Топ-10 акций с низким долгом фундаментального рейтинга

В текущем эксперименте я решил отобрать из фундаментального рейтинга акции по условиям:

📌 Debt Ratio < 0.7
📌 Debt Equity < 2.0
📌 Чистый долг отрицательный или сокращается
📌 NetDebt/EBITDA отрицательный или ниже, чем у 50 % компаний по сектору

👇 Файл с фундаментальным рейтингом PDF можно скачать в моем канале
🔗 [ТГ] 🔗 [MAX]

Взял ТОП-10 акций с такими условиями:
1. MRKP — Россети Центр и Приволжье
2. HEAD — Хэдхантер
3. PHOR — ФосАгро
4. OZPH — Озон Фармацевтика
5. MRKU — Россети Урал
6. TRNFP — Транснефть ап
7. NLMK — НЛМК
8. IRAO — Интер РАО ЕЭС
9. MRKV — Россети Волга
10. CNRU — Циан

Сделал бэктест на истории 5 лет
Что было бы, если бы мы такие акции держали в портфеле?

Условия бэктеста:
📌 Начальная сумма — 5 000 000 руб.
📌 Ребалансировка портфеля — 1 раз в месяц
📌 Ежемесячное пополнение — 50 000 руб.
📌 Дивиденды реинвестируются
📌 Акции в портфеле в равных долях

📊 Сделал расчеты и построил график
На графике представлено сравнение с индексом полной доходности MCFTR

Результаты:

📌 Доходность годовых средн. — +35.37 %
📌 Макс. просадка — -38.36 %
📌 Текущ. просадка — -14.65 %
📌 Получено дивидендов — 3 645 019.26 руб.
📌 Внесено — 3 050 000 руб.

Результат «задним умом» вполне неплохой

Выводы:
📌 Отбор акций математическим методом путем построения фундаментального рейтинга показал хорошую доходность на истории
📌 Также максимальная просадка тоже достаточно большая (февраль 2022 года)
📌 Недостаточно качественная диверсификация (большая доля сектора эл. сетей)

⚠️ ВАЖНО: Информация имеет справочный характер
Результаты в прошлом не гарантируют доходность в будущем

👉 Подписывайтесь на мои каналы
🔗 [ТГ] 🔗 [MAX] 🔗 [Дзен]

👉 Если понравилось, ставьте 👍

Всем успешных инвестиций!

* Личное мнение автора. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

#ИнвестИсследование