А что, если?

Скорее всего у тебя получится просто стоимость заёмных денег — ну, типа, столько же сколько на депозит положить. Посчитай.

а ни в чем… называется синтетическая облигаци...

риск такой… если биржу закроют… а потом будут открывать частями то порвет... 

лучше физическое золото в ячейки и проданный фьюч на золото… если биржа отьедет то у тя физическая голда останется

Если рынок начнет бурно расти, вечный фьючерс из-за специфики фандинга или паники шортистов может уйти в глубокое контанго (стать сильно дороже индекса).

Вся эта «синтетика» циклически накрывается во время сильных движений и те, кто до поры до времени на ней зарабатывал, не успевают занять стул. Ибо те, кто были первыми уже норм заработали и займут его раньше.
Вы же не сам придумали схемку, а где-то подсмотрели? 

Президент США Рузвельт  издал указ и запретил доступ к банковским ячейкам без государственного пристава. Тот проверял не хранится ли там золото.
Все золото указано было продать государству по фиксированной цене.
После этой даты золото заметно подорожало на следущий день.
У кого находили несданное золото в ячейке грозило до 10 лет тюрьмы.
Кому интересно почитайте текст указа 1933 г.

Там еще какие то вещи есть, с дивидендами, давно тут обсуждалось. Очень тонко надо действовать понял если на этом.

как вариант взять индекс мосбиржи полной доходности в лонг и открыть шорт через фьючерс на ммвб.
При падении ммвб
1 получаем контанго
2 копим маржу на закуп при развороте рынка.
При росте ммвб шорт закрыть.
таймфрейм недельный, теханализ по индикаторам.
не благодарите.