Ищу математика для исследований свойств класса интсрументов на СМЕ

На СМЕ существует класс инструментов с пониженной маржин.
Инструменты являются комбинацией фьючерсов.
В комбинации используются мат. операции +, -, * и /.
По SPAN маржин комбинации может составлять от 2% от одного из фьючей в комбинации.
 
Краткое пояснение:
SPAN дает снижение относительно маржин на фьюч до 5-6 раз при торговле ф. календарными спредами, комбинациями ф. на один БА или на родственные БА. Это и понятно — волатильность таких комбинаций ниже.
Для исследуемого класса инструментов снижение составляет 15-20 раз.
С одной стороны, такая щедрость настораживает.
Но с др. стороны, понятно, что настороженность является следствием неполного понимания на сегодняшний момент этой щедрости.
 
Кому, имхо, может быть интересно это исследование:
— студентам/аспирантам/… для использования в дипломных и научных исследованиях
— трейдерам с малым депозитом
— трейдерам, нацеленным на малую волатильность (если подтвердиться предположение о таковой)
— трейдерам, ищущим новые инструменты/рынки (ликвидность гарантирована, т.к. в комбинациях одни из самых ликвидных ф. + собственные стаканы комбинаций)


PS Что есть:
— ист. данные «компонентов» комбинаций
— ПО, позволяющее отображать произвольные комбинации
— и т.д. по мелочи )))
 
PPS Возможно, что все это «практическое» может и не понадобиться, например, если удастся найти некие «фишки» этих комбинаций в результате теор. исследований. 
 
PPPS М.б. кто-то уже откопал золотой ключик в таких комбинациях — поделитесь пжл )))
 

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.