SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. CAHbI4
Вопрос к опытным опционщикам по опционам ГМК Норильский Никель
- 02 августа 2013, 12:12
- |
Вопрос собственно заключается вот в чем, исходя из опубликованных на сайте бирже данных по открытым позициям в опционах (http://moex.com/ru/derivatives/optionsdesk.aspx?code=GMKR-9.13) бОльшая часть открытых позиций это опционы call со страйком 50000
В данный момент цена далеко от данного страйка, и имеется большое сомнение в том что к дате экспирации она приблизится к данному страйку.
По фьючерсу же на последнем падении хорошо вырос открытый интерес, это хеджирование данной опционной позиции или что то еще?
В данный момент цена далеко от данного страйка, и имеется большое сомнение в том что к дате экспирации она приблизится к данному страйку. По фьючерсу же на последнем падении хорошо вырос открытый интерес, это хеджирование данной опционной позиции или что то еще?
85
3 комментария
Может, держатели крупных поз по фьючам выходить за счет гашения опционов так планируют, без реализации на рынке?
- 02 августа 2013, 12:23
Павел К. (Polik), спасибо, можете пояснить на «пальцах» как будет происходить это самое «за счет гашения опционов»
- 02 августа 2013, 12:26
Фьюч на ГМК это неликвид, а опционы на него — неликвид в квадрате. Не забивайте себе голову.
- 02 августа 2013, 13:32
Читайте на SMART-LAB:
Рынок WorkTech и HRTech в июне–июле: раунды, сделки, M&A
В июне и июле инвесторы финансировали платформы, которые помогают управлять сотрудниками, повышать вовлечённость и производительность команд.
11:01
Экономия или жизнь «на всю катушку»: как меняются траты летом? 🤑
Какое время года обходится людям дороже: зима или лето? Займер узнал ответ на этот вопрос, а также выяснил, на что опрошенные тратятся и на чем...
10:36
