входит в случайные моменты с теми же стопами и целями. Если вы не лучше случайности, программа так и пишет;
— считает худшую просадку и самую длинную серию убытков в рублях, на вашей сумме, с комиссией вашего тарифа и спредом.

Наш собственный «Пробой на объёме» на 10-минутных свечах за последние три месяца ушёл в минус в обеих половинах периода. Программа написала это прямо. Неприятно, но честно.

Что ещё умеет VerTrai:
— Правило словами. Пишете по-русски: «покупай, когда рынок растёт и объём в 1,5 раза выше обычного, стоп 1%». ИИ только переводит это в условия программы и ничего не добавляет от себя. Если вы не указали число, программа спросит, а не придумает. Решение о сделке принимает ваше правило, а не нейросеть.
— Журнал с объяснениями. По каждой свече видно, какие условия выполнились и с какими цифрами, а каждую сделку можно открыть на графике.
— Акции и фьючерсы (индекс, Si, юань, Brent, золото и другие) — бот сам переходит на следующий контракт до экспирации. Свечи на выбор: час, 30 или 10 минут.
— Защита: стоп-заявки ставятся прямо у брокера и работают, даже если программа выключена; есть лимиты потерь на день, неделю и месяц.
— Работает где удобно: на компьютере, в Android-телефоне или на сервере. Через Telegram можно разрешить боту входить в сделку только после вашего «да».
— Т-Инвестиции и Финам.

Чего мы не делаем: не даём сигналов, не продаём «стратегии» и не обещаем доходность. Программа исполняет только то, что вы сами задали.

Зачем пишем. Нам нужна жёсткая критика от тех, кто торгует руками или писал роботов сам: что неудобно, где мы ошиблись в логике, чего не хватает. Виртуальный счёт бесплатный и без ограничений по времени: цены настоящие, деньги нет. Тем, кто реально потестирует и напишет отзыв, дадим лицензию на месяц бесплатно — пишите в личку или в бот @VerTrai_bot.

Сайт: vertrai.ru

И вопрос к залу: какая проверка на истории убедила бы лично вас, что правило не подогнано под прошлое? Добавим то, что предложите.
Мы студенты и написали торгового бота, который честно говорит, что ваша стратегия — мусор
Мы студенты и написали торгового бота, который честно говорит, что ваша стратегия — мусор
Мы студенты и написали торгового бота, который честно говорит, что ваша стратегия — мусор
Мы студенты и написали торгового бота, который честно говорит, что ваша стратегия — мусор
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
400
13 комментариев
Лучше бы бухали от сессии до сессии как нормальные люди, вместо того чтобы херней всякой заниматься.
avatar
ну так зеркально поменяйте правила ))))
avatar
Большой Брат, Проверили: большая часть минуса здесь — комиссия и спред, а перевёрнутое правило платит их точно так же. Так что «зеркало» обычно тоже в минусе, только с другой стороны. Но гипотеза честная, и её можно проверить за минуту: скопировать правило, поменять покупку на шорт и прогнать на той же истории.
avatar
Koka__in_Trade, 10,30 непопулярные таймфреймы… надо 1,5,15. В тест со случ.входами тоже ком+спред 0,22% зашит и не настраивается? впрочем, случ и не нужен вообще… В руб надо издержки забивать-считать раз доху в руб меряете… что такое объем в 1,5 раза больше обычного? бот сам «обычный» устанавливает?.. ну тут много всего что не так и недостаточно.
avatar
Большой Брат, Спасибо, по делу.

1/5/15 — справедливо. Бесплатный ISS даёт 1, 10 и 60 минут, поэтому пока 10/30/60. 5 и 15 добавим — у брокера они есть.
Издержки не зашиты: берутся по тарифу, выбранному в настройках бота, плюс спред 0,02%. Случайные боты платят ровно то же, иначе сравнение было бы нечестным.
Случайные входы — это проверка, лучше ли условия правила, чем вход наугад с теми же стопами и целями. Если не лучше — условия ничего не дают. Нам это кажется полезным, но готовы поспорить.
Рубли есть: просадка, худший день и серия убытков — в рублях на сумму сделки, с комиссией.
«Обычный» объём — среднее за последние N свечей, N задаёте вы (по умолчанию 20). Бот сам ничего не выбирает.
Что ещё «не так и недостаточно»? Нам правда нужен такой список.
avatar
Koka__in_Trade, Результаты в таблице нужны… типа такой
avatar
Koka__in_Trade, Вы идете правильным путем.Бот как послушная собачка (хвостиком не виляет? ) это что то особенное.Это явно ИИ? В изучении графика есть глобальный вопрос — факторы силы или слабости. Слабый уровень? Слабое время сделки? Плохая форма фрактала? Идеальная форма? Идеальный объем тайма? Идеальный тайм? Давление объема на тайм V\(H-L) .  Если V*(C-C(-1)) =сила тренда по А.Элдер -как играть выигрывать на бирже. L-ref(H,-2)  = перекрытие свечей. Количество сделок за тайм. Размер сделок. Определение слова -тренд? Коррекция ?
Идеальная трендовая свеча? Объем по телу фрактала? Идеальный стоп лосс? Профит? Защита прибыли?
Главное.
1- РУ размер участия в сделке .
2- СЛ Стоп лосс .
3- Вход.
4- ЗП защита прибыли.
Я не использую индикаторы.Только правила ВА Эллиота.Я читаю каждую свечу по правилам ВА.Не торгую внутри дня.Мне не нужны роботы, тк сделка в конце тайма. Это редкие сделки. Торгую 2 шаг цены (3 волна Эллиота). Советую Вам поработать с формой графика .
Типа кандл волюме, когда свеча толще чем более объем .
Рендж — свечи делают новые перемены .
Хейкен Аши — свечи приседающие .
Учите робота читать график по свечам.Надо каждой свече давать имя.
Свечи= буквы. Фракталы =слова .16 фракталов — мысли графика.
avatar
На вход своей «стратегии» Вы подаете мусор. На выходе получаете мусор. Это не удивительно.
avatar
Synthetic, Именно поэтому и показываем: программа не делает стратегию лучше, она честно показывает, что на входе мусор, — до того, как на нём потеряны деньги.
avatar
Koka__in_Trade, 
Если Вы сами не можете отличить — где мусор, а где данные, Вам никакая программа не поможет.
avatar
Synthetic, тогда вам VerTrai нечем удивить — и это хорошо. Но если будет минутка — прогоните любую свою стратегию. Если проверку пройдёт, будет ещё один аргумент в пользу вашего глаза.
avatar

Меня бы убедила такая статистика

avatar

Cubigator, спасибо, это очень наглядно. Самая глубокая просадка с датами и месяцы в минусе у нас уже есть, а вот списка всех эпизодов просадки с глубиной и временем восстановления — нет. Хорошая идея, посмотрим, как добавить его в подробную таблицу.

avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Что может согреть дома и космические станции?
Солнечная энергия: сегодня она востребована как на нашей планете, так и за ее пределами . Например, NASA модернизирует энергосистему станции на...
Фото
USD/CAD: Проверка на прочность в финале недели
Пара USD/CAD под занавес текущей торговой недели вошла в зону повышенной турбулентности — область сопротивления, ограниченную отметками 1.4247 и...
Разместили выпуск облигаций!
Успешно разместили облигации серии 003P-24 на финансирование текущих расходов и общекорпоративные цели. Ключевые параметры размещения:...
Фото
НМТП: отчетность за 3-й квартал по МСФО. Потенциальный кратник на мире, но военный риск пока реализовался
Обновляю взгляд по НМТП после отчета по МСФО за 3-й квартал Сюрпризов в снижении выручки и прибыли быть не должно — обо всем писал...

теги блога Koka__in_Trade

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн