Загадочная волатильность

09 июля 2013, 11:34
|
DSV

Наблюдаю такую картину: наш супер викс пополз вверх, теоритеческая цена 125 июльского пута (я за ним наблюдаю) неожиданно выросла на 20% моя вариационная маржа сразу покраснела, а вот в стакане продолжается торговля по нормальным ценам. Такое я однажд наблюдал в октябре 2011, но тогда вола нарисовалась под 100 и мой нарисованный убыток меня привел в ужас.

18 | ★1

5 комментариев

Ну вот уже все вернулось, похоже кто-то тренируется

DSV

09 июля 2013, 11:42
Ответить

Тоже заметил. Думаю, что это глюк)))

Владислав (Pilot)

09 июля 2013, 11:43
Ответить

Владислав, это классный глюк, если ему продержаться подольше (до клиринга) у кого-то могут быть серьезные проблемы, и шипы на графике волы остаются

DSV

09 июля 2013, 11:46
Ответить

у меня хуже — робот купил 120 PUT по 240 (по теор цене) хотя в стакане цены на продажу по 180 были

dvmsk

09 июля 2013, 11:46
Ответить

Наш МФЦ зажигает))волатильность на опционах на серебре вчера около 40, сегодня 35.Каким образом высчитывается, если в стаканах заявок нет-непонятно вовсе

Bordeaux