Блог им. shortillo

Вопрос по ТЕТТе

Добрый день. скажите, пожалуйста, какую безрисковую ставку лучше брать при расчете тетты в опционном аналитике от РТС? и кто-нибудь знает, на сайте option.ru какая тогда ставка используется.
Спасибо 
7 комментариев
Правильный ответ 0%
А профильный форум option.ru изучал?

Вот действительно вопрос над которым стоит подумать:
Учитывать ли нерабочие дни для расчёта цены опциона по БлэкуШоулзу? Или другими словами: распадается ли тетта в неторговые дни?
avatar
Simix
Simix, а как вы хотите учитывать нерабочие дни?
маркетмейкеры это учитывают, потому как зарабатывать на продаже опционов в пятницу и последующем откупе в понедельник не получится.
avatar
vfreeman
vfreeman, почему?
вполне иногда получается.
не обязательно бить в маркетмейкера, можно и свои заявки ставить, часто спрэд это позволяет )
avatar
Гусев Михаил(debtUM)
Simix, биржа считает календарное время, если считать рабочее до экспы то получим другие айви и другие улыбки
avatar
Стас Бржозовский
+2
«Дельта анноит, тэта капает» («Гном...»)
avatar
Московский Лоссбой
Популярный автор

полезные записи за 24 часа

★13 34 Недружественных нерезидентов массово выпускают из российских акций?
★8 6 Рынок пикирует вниз. Пополнил брокерский счёт на 238 000 в ноябре. Что купил? Часть 2
★7 1 До заседания ЦБ – меньше месяца: чек-лист по флоатерам с долгим пересчетом купона
★7 7 Акции самых закредитованных компаний РФ, в которые сейчас опасно инвестировать
★6 19 📊 Индекс страха вырос на 100%. Ждём чёрного лебедя?
★5 10 Девальвация через ставку
★4 10 🏦 Совкомбанк: когда "откровенность" не твое второе имя! Почему недосказал – это не значит наврал?
★4 76 Либертарианство как единственно верный экономический путь!.....
★3 2 Какие компании попадут в обновленную версию индекса Мосбиржи?
★3 7 Т-Технологии МСФО 3 кв. 2024 г. - удвоение портфеля с хорошей рентабельностью
+231 210 Ситуация на текущий момент
+180 10 Разворот продолжается🔥Акции и инвестиции
+164 34 Недружественных нерезидентов массово выпускают из российских акций?
+147 67 Ещё раз объясняю популярно для всех, что нам морочат голову с курсом рубля
+130 287 Вымираем.....((((
+122 61 Азия. Пятница.
+97 34 Дно рынка + что с рублем? + Market BUZZ. Обзор №90
+92 99 📈рынок выкупили под конец. На чем? 😁
+89 63 Индекс МБ сегодня
+87 7 Т-Технологии МСФО 3 кв. 2024 г. - удвоение портфеля с хорошей рентабельностью

самые обсуждаемые сегодня

287к Вымираем.....((((
210к Ситуация на текущий момент
148к Метод Геллы. Black Friday. (EUR/USD)
96к Заморозка?
76к Либертарианство как единственно верный экономический путь!.....
63к Индекс МБ сегодня
61к Азия. Пятница.
45к Kуpc гpивны к pублю вepнулcя нa дocвoшный уpoвeнь. Чтo этo знaчит?
42к ЦБ привез нам инфляцию в 50 %...
40к Заморозка банковских вкладов в России: разбираемся, какие предпосылки для этого есть

теги блога S-L is SCKS

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн