Блог им. shortillo

Вопрос по ТЕТТе

Добрый день. скажите, пожалуйста, какую безрисковую ставку лучше брать при расчете тетты в опционном аналитике от РТС? и кто-нибудь знает, на сайте option.ru какая тогда ставка используется.
Спасибо 
27
7 комментариев
Правильный ответ 0%
А профильный форум option.ru изучал?

Вот действительно вопрос над которым стоит подумать:
Учитывать ли нерабочие дни для расчёта цены опциона по БлэкуШоулзу? Или другими словами: распадается ли тетта в неторговые дни?
avatar
Simix
Simix, а как вы хотите учитывать нерабочие дни?
маркетмейкеры это учитывают, потому как зарабатывать на продаже опционов в пятницу и последующем откупе в понедельник не получится.
avatar
vfreeman
vfreeman, почему?
вполне иногда получается.
не обязательно бить в маркетмейкера, можно и свои заявки ставить, часто спрэд это позволяет )
avatar
Гусев Михаил(debtUM)
Simix, биржа считает календарное время, если считать рабочее до экспы то получим другие айви и другие улыбки
avatar
Стас Бржозовский
+2
«Дельта анноит, тэта капает» («Гном...»)
avatar
Московский Лоссбой
Популярный автор

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Самые лучшие новости по фондовому рынку теперь и в MAX!
Дорогие товарищи! С тех пор как наши читатели стали испытывать проблемы с доступом к телеграм, мы продублировали функционал нашего топового...
Фото
Тимофей Мартынов
16:09
Фото
AUD/USD: быки пробуют раскачать ситуацию?
Австралийский доллар на недельном графике вернулся к пробитому горизонтальному уровню 0.6942, который практически совпадает с 50% уровнем Фибо...
Фото
Олег Свиргун
23:06
Фото
Делимся обновленными результатами и ключевыми показателями на 23 марта
Друзья, привет! ✅ Делимся обновленными результатами и ключевыми показателями: с начала года мы уже передали нашим клиентам 7567 ключей от...
Фото
Самолет
11:14
Фото
X5 МСФО 2025 г. - капзатрат меньше, дивиденд больше?
Компания X5 опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Выручка прибавила +18,8% до 4,6 трлн руб., в 4-м квартале рост на 14,9% до 1,24...
Фото
Анатолий Полубояринов
04:57

полезные записи за 24 часа

★10 215 Почему налоги на недвижимость будут повышать. Почему их надо повысить
★10 2 Управляем опционной конструкцией
★9 12 На чем обвалится мир в 2026-2027 годах? Анатомия манипуляций и почему стратегия «пересидеть» больше не работает
★8 42 Я закрыл магазины, поставил всё на Вайлдберриз и заработал долг 50 млн
★6 2 Календарь событий этой недели с 23.93.26 по 29.03.26
★4 1 RENI отчиталась за 2025 г. — резервы "отобрали" часть инвестиционного дохода, но деятельность компании впечатляет, а портфель растёт. Перспективы?
★4 4 АЛРОСА - дружбе конец!
★4 17 Сколько мне стоил первый месяц жизни во Вьетнаме. Часть 1
★3 3 Карта доходностей облигаций на 23.03.2026
★3 5 Ежемесячный купон в ОФЗ: реально или нет?
+145 46 Азия. Понедельник.
+145 12 X5 МСФО 2025 г. - капзатрат меньше, дивиденд больше?
+124 215 Почему налоги на недвижимость будут повышать. Почему их надо повысить
+118 42 Я закрыл магазины, поставил всё на Вайлдберриз и заработал долг 50 млн
+98 83 Индекс МБ сегодня
+97 12 На чем обвалится мир в 2026-2027 годах? Анатомия манипуляций и почему стратегия «пересидеть» больше не работает
+81 10 Нефть опустилась ниже 100$🔥Акции и инвестиции
+79 18 Ситуация на текущий момент
+78 4 АЛРОСА - дружбе конец!
+72 19 Трамп ведёт нечистую игру: прибыль потекла рекой

самые обсуждаемые сегодня

3к ФНС совсем скоро накроет всех россиян с неофициальным доходом.
1к Volvo резко просел в рейтинге надёжности

теги блога S-L is SCKS

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн