управление позицией

11 июля 2013, 12:45
|
alex_kirgan_

хотел сказать по поводу держания открытой позиции, вот у меня родилась мысль одна нормальная за пару месяцев))

Короче суть такая, вот слышал что некоторые преподы по трейдингу в разделе управления капиталом толкуют одну речь как увеличивать позицию, я тут послушал и попытаюсь обьяснить мнение наоборот.
Они значит говорят что сначала заходим обычным лотом, потом доливка в два полтора раза меньше, и в самом конце вообще маленьким лотом.
о выходе писать не буду.
Так что я предлагаю? я считаю что если ты открылся, и рынок пошел в твою сторону то доливка должна быть в два- полтора раза больше, так как увереность того что цена дойдет до намеченой цели- возросла, и по деньгам есть поддержка и можно выдержать незначительное колебине цены против себя.

пошел пробовать...

-успехов-

а как вы управляете открытой позицией?

Ключевые слова:
мани менеджмент

23 | ★1

9 комментариев

Писал на тему управления открытой позицией:

Торговая Система — Сравнение роли прогноза и управления
swantrade.livejournal.com/45903.html

Swan

11 июля 2013, 12:49
Ответить

Swan, а по РМ у вас там что нить найдется?

alex_kirgan_

11 июля 2013, 13:04
Ответить

alex_kirgan_, а что такое PM?

Swan

11 июля 2013, 13:48
Ответить

alex_kirgan_, риск менежмент)

alex_kirgan_

12 июля 2013, 00:27
Ответить

>управление позицией
>пишет про мм
А я хотел плюсануть.

Сергей Иваненко

11 июля 2013, 15:20
Ответить

Cilez, может быть и размазано, но те кто хотел понел)) (не охотник за плюсами), спасибо однако!!!))

alex_kirgan_

12 июля 2013, 00:29
Ответить

Не стоит пробовать разок. Не надо вообще что-то на раз выяснять, если вы надолго пришли на рынок.

В целом всё ведь можно вычислить. Вашу систему входов-выходов надо протестировать на фикс. лоте на разных участках рынка. Затем рассмотреть отдельно профитные сделки.
Профиты надо выделить (штук 100 не меньше для интрадея и штук 20 для позиционки минимум) и разложить на график доходности. Грубо говоря, наложить минутный(часовой)эквити-график всех профитных сделок на одну шкалу относительного времени (друг на друга).
Почти наверняка у вас получится хитрая усреднённая линия.
Если ближе к концу средняя профита резко прибавляет (экспоненциально), то разумно брать самую большую часть сайза именно перед изгибом. Если ~ровно, тогда, чем раньше загрузите весь сайз, тем лучше (с оговоркой). Если профит под конец затухает и даже загибается — значит надо наоборот разгружаться по ходу выше середины.

Оговорка:
Дальше надо обязательно учесть сделки, которые выходили в профит, но стали убыточными или стопнулись в бу.
Если таких сделок большинство, то как раз их учёт и сыграет главную роль в управлении позой.
Тут много рутины и не так много надо думать, но это весьма полезная для прибыли работа.

Лично я пока управляю так:
Каждый вход как отдельная сделка по всем признакам (то есть жду ещё один полный сигнал).
+ Доливку делаю только(!) после полного высвобождения изначальной маржи (когда стоп уже минимум в бу стоит).
Таким образом, после доливки риск:
1) отдать профит от 1-й части.
2) получить фул-стоп по 2-й части.
Этот риск для меня обоснован. Но я это долго считал. Меня «убьёт» 8 полных стопов подряд(без промежуточного профита) «убьёт» — т.е. стоп торги по ТС. Но для моей среднесрочной раскладкки это крайне маловероятно (на истории такого не встречал), я готов рискнуть.
Торгую теперь исключительно по тренду и долго выжидаю(как в позе, так и в кеше).