Риск-менеджмент: что у него под капотом?

В прошлой статье мы разобрали, что в основе наших волнений, страхов и других сильных эмоций «виновата» наша лимбическая система головного мозга. Единственный способ «отключить» эту систему во время торговли — это намеренно задействовать другую часть мозга, нашу логическую часть — префронтальную кору, на уровне логики и математики удостовериться, что нам абсолютно ничего не угрожает, пока мы соблюдаем риск-менеджмент.

У риск-менеджмента есть 2 основные функции, вот они:

Первая задача риск-менеджмента — защитить от системных убытков и дать реализоваться нашей системе.

Первое, что нужно понять каждому трейдеру, и об этом я часто пишу в своих статьях на канале: какую бы классную торговую систему вы ни использовали, всё равно она не будет всегда давать вам прибыльные сделки, и с определённой частотой будут возникать системные убытки, и это абсолютно нормально.

Всегда есть вероятность попасть на серию убыточных сделок. То есть в теории вы можете совершить 2, 3 и даже более сделок подряд по системе, и все они закроются в минус.

И нужно быть готовым к подобным историям и рассчитать риск на сделку таким образом, чтобы серия убытков не нанесла значимого ущерба нашему депозиту.

Ведь математика трейдинга такова, что, получая убытки, нам становится сложнее вернуть утраченное.

Например, торгуя с риском 10% на сделку и получив 5 убыточных сделок подряд, мы потеряем 50% от нашего депозита. И чтобы отбить эту просадку, нам нужно заработать уже не +50%, а уже + 100% от имеющегося у нас сейчас капитала.

То есть, получая значимые просадки, нам становится кратно сложнее вернуть утраченное. Поэтому важно рассчитать риск на сделку таким образом, чтобы попадание в чёрную полосу не нанесло непоправимого ущерба.

Если говорить о конкретных цифрах, то риск на сделку в 2% — это, на мой взгляд, максимально допустимая величина, следуя которой мы сможем попасть в убыточную серию и потом без проблем вернуть утраченное и снова войти в позитивную динамику.

Также важно отметить, что для реализации преимущества нашей системы нужно заходить в каждую сделку с одинаковым и комфортным относительно нашей терпимости к убыткам риском.

Если вы торгуете с депозитом 5000 долларов и решили рисковать в сделке 2% от вашего депозита — суммой 100 долларов, но сама мысль о таком убытке вызывает у вас сильную боль, значит, такую нагрузку вы пока «не тянете». И очень высока вероятность, что, получив такой болезненный убыток, в вас сразу включится лимбическая система, и вы полезете отыгрываться, и, скорее всего, сольёте ещё больше.

Поэтому нам необходимо рассчитать риск таким образом, чтобы нахождение в позиции и возможная потеря были условно говоря комфортны.

Например, если вы поняли, что риск в 100 долларов пока для вас великоват, вам нужно сокращать его до 50, а может, и до 30 долларов на сделку, иными словами, до суммы, которую вам не страшно потерять.

При этом, конечно, нужно понимать, что чем ниже риск, тем ниже и прибыль, и совсем уж уменьшать, скажем, до 1-2 долларов — тоже нет смысла. Нужно нащупать этот тонкий баланс, подобно весу на тренажёре, который должен быть достаточным, чтобы ваши мышцы росли, но не избыточным, чтобы вы не получили травму.

Более подробно о том, как рассчитать комфортный лично для вас риск, я пишу в своей книге "Как пройти естественный отбор в трейдинге".

Вторая задача риск-менеджмента — защитить нас от нас самих же.

Я понимаю, дорогие читатели, что в теории всё кажется простым. Но, начав торговать, вступив на «реальное поле боя», мы оказываемся в гораздо более сложных условиях, в которых легко свернуть не туда, поддаться эмоциям или панике или совершить ошибки с тяжёлыми последствиями.

Ведь все мы живые люди, не роботы, и каждый из нас может совершать ошибки — это нормально, без этого никак.

К сожалению, некоторые ошибки в трейдинге могут быть фатальными.

Например, получив множество убытков, вы можете впасть в тильт и начать совершать кучу уже бессистемных сделок. Даже если вы будете использовать стопы, но, торгуя бессистемно и желая отыграться, вы можете получить огромные убытки.

Кроме того, имея большой убыток на конец дня, вызванная этим событием боль наверняка толкнёт вас к идее побыстрее вернуть утраченное.

К примеру, если вы «зарубились с рынком», торговали против сильного тренда и получили множество убытков, вы можете решить зайти «на всю котлету» без стопа (потому что теперь уже «дно» и точно развернётся), а то и перенести позицию через ночь или выходные. В этот момент вы, скорее всего, начисто позабудете даже, что есть такое слово: риск-менеджмент, так как находитесь под воздействием лимбической системы, по сути в невменяемом состоянии.

Спустя время вы, вероятнее, всё же одумаетесь и «схватитесь за голову», но, к сожалению, будет уже слишком поздно.

Так же пьяный человек может наломать дров, а когда протрезвеет — будет уже поздно, и придётся расхлёбывать последствия.

Поэтому критически важно ограничить наш максимальный суммарный убыток на торговый день.

Например, если вы торгуете с риском 1%, важно не допустить выхода суммарного убытка более чем на 3% в день или торговую сессию. Или вы можете остановиться, если сделали, например, 3 убыточные сделки подряд (даже если до этого были прибыльные).

При этом, по моему мнению, суммарный убыток за день не должен превышать 3-4%, чтобы математически было проще в последующие дни выйти в плюс.

В этом, наверное, самое сложное. Ведь если вы достигнете упомянутого значения, вам нужно будет САМОМУ волевыми усилиями остановиться. Что действительно выполнить непросто. Ведь никто не будет стоять рядом с палкой и бить вам по рукам, если вы не прекратите торговлю после того, как достигнете лимита по убыткам. Вам нужно будет самим найти способ, как просигнализировать себе, что вы вошли в опасную зону, и как-то себя остановить.

Кстати, о том, как вы можете создать себе такую аварийную систему оповещения — у меня есть отдельная статья.

По аналогии с альпинистом: представьте, что 3% — это лимит, при котором ваша страховка будет отвязана. Если вы продолжите торговать, — вы, подобно альпинисту без страховки на скале, подвергаетесь огромному, фатальному риску.

Ограничение по убыткам в день можно так же сравнить с ограничителем оборотов двигателя в автомобиле: если его не будет и вы долго будете давить на газ — двигатель может просто взорваться.

Подытожим: риск-менеджмент можно свести к двум простым правилам.

1. Рисковать в каждой сделке не более чем 2% (для новичков лучше ограничиться 1%), при том, что риск должен быть одинаковым и комфортным. Это делается для того, чтобы дать нашей системе возможность пережить убыточный период, и мы остались в позитивной, плюсовой динамике.
2. Ограничить максимальные потери в день или сессию величиной не более 3%. Задача этого правила — защитить нас самих от себя же, а именно проявлений нашей лимбической системы. Это — защита от «дурака».

Соблюдая эти 2 простых правила, вы гарантированно не сольёте свой депозит, сможете оставаться спокойными и уверенными во время торговли и торговать без страхов.

Трейдинг на самом деле сводится к очень простым, я бы даже сказал, элементарным действиям. Соблюдай риски, следуй системе, веди и анализируй статистику.

Но по себе скажу: часто, чтобы понять, зачем нужно что-то делать, например, соблюдать риск-менеджмент, — человеку приходится не раз обжечься. И большинство так и обжигаются, теряют деньги и только потом делают выводы. Это ещё среди тех, кто «выжил», а так, многие вообще никаких выводов не делают и бросают трейдинг, так как это «лохотрон».

Но я считаю, что есть и другой путь: если детально разложить суть какого-то процесса, как я, например, сделал в этой статье, то можно обойтись и без собственного «бесценного» и, как правило, очень дорогого опыта.

Я уверен, что всегда найдутся вменяемые люди, которые сразу поймут, что можно делать и куда лезть не надо. И я уверен, что кто-то из моих читателей, в частности новичков (опытные уже, скорее всего, и так поняли), осознают, почему надо всегда соблюдать риск-менеджмент. И этим избегут больших финансовых потерь, а также гораздо быстрее освоят навык прибыльно торговать.

В широком смысле миссия этого канала — дать возможность тем, кто хочет освоить трейдинг, сделать это максимально быстро и с наименьшими «затратами».

_______________________________________________________________________________

Почему вы теряете деньги в трейдинге? Потому что психика любого человека изначально так устроена самой природой. Но как перенастроить свой мозг на стабильную прибыль на рынке — читайте здесь.

Все необходимые элементы для того, чтобы научиться стабильно прибыльно торговать, а именно: книга «Как пройти естественный отбор в трейдинге», готовая торговая система, инструкция по выходу из убыточной позиции, и другие полезные материалы — вы найдёте в Экосистеме прибыльного трейдинга.

А если нужна консультация с автором канала или вы готовы поработать с наставником для более быстрых результатов — подробности здесь.

________________________________________________________________________________

Подписывайтесь на канал, ставьте лайки!

И стабильного вам профита!