Блог им. shortillo

Вопрос по ТЕТТе

Добрый день. скажите, пожалуйста, какую безрисковую ставку лучше брать при расчете тетты в опционном аналитике от РТС? и кто-нибудь знает, на сайте option.ru какая тогда ставка используется.
Спасибо 
26
7 комментариев
Правильный ответ 0%
А профильный форум option.ru изучал?

Вот действительно вопрос над которым стоит подумать:
Учитывать ли нерабочие дни для расчёта цены опциона по БлэкуШоулзу? Или другими словами: распадается ли тетта в неторговые дни?
avatar
Simix
Simix, а как вы хотите учитывать нерабочие дни?
маркетмейкеры это учитывают, потому как зарабатывать на продаже опционов в пятницу и последующем откупе в понедельник не получится.
avatar
vfreeman
vfreeman, почему?
вполне иногда получается.
не обязательно бить в маркетмейкера, можно и свои заявки ставить, часто спрэд это позволяет )
avatar
Гусев Михаил(debtUM)
Simix, биржа считает календарное время, если считать рабочее до экспы то получим другие айви и другие улыбки
avatar
Стас Бржозовский
+2
«Дельта анноит, тэта капает» («Гном...»)
avatar
Московский Лоссбой
Популярный автор

Читайте на SMART-LAB:
🛒 Фикс Прайс остался без "органики"
Ретейлер представил отчет по МСФО за 4 квартал и весь прошлый год   Фикс Прайс (FIXR) ➡️ Инфо и показатели     Результаты за 4...
Фото
Market Power
13:00
Фото
⚡️ Как прошёл январь: подводим финансовые итоги первого месяца 2026 года
Публикуем финансовые результаты по итогам января 2026 года
Фото
ДОМ.РФ
12:42
Фото
Обзор рынка облигаций
📎Главной новостью прошедшей недели стало заявление министра финансов А.Силуанова о намерении ужесточить бюджетное правило. Это приведет к...
Фото
ALOR_broker
15:04
Фото
Мой Рюкзак #64: Усиление в банковском секторе в ожидании справедливой переоценки
Февраль продолжает радовать стоимостных и смелых инвесторов Прошлый пост тут —  smart-lab.ru/company/mozgovik/blog/1265828.php...
Фото
Олег Кузьмичев
01:16

полезные записи за 24 часа

★27 20 Сколько можно заработать на телеграм-канале в 2026?
★6 0 Карта доходностей облигаций на 02.03.2026
★4 1 Ваше право на вычет в 2026 году: как воспользоваться налоговыми льготами
★4 20 Поколение аренды
★4 0 Инновационные горизонты Оил Ресурс
★4 7 ❗️МГКЛ: 5-летний фикс, но так ли безоблачны перспективы к 2031 году?
★4 4 Пока физики гадают на ставке ЦБ, банки считают капитал. Главный инсайт с конфы по облигациям
★3 7 Автоматизация арбитража Spot-Futures (Cash and Carry)
★3 31 Более образованные (и тем более успешные) женщины не уживаются в семье с мужьями ниже рангом.
★3 1 ⭐ ТОП-9 облигаций с умеренным риском
+153 91 Азия. Вторник.
+150 20 Сколько можно заработать на телеграм-канале в 2026?
+134 48 Вижу что в сети началось злорадство по поводу Дубая и эмигрантов, которые сбежали туда из России...
+107 36 На фоне войны Ирана, США и Израиля, всё началось меняться
+130 18 Хэдхантер. Ситуация на рынке труда в феврале. Мы в … трудном положении
+112 13 Ситуация на текущий момент
+109 29 Индекс МБ сегодня
+107 7 ❗️МГКЛ: 5-летний фикс, но так ли безоблачны перспективы к 2031 году?
+106 4 Пока физики гадают на ставке ЦБ, банки считают капитал. Главный инсайт с конфы по облигациям
+101 2 ❗️ММК, что не так с углём? Стоит покупать бонды СУЭК❓

самые обсуждаемые сегодня

91к Азия. Вторник.
48к Вижу что в сети началось злорадство по поводу Дубая и эмигрантов, которые сбежали туда из России...
32к Просто хочу понять
29к Индекс МБ сегодня
22к А что если?
22к Рубль падает-нефть растёт выше-80
19к Лучи злости брокеру ВТБ
20к Поколение аренды
15к О рыбалке и войне
13к Ситуация на текущий момент

теги блога S-L is SCKS

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн