Добрый день. скажите, пожалуйста, какую безрисковую ставку лучше брать при расчете тетты в опционном аналитике от РТС? и кто-нибудь знает, на сайте option.ru какая тогда ставка используется.
Спасибо
Правильный ответ 0%
А профильный форум option.ru изучал?
Вот действительно вопрос над которым стоит подумать:
Учитывать ли нерабочие дни для расчёта цены опциона по БлэкуШоулзу? Или другими словами: распадается ли тетта в неторговые дни?
Simix, а как вы хотите учитывать нерабочие дни?
маркетмейкеры это учитывают, потому как зарабатывать на продаже опционов в пятницу и последующем откупе в понедельник не получится.
А профильный форум option.ru изучал?
Вот действительно вопрос над которым стоит подумать:
Учитывать ли нерабочие дни для расчёта цены опциона по БлэкуШоулзу? Или другими словами: распадается ли тетта в неторговые дни?
маркетмейкеры это учитывают, потому как зарабатывать на продаже опционов в пятницу и последующем откупе в понедельник не получится.
вполне иногда получается.
не обязательно бить в маркетмейкера, можно и свои заявки ставить, часто спрэд это позволяет )