Блог им. Vision

Индекс волатильности и ситуация на рынке

    • 26 июля 2013, 10:34
    • |
    • Vision
  • Еще
Коллеги, что происходит с российским индексом волатильности? Рынок за неделю снизился и индекс снизился, но так обычно не бывает. Более того, уровень менее 22 обычно соответствует росту. Но роста нет. Насколько я понимаю этот индекс, то опционные модели перестраивают под рост. Но почему фьючерс в непонятном состоянии? Застряли с движением в 1000 пунктов.
Совсем ситуацию понять не могу, может есть идея, как при нерастущем рынке так сильно индекс волатильности снизился.
P.S. Доллар себя странно ведет. Баксорубль растет вместе с евробаксом, нефть на приличном уровне. Кукловоды, что вы с рынком задумали сделать? :)
20 комментариев
Vision, а что Вы используете в качестве индикатора индекса волатильности? RTSVX-9.13???
avatar
Katoler
Katoler, хм, а причем тут 9.13? В терминале он обозначен просто как RTSVX.
avatar
Vision
Vision, У меня нет такого((( Тока фьючь… а там ликвидность такая что смотреть неначто… (Терминал Атона), ща если найду пароли посмотрю терминал Кита…
avatar
Katoler
Vision, опа, все нашел… С в писках стоял фильтр)))
avatar
Katoler
Vision, история на графике маленькая у меня в этом индексе (с 2013г.) Но никаких закономерностей мне не бросается в глаза…
avatar
Katoler
Так все правильно — это индекс ВОЛАТИЛЬНОСТИ. Какая сейчас волатильность? Да никакая, т.е. низкая. И не важно вырос рынок или упал. Будут движения хоть вверх хоть вниз по 5% в день, вырастет и индекс.
avatar
Vkt
Vkt, Вы не очень понимаете его суть. Он заодно указывает где рынок и куда движется.
avatar
Vision
+1
Это я к тому, что пилили бы мы сейчас 120, индекс бы рос и был выше 30, даже 33. Т.е. движуха этого индекса показывает где сейчас рынок и куда движется. И по индексу выходит так, что рост должен быть и ситуация на рынке крайне спокойная и четко бычья.
avatar
Vision
Vision, Оч интересно. Ну и как же он это указывает?
avatar
Vkt
Vkt, нет
викс формула такая что он растет только на снижении… а на росте — снижается…
там формула н симметричная
avatar
Константин Дубровин
Konstantin, ну чтобы далеко за примерами не ходить.
Смотрите на значения викса 04.02.2013 и 04.04.2013
Куда за это же время «вырос» индекс РТС?
И еще подумайте на досуге, что будет с виксом при росте рынка в среденм 5% в день в течении месяца. Ну вот вдруг такое ралли приключилось :)
avatar
Vkt
Vkt, посмотрите форулу расчета викс
викс грубо говоря — отклонение от средней цены за преиод… если средняя выше текущей — то и при росте цены — волатильность будет падать
avatar
Константин Дубровин
+1
Vkt, Не совсем так. Чисто технически это подразумеваемая волатильность опционов, рассчитываемая через цену опционов.
Да цены опционов базируются на физической волатильности индекса, но это не одно и то же. Грубо говоря цену опционов ставит маркетмейкер и поставить он её может любую в разумных пределах. То есть наблюдая корреляцию индексов RI и RTSVX можно прикинуть «чего же хотят мужчины».
avatar
Simix
Simix, что не совсем так? Мы сейчас вообще о разном написали и я не вижу противоречий.
avatar
Vkt
Vkt, я отвечал вот на это
smart-lab.ru/blog/132403.php#comment1939610
А ещё под каждым комментом есть ссылка «Папа» чтобы понять на что был ответ. Здесь система комментов плывёт и если кто-то в середине написал, ответ уполз от оригинала.
avatar
Simix
в понедельник викс будет выше не переживай
avatar
Александр Тихонов
Винцеслав, и цены тоже)
avatar
Александр Тихонов
страх падения с рынка ушел вот и упала волатильность опционов
avatar
Всемирнов Алексей (Lemmy)
+1
Согласен с автором ситуация интересная, не вполне обычная. Я кстати вчера первый это заметил, потому что на этом немного погорел.
smart-lab.ru/blog/132290.php
Два вывода которые напрашиваются:
1 — перестройка рынка под рост (сиплый 1700, риу на 145)
2 — массовая продажа опционов перед летним тухляком. Это мало вероятно, т.к. половина лета уже прошла, осталась как раз самая интересная половина.

Индикатор завода бобла в фонды РФ немного подрос.
Что такое сиплый 1700 после КУЕ3? Это просто минимальный уровень где он должен быть. При таком куе сиплый должен быть на 2000 минимум. Скоко бобла втюхать!
— Я лично сегодня зелёный, дельту позы переставил в ноль (купил фучей), то есть падения больше не ожидаю.
avatar
Simix

полезные записи за 24 часа

★14 8 Новая неэффективность при дивидендном арбитраже
★12 11 26,5% на Сибири. Свежие облигации: Томск на размещении
★9 24 Мой Рюкзак #48: Ставки сделаны, ставок больше нет или в дешевых активах с расчетом на гравитацию ставки в будущем
★5 2 Раздел пахотной земли 404
★5 1 ​​МТС Банк - скрытый потенциал для долгосрочного роста
★3 0 ФосАгро (PHOR). Отчет 3Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
★3 44 Caмый нaдeжный индикaтop бoльшoй вoйны
★3 0 ИПЦ: идем на рекорд
★3 68 А не поторопились ли они с "орешником"?
★3 4 🗓Итоги недели на финансовых рынках🐾
+104 32 Тимофей Мартынов как Fucking Legend
+99 24 Мой Рюкзак #48: Ставки сделаны, ставок больше нет или в дешевых активах с расчетом на гравитацию ставки в будущем
+85 13 Круглые цифры
+81 44 Caмый нaдeжный индикaтop бoльшoй вoйны
+80 85 Увы, жду вторую мобилизацию
+79 1 LQDT Алибабаевич
+78 100 ЦБ обесценил рубль на 30% за 3 месяца
+74 73 А чего никто не пишет, что бакс уже почти 104 руб?
+71 40 Пенсия 35 взяла у меня интервью 👍
+64 65 Продавайте всё, берите доллары!

самые обсуждаемые сегодня

68к А не поторопились ли они с "орешником"?
43к Все обещали яичный кризис России, а он начался в США.
31к Как удвоить рождаемость за 9 месяцев и обеспечить будущих пенсионеров
22к Про доллар-рубль
21к Поможем копеечкой?
20к Полюс растет против рынка, почему?
13к Круглые цифры
12к Привет Чебурашка, который ищет друзей
9к Трамп планирует выпустить 50-летние казначейские облигации, конвертируемые в золото 4 июля 2026 года.
11к 26,5% на Сибири. Свежие облигации: Томск на размещении

теги блога Vision

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн