Генерация портфеля по данным. Неделя 3

IFRS Research — недельный отчёт #26/2026Период: 2026-06-21 → 2026-06-28
• 7 параллельных sandbox-портфелей
• 1 млн ₽ начального капитала в каждом
TL;DR за неделю:

• 53 открытых позиций в 7 портфелях, gross = 6 009 696 ₽
• За неделю закрыто 684 сделок, реализованный P&L = -238 261 ₽
• Зафиксировано 48 существенных событий в раскрытиях

Состояние портфелей

Все 7 портфелей в Tinkoff sandbox, по 1 млн ₽ начального капитала. Запускаются автоматически по будням в 10:00–10:30 MSK.

Профиль	Описание	Open	Closed	Gross ₽	Lev	Gross P&L	Комиссия	Net P&L	Win%
adaptive_intraday		0	322	0	×0.00	30 391	−5 796	24 594	28%
adaptive_intraday_v2		0	617	0	×0.00	59 933	−11 964	47 968	30%
bond_futures		3	0	411 499	×0.41	0	−205	0	—
confluence	Distress scoring SHORT (top-3)	4	0	1 197 670	×1.20	0	−149	0	—
conservative	Сбалансированный mixed-allocation	9	0	542 343	×0. 54	0	−0	0	—
disclosure_short		6	3	148 212	×0.15	6 690	−145	6 619	100%
high_risk	All-in bond carry + concentrated SHORT	5	1	1 239 406	×1.24	-66 918	−91	-67 009	0%
intraday	News-react + 3% move fade, EOD-flatten	0	508	0	×0.00	40 048	−9 412	30 636	30%
intraday_v2		0	791	0	×0.00	31 577	−15 325	20 614	29%
intraday_whitelist		0	32	0	×0.00	19 036	−627	18 408	38%
multipair	15 пар L/S sector-neutral	20	9	1 390 799	×1.39	-26 937	−603	-27 192	33%
multipair_daily		0	9	0	×0.00	-1 378	−337	-1 378	22%
reversion	Top 5d декланеры → BUY oversold	6	16	1 079 765	×1.08	-191 904	−2 868	-167 881	12%

Топ сделки

🟢 Лучшие закрытия

Ticker	Сторона	Стратегия	Профиль	P&L ₽	P&L %	Период
ETLN	BUY	ETLN_VSEH_x_SHORT_SPREAD	multipair_daily	—	+0.0%	2026-06-09→2026-06-09
VSEH	SHORT	ETLN_VSEH_y_SHORT_SPREAD	multipair_daily	—	+0.0%	2026-06-09→2026-06-09
SMLT	BUY	mean_reversion	reversion	26 352	+14.7%	2026-06-07→2026-06-11
ASTR	BUY	mean_reversion	reversion	21 030	+11.7%	2026-06-23→2026-06-24
IVAT	BUY	intraday_reversion	adaptive_intraday_v2	20 532	+102.8%	2026-06-24→2026-06-24

🔴 Худшие закрытия

Ticker	Сторона	Стратегия	Профиль	P&L ₽	P&L %	Период
SGZH	BUY	bond_carry_allin	high_risk	-67 009	-26.8%	2026-06-07→2026-06-26
TATN	BUY	mean_reversion	reversion	-24 427	-13.6%	2026-06-18→2026-06-25
ASTR	BUY	mean_reversion	reversion	-24 074	-13.4%	2026-06-12→2026-06-22
DELI	BUY	mean_reversion	reversion	-20 047	-11.1%	2026-06-24→2026-06-25
RUAL	BUY	mean_reversion	reversion	-19 403	-10.8%	2026-06-15→2026-06-23

Шорт-кандидаты (Ohlson P-distress > 40%)

Эмитенты с наибольшей моделируемой вероятностью distress на горизонте 12 месяцев. Модель Ohlson на основе IFRS-отчётности 2024.

Ticker	Эмитент	P(distress)	Altman Z	Bond spread bps
HEAD	Хэдхантер	99.9%	—	—
MGNZ	СМЗ-ао	91.5%	-1.55	—

Bond carry opportunities

Эмитенты со spread ≥ 500 bps. По бэктесту 79 событий — win-rate 87%, annualized +20.8% (carry +7.3% per trade + mean reversion).

Ticker	Эмитент	Spread bps	Δ за месяц	YTM %	TTM лет
SMLT	Самолет ао	1726	+117	30.7	2.5
SGZH	Сегежа	1327	-43	28.2	2.6
HYDR	РусГидро	1017	-14	25.1	4.8
AFKS	Система ао	585	+29	19.3	2.7

Существенные события недели

За период 2026-06-21 – 2026-06-28:

Дата	Ticker	Эмитент	Тип
2026-06-26	POSI	iПозитив	🔵 Крупный shareholder выходит
2026-06-26	SMLT	Самолет ао	🔵 Крупный shareholder выходит
2026-06-26	VTBR	ВТБ ао	💧 Допэмиссия
2026-06-26	SBERP	Сбербанк	💧 Допэмиссия
2026-06-26	SBER	Сбербанк	💧 Допэмиссия
2026-06-26	DELI	iКаршеринг	💧 Допэмиссия
2026-06-26	DELI	iКаршеринг	💧 Допэмиссия
2026-06-26	DELI	iКаршеринг	💧 Допэмиссия
2026-06-26	DELI	iКаршеринг	💧 Допэмиссия
2026-06-26	SBER	Сбербанк	💧 Допэмиссия
2026-06-26	SBERP	Сбербанк	💧 Допэмиссия
2026-06-26	VTBR	ВТБ ао	💧 Допэмиссия
2026-06-26	VTBR	ВТБ ао	💧 Допэмиссия
2026-06-25	AFKS	Система ао	💧 Допэмиссия
2026-06-25	VTBR	ВТБ ао	💧 Допэмиссия

Свежие технические сигналы

🔻 5 oversold-кандидатов (для BUY mean-reversion)

Ticker	Δ 5 дней
DELI	-31.6%
SMLT	-30.7%
SGZH	-28.4%
RAGR	-20.1%
ENPG	-20.1%

Что у системы в позициях сейчас

Топ-30 свежих открытых позиций (30 показано):

Ticker	Сторона	Стратегия	Профиль	Открыто	Цена входа	Размер ₽
SOFL	BUY	mean_reversion	reversion	2026-06-26	43.26	179 961
ALRS	BUY	mean_reversion	reversion	2026-06-26	20.59	179 956
SELG	SHORT	multi_pair_short	multipair	2026-06-26	33.62	69 929
AFLT	SHORT	disclosure_short	disclosure_short	2026-06-26	37.79	24 941
SBERP	SHORT	disclosure_short	disclosure_short	2026-06-26	298	24 728
PRMD	SHORT	disclosure_short	disclosure_short	2026-06-26	352	24 675
SMLT	SHORT	confluence_short	confluence	2026-06-25	288	299 936
DELI	BUY	mean_reversion	reversion	2026-06-25	44.30	179 990
RAGR	BUY	mean_reversion	reversion	2026-06-25	84.26	179 979
SMLT	SHORT	multi_pair_short	multipair	2026-06-25	288	69 935
VKCO	BUY	multi_pair_long	multipair	2026-06-25	195	69 899
T	BUY	multi_pair_long	multipair	2026-06-25	268	69 799
ENPG	BUY	multi_pair_long	multipair	2026-06-25	326	69 721
RTKM	SHORT	disclosure_short	disclosure_short	2026-06-25	41.99	24 774
AFKS	SHORT	disclosure_short	disclosure_short	2026-06-25	11.48	24 112
ASTR	BUY	mean_reversion	reversion	2026-06-24	176	179 894
ROSN	BUY	mean_reversion	reversion	2026-06-23	297	179 982
DELI	BUY	multi_pair_long	multipair	2026-06-23	47.30	69 956
RAGR	BUY	multi_pair_long	multipair	2026-06-23	85.70	69 931
FESH	SHORT	multi_pair_short	multipair	2026-06-23	53.54	69 602
KBSB	BUY	multi_pair_long	multipair	2026-06-23	845	67 600
DATA	BUY	multi_pair_long	multipair	2026-06-22	80.66	69 932
AVAN	BUY	multi_pair_long	multipair	2026-06-22	602	69 832
MTLR	SHORT	disclosure_short	disclosure_short	2026-06-22	41.02	24 981
SU26241RMFS8	BUY	bond_carry	bond_futures	2026-06-15	813	349 547
CNYRUBF	SHORT	trend_cnyrubf	bond_futures	2026-06-15	10655	31 965
GLDRUBF	SHORT	trend_gldrubf	bond_futures	2026-06-15	9996	29 987
HYDR	SHORT	confluence_short	confluence	2026-06-07	0.3843	299 754
AFKS	SHORT	confluence_short	confluence	2026-06-07	12.23	299 708
HEAD	SHORT	confluence_short	confluence	2026-06-07	2868	298 272

Дисклеймер: этот отчёт — результат автоматической работы исследовательской системы. Все цифры — paper trading на Tinkoff sandbox без реальных денег. Не является инвестиционной рекомендацией