Блог им. Vision

Индекс волатильности и ситуация на рынке

    • 26 июля 2013, 10:34
    • |
    • Vision
  • Еще
Коллеги, что происходит с российским индексом волатильности? Рынок за неделю снизился и индекс снизился, но так обычно не бывает. Более того, уровень менее 22 обычно соответствует росту. Но роста нет. Насколько я понимаю этот индекс, то опционные модели перестраивают под рост. Но почему фьючерс в непонятном состоянии? Застряли с движением в 1000 пунктов.
Совсем ситуацию понять не могу, может есть идея, как при нерастущем рынке так сильно индекс волатильности снизился.
P.S. Доллар себя странно ведет. Баксорубль растет вместе с евробаксом, нефть на приличном уровне. Кукловоды, что вы с рынком задумали сделать? :)
20 комментариев
Vision, а что Вы используете в качестве индикатора индекса волатильности? RTSVX-9.13???
avatar
Katoler
Katoler, хм, а причем тут 9.13? В терминале он обозначен просто как RTSVX.
avatar
Vision
Vision, У меня нет такого((( Тока фьючь… а там ликвидность такая что смотреть неначто… (Терминал Атона), ща если найду пароли посмотрю терминал Кита…
avatar
Katoler
Vision, опа, все нашел… С в писках стоял фильтр)))
avatar
Katoler
Vision, история на графике маленькая у меня в этом индексе (с 2013г.) Но никаких закономерностей мне не бросается в глаза…
avatar
Katoler
Так все правильно — это индекс ВОЛАТИЛЬНОСТИ. Какая сейчас волатильность? Да никакая, т.е. низкая. И не важно вырос рынок или упал. Будут движения хоть вверх хоть вниз по 5% в день, вырастет и индекс.
avatar
Vkt
Vkt, Вы не очень понимаете его суть. Он заодно указывает где рынок и куда движется.
avatar
Vision
+1
Это я к тому, что пилили бы мы сейчас 120, индекс бы рос и был выше 30, даже 33. Т.е. движуха этого индекса показывает где сейчас рынок и куда движется. И по индексу выходит так, что рост должен быть и ситуация на рынке крайне спокойная и четко бычья.
avatar
Vision
Vision, Оч интересно. Ну и как же он это указывает?
avatar
Vkt
Vkt, нет
викс формула такая что он растет только на снижении… а на росте — снижается…
там формула н симметричная
avatar
Константин Дубровин
Konstantin, ну чтобы далеко за примерами не ходить.
Смотрите на значения викса 04.02.2013 и 04.04.2013
Куда за это же время «вырос» индекс РТС?
И еще подумайте на досуге, что будет с виксом при росте рынка в среденм 5% в день в течении месяца. Ну вот вдруг такое ралли приключилось :)
avatar
Vkt
Vkt, посмотрите форулу расчета викс
викс грубо говоря — отклонение от средней цены за преиод… если средняя выше текущей — то и при росте цены — волатильность будет падать
avatar
Константин Дубровин
+1
Vkt, Не совсем так. Чисто технически это подразумеваемая волатильность опционов, рассчитываемая через цену опционов.
Да цены опционов базируются на физической волатильности индекса, но это не одно и то же. Грубо говоря цену опционов ставит маркетмейкер и поставить он её может любую в разумных пределах. То есть наблюдая корреляцию индексов RI и RTSVX можно прикинуть «чего же хотят мужчины».
avatar
Simix
Simix, что не совсем так? Мы сейчас вообще о разном написали и я не вижу противоречий.
avatar
Vkt
Vkt, я отвечал вот на это
smart-lab.ru/blog/132403.php#comment1939610
А ещё под каждым комментом есть ссылка «Папа» чтобы понять на что был ответ. Здесь система комментов плывёт и если кто-то в середине написал, ответ уполз от оригинала.
avatar
Simix
в понедельник викс будет выше не переживай
avatar
Александр Тихонов
Винцеслав, и цены тоже)
avatar
Александр Тихонов
страх падения с рынка ушел вот и упала волатильность опционов
avatar
Всемирнов Алексей (Lemmy)
+1
Согласен с автором ситуация интересная, не вполне обычная. Я кстати вчера первый это заметил, потому что на этом немного погорел.
smart-lab.ru/blog/132290.php
Два вывода которые напрашиваются:
1 — перестройка рынка под рост (сиплый 1700, риу на 145)
2 — массовая продажа опционов перед летним тухляком. Это мало вероятно, т.к. половина лета уже прошла, осталась как раз самая интересная половина.

Индикатор завода бобла в фонды РФ немного подрос.
Что такое сиплый 1700 после КУЕ3? Это просто минимальный уровень где он должен быть. При таком куе сиплый должен быть на 2000 минимум. Скоко бобла втюхать!
— Я лично сегодня зелёный, дельту позы переставил в ноль (купил фучей), то есть падения больше не ожидаю.
avatar
Simix

полезные записи за 24 часа

★9 9 🏦 Сбербанк – если не берут кредиты, заработаем на комиссии! Разбор свежего отчета и ближайших дивидендов.
★9 3 Топ коротких бумаг с наибольшим YTM и погашением/офертой до полу года
★8 7 Лучшие дивидендные акции по Индексу стабильности дивидендов
★7 2 В избранное. Топ накопительных счетов на ежедневный и минимальный остаток.
★6 20 Денежная масса М2 +20% год к году
★6 78 Трамп ралли: надолго ли?
★6 128 Ситуация на текущий момент
★6 25 ❓ Банковские депозиты: конфискация или финансовая мобилизация?
★5 46 С Трампом произошла ошибка: всё будет по-другому!
★5 21 Торговля по луне
+226 128 Ситуация на текущий момент
+164 46 С Трампом произошла ошибка: всё будет по-другому!
+126 78 Трамп ралли: надолго ли?
+116 13 Победа всего русского народа🔥Акции и инвестиции
+113 138 Азия. Четверг.
+109 20 Денежная масса М2 +20% год к году
+96 45 Эйфория
+78 40 На чем вдруг обрушился Позитив?
+63 0 Идём в гости к автору книги по C# и преподавателю, Иосифу Дзеранову в эту субботу. Обсуждать алготрейдинг и кодинг.
+60 27 Великий праздник!

самые обсуждаемые сегодня

138к Азия. Четверг.
128к Ситуация на текущий момент
104к Что за шляпа опять? Почему торги сломались? Какая есть информация?
54к Метод Геллы. Поехали дальше (GOLD)
47к Трамп победил! Гудбай Россия!
39к Начала работы фондового рынка сегодня переносится на .... (пост 263, 12+)
37к Какой самый большой убыток был у тебя?
34к Почему тонут флоатеры? Паника на рынке облигаций
31к Биржа сдохла, что ли?
30к Дайте мне значёк какой нить!

теги блога Vision

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн