Спектральные компоненты IMOEX

После вчерашней беседы с коллегами-физиками у меня возникла идея сделать гусеницу (SSA) для IMOEX.

И посмотрите, какие результаты:

для месячных окон, 

для квартальных, 

для годовых,

для 3-летних и 

для 10-летних.

Что это всё значит? Как можете видеть, чем шире окно, тем сильнее сглаживается главная компонента, но тем меньше её вес в общей сумме. Это классика долгосрочного инвестирования — усреднение колебаний рынка. Как можно видеть по собственным значениям, долгосрочный 10-летний тренд выносит аж 70% графика. С другой стороны, попытка учесть поправки с периодичностью менее 1 года (квартал, месяц), как выясняется, даёт совершенно ничтожное повышение точности (менее 10% в сумме на сроке в порядка 10 000 дней).

Код и промежуточные графики:
github.com/BeginTheorem/imoex_ssa