=Питострой= Робот на паттерне 3 Солдата с фильтрацией по стадиям волатильности

Продолжаем Питонизацию торговли.
Тестируем стратегию Три Солдата и фильтруем по стадиям волатильности.
=> github.com/Alex-Shur/RoboBuilding/tree/main/Stocks/R2_Soldiers

Для реализации робота используем пакет backtrader-next и индикаторы на Numba .
Робот тестировался на следующих тикерах 30мин интервала, данные с 01.01.2015 по 24.12.2025

AFKS,  AFLT,  ALRS,  BSPB,  CHMF, 
FEES,  GAZP,  GMKN,  HYDR,  IRAO, 
LKOH,  MAGN,  MGNT,  MOEX,  MTLR, 
MTSS,  NLMK,  NVTK,  PHOR,  PIKK, 
PLZL,  ROSN,  RTKM,  RUAL,  SBERP,
SBER,  SIBN,  SNGSP, SNGS,  TATNP, 
TATN,  TRNFP, UPRO,  VTBR

Данные были скачаны с Мосбирже с помощью
MOEX-Downloader  => github.com/Alex-Shur/moex-downloader

Результаты стратегии alex-shur.github.io/RoboBuilding/R2_Soldiers/output_stats.html

<code>Strategy                                R2_Soldiers
sma_filter                                     True
sma_period                                      150
volume_pct        <a name="cut"></a>                                 10
max_positions                                    10
volatility_cluster                                3
cluster_lookback                                 80
days_volatility_adaptive                          7
height_soldiers_vola_percent                     80
proc_height_take                                185
proc_height_stop                                106
trade_start_tm                             10:05:00
trade_end_tm                               18:00:00
trade_weekdays                      [0, 1, 2, 3, 4]
iceberg_count                                     1
printlog                                      False
live_mode                                     False
Start                           2015-01-05 10:00:00
End                             2025-12-24 11:00:00
Duration                         4006 days 01:00:00
Equity Start [$]                          1000000.0
Equity Final [$]                       3866304.5288
Equity Peak [$]                        3913830.6743
Commissions [$]                         270239.7199
Cum Return [%]                             286.6305
Return (Ann.) [%]                           12.8449
Volatility (Ann.) [%]                        8.5355
CAGR [%]                                       8.88
Sharpe Ratio                                 1.4586
Skew                                         0.9045
Kurtosis                                     8.6912
Smart Sharpe Ratio                           0.6556
Sortino Ratio                                2.3886
VWR Ratio                                     4.652
Calmar Ratio                                 0.9691
Recovery factor [%]                         10.5113
Max. Drawdown [%]                          -13.2546
Avg. Drawdown [%]                           -0.5392
Max. Drawdown Duration            457 days 22:00:00
Avg. Drawdown Duration              6 days 08:04:00
Drawdown Peak                   2015-10-02 15:30:00
# Trades                                       1589
Win Rate [%]                                46.5072
Best Trade [%]                              37.5191
Worst Trade [%]                            -20.6805
Avg. Trade [%]                               0.8283
Max. Trade Duration               430 days 17:00:00
Avg. Trade Duration                 8 days 17:21:00
Profit Factor                                 1.332
Expectancy [%]                               0.0494
SQN                                          6.1532
Kelly Criterion [%]                         15.1723</code>

Стратегия основана на идее из OS Engine  AlgoStart2Soldiers и получена в результате изучения ее работы



Больше инфы про все посты => smart-lab.ru/my/AlexShurenberg/tree/  
-----------------------
Для данной стратегии можно подобрать  более лучшие параметры, которые дают более ровную эквити и доходность в 420% процентов.
Если пост получит 20 лайков, то опубликую здесь лучшие параметры.
Так выглядит эквити с лучшими параметрами.