<HELP> for explanation

Блог им. Vision

Индекс волатильности и ситуация на рынке

Коллеги, что происходит с российским индексом волатильности? Рынок за неделю снизился и индекс снизился, но так обычно не бывает. Более того, уровень менее 22 обычно соответствует росту. Но роста нет. Насколько я понимаю этот индекс, то опционные модели перестраивают под рост. Но почему фьючерс в непонятном состоянии? Застряли с движением в 1000 пунктов.
Совсем ситуацию понять не могу, может есть идея, как при нерастущем рынке так сильно индекс волатильности снизился.
P.S. Доллар себя странно ведет. Баксорубль растет вместе с евробаксом, нефть на приличном уровне. Кукловоды, что вы с рынком задумали сделать? :)
 

Vision, а что Вы используете в качестве индикатора индекса волатильности? RTSVX-9.13???
avatar

Katoler

Katoler, хм, а причем тут 9.13? В терминале он обозначен просто как RTSVX.
avatar

Vision

Vision, У меня нет такого((( Тока фьючь… а там ликвидность такая что смотреть неначто… (Терминал Атона), ща если найду пароли посмотрю терминал Кита…
avatar

Katoler

Vision, опа, все нашел… С в писках стоял фильтр)))
avatar

Katoler

Vision, история на графике маленькая у меня в этом индексе (с 2013г.) Но никаких закономерностей мне не бросается в глаза…
avatar

Katoler

Так все правильно — это индекс ВОЛАТИЛЬНОСТИ. Какая сейчас волатильность? Да никакая, т.е. низкая. И не важно вырос рынок или упал. Будут движения хоть вверх хоть вниз по 5% в день, вырастет и индекс.
avatar

Vkt

Vkt, Вы не очень понимаете его суть. Он заодно указывает где рынок и куда движется.
avatar

Vision

Это я к тому, что пилили бы мы сейчас 120, индекс бы рос и был выше 30, даже 33. Т.е. движуха этого индекса показывает где сейчас рынок и куда движется. И по индексу выходит так, что рост должен быть и ситуация на рынке крайне спокойная и четко бычья.
avatar

Vision

Vision, Оч интересно. Ну и как же он это указывает?
avatar

Vkt

Vkt, нет
викс формула такая что он растет только на снижении… а на росте — снижается…
там формула н симметричная
avatar

Konstantin

Konstantin, ну чтобы далеко за примерами не ходить.
Смотрите на значения викса 04.02.2013 и 04.04.2013
Куда за это же время «вырос» индекс РТС?
И еще подумайте на досуге, что будет с виксом при росте рынка в среденм 5% в день в течении месяца. Ну вот вдруг такое ралли приключилось :)
avatar

Vkt

Vkt, посмотрите форулу расчета викс
викс грубо говоря — отклонение от средней цены за преиод… если средняя выше текущей — то и при росте цены — волатильность будет падать
avatar

Konstantin

Vkt, Не совсем так. Чисто технически это подразумеваемая волатильность опционов, рассчитываемая через цену опционов.
Да цены опционов базируются на физической волатильности индекса, но это не одно и то же. Грубо говоря цену опционов ставит маркетмейкер и поставить он её может любую в разумных пределах. То есть наблюдая корреляцию индексов RI и RTSVX можно прикинуть «чего же хотят мужчины».
avatar

Simix

Simix, что не совсем так? Мы сейчас вообще о разном написали и я не вижу противоречий.
avatar

Vkt

Vkt, я отвечал вот на это
smart-lab.ru/blog/132403.php#comment1939610
А ещё под каждым комментом есть ссылка «Папа» чтобы понять на что был ответ. Здесь система комментов плывёт и если кто-то в середине написал, ответ уполз от оригинала.
avatar

Simix

в понедельник викс будет выше не переживай
Винцеслав, и цены тоже)
страх падения с рынка ушел вот и упала волатильность опционов
Согласен с автором ситуация интересная, не вполне обычная. Я кстати вчера первый это заметил, потому что на этом немного погорел.
smart-lab.ru/blog/132290.php
Два вывода которые напрашиваются:
1 — перестройка рынка под рост (сиплый 1700, риу на 145)
2 — массовая продажа опционов перед летним тухляком. Это мало вероятно, т.к. половина лета уже прошла, осталась как раз самая интересная половина.

Индикатор завода бобла в фонды РФ немного подрос.
Что такое сиплый 1700 после КУЕ3? Это просто минимальный уровень где он должен быть. При таком куе сиплый должен быть на 2000 минимум. Скоко бобла втюхать!
— Я лично сегодня зелёный, дельту позы переставил в ноль (купил фучей), то есть падения больше не ожидаю.
avatar

Simix


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW