FT Стратег: еженедельная аналитика и результаты (21.02.26–27.02.26)

Запускаю серию еженедельных публикаций с результатами стратегии автоследования «FT Стратег». В каждом отчёте я буду:

• подводить итоги торговой недели;
• показывать накопленную доходность за текущий квартал;
• обновлять общую доходность стратегии с момента запуска.

Для наглядности я буду публиковать график доходности в формате японских свечей — каждая свеча отражает динамику результатов за неделю. С каждой новой публикацией график будет дополняться очередной свечой.

Кроме того, я буду сообщать о текущих открытых позициях с указанием:

• финансового инструмента;
• направления сделки;
• объёма позиции.

Отчёты планирую публиковать еженедельно — по выходным, за период с субботы по пятницу.

Итоги за прошедшую неделю (21–27 февраля 2026 года):

• недельная доходность: +0,1%;
• накопленная доходность за I квартал 2026 года: +5,76%.

Ежеквартальная доходность стратегии с момента открытия (апрель 2025 года):

• Q2 2025: +6,86%;
• Q3 2025: +9,84%;
• Q4 2025: +15,1%;

Итоговая доходность: +35,06%.

Текущая открытая позиция:

• инструмент: фьючерс на индекс РТС (RIH6);
• направление: длинная позиция;
• объём позиции: 144%.

Обоснование позиции и прогноз:

В настоящее время удерживаю длинную позицию по фьючерсу на индекс РТС, поскольку цена пробила вверх симметричный треугольник. На графике отсутствуют серьёзные уровни сопротивления, что создаёт потенциал для дальнейшего роста.

Дополнительно стоит отметить, что пара доллар/рубль (SIH6) находится вблизи локальных минимумов. Существует вероятность пробоя уровня поддержки в 76 руб. и последующего резкого снижения курса. Это может спровоцировать значительный рост фьючерса на индекс РТС.

Буду рад ответить на ваши вопросы в комментариях! Следите за следующими отчётами!