SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. ballman
Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si. Продолжение поста
- 14 июня 2013, 14:23
- |
Продолжение поста (http://smart-lab.ru/blog/124798.php).
Для тех «кто в танке» примеры:
«Дырка» 10.06-27.07.09
![Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si.](/uploads/images/01/62/67/2013/06/14/34a58d.jpg "Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si.")
«Дырка» 11.09-22.09.09
![Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si.](/uploads/images/01/62/67/2013/06/14/131f2d.jpg "Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si.")
«Дырка» 11.12-24.12.09
![Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si.](/uploads/images/01/62/67/2013/06/14/25373c.jpg "Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si.")
«Дырка» 11.03-17.03.10
![Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si.](/uploads/images/01/62/67/2013/06/14/5d5ef6.jpg "Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si.")
«Дырка»10.06-15.06.10
«Дырка» 13.09-27.09.10
![Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si.](/uploads/images/01/62/67/2013/06/14/9718e0.jpg "Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si.")
«Дырка» 13.12-23.12.10
![Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si.](/uploads/images/01/62/67/2013/06/14/90bf5c.jpg "Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si.")
«Дырка» 11.03-18.03.11
![Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si.](/uploads/images/01/62/67/2013/06/14/26d59d.jpg "Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si.")
«Дырка»14.06-22.07.11
![Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si.](/uploads/images/01/62/67/2013/06/14/94789e.jpg "Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si.")
«Дырка» 14.09-27.10.11
![Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si.](/uploads/images/01/62/67/2013/06/14/a0843a.jpg "Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si.")
«Дырка» 14.12-22.12.11
«Дырка» 14.03-16.03.12
![Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si.](/uploads/images/01/62/67/2013/06/14/459867.jpg "Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si.")
«Дырка» 14.06-19.07.12
![Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si.](/uploads/images/01/62/67/2013/06/14/73f0ff.jpg "Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si.")
«Дырка» 14.09.12-10.01.13 сразу две:
![Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si.](/uploads/images/01/62/67/2013/06/14/f9eaa5.jpg "Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si.")
Изображены все экспирации с середины 2009 года. Обращаю внимание на июль.
Надеюсь так нагляднее, что я имею ввиду…
===========================================================
Методика склейки. Берем текущий фьючерс(если на истории, то фьючерс за день до экспирации) со значением закрытия дня, за день до экспирации. Склеиваем с новым(следующим за ним) со значением открытия дня-день экспирации. Получаем разрыв(дырку).
Для тех «кто в танке» примеры:
«Дырка» 10.06-27.07.09
![Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si.](/uploads/images/01/62/67/2013/06/14/b57eac.jpg "Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si.")
«Дырка» 11.09-22.09.09
![Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si.](/uploads/images/01/62/67/2013/06/14/911f5a.jpg "Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si.")
«Дырка» 11.12-24.12.09
![Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si.](/uploads/images/01/62/67/2013/06/14/d314e6.jpg "Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si.")
«Дырка» 11.03-17.03.10
![Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si.](/uploads/images/01/62/67/2013/06/14/930ee7.jpg "Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si.")
«Дырка»10.06-15.06.10
«Дырка» 13.09-27.09.10
![Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si.](/uploads/images/01/62/67/2013/06/14/af1875.jpg "Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si.")
«Дырка» 13.12-23.12.10
![Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si.](/uploads/images/01/62/67/2013/06/14/9fe1a0.jpg "Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si.")
«Дырка» 11.03-18.03.11
![Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si.](/uploads/images/01/62/67/2013/06/14/574bab.jpg "Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si.")
«Дырка»14.06-22.07.11
![Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si.](/uploads/images/01/62/67/2013/06/14/6d6ec3.jpg "Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si.")
«Дырка» 14.09-27.10.11
![Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si.](/uploads/images/01/62/67/2013/06/14/deb8c2.jpg "Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si.")
«Дырка» 14.12-22.12.11
«Дырка» 14.03-16.03.12
![Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si.](/uploads/images/01/62/67/2013/06/14/2a7531.jpg "Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si.")
«Дырка» 14.06-19.07.12
![Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si.](/uploads/images/01/62/67/2013/06/14/3b486d.jpg "Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si.")
«Дырка» 14.09.12-10.01.13 сразу две:
![Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si.](/uploads/images/01/62/67/2013/06/14/ab1e42.jpg "Наблюдение. Экспирационная "Дыра" Si.")
Изображены все экспирации с середины 2009 года. Обращаю внимание на июль.
Надеюсь так нагляднее, что я имею ввиду…
===========================================================
Методика склейки. Берем текущий фьючерс(если на истории, то фьючерс за день до экспирации) со значением закрытия дня, за день до экспирации. Склеиваем с новым(следующим за ним) со значением открытия дня-день экспирации. Получаем разрыв(дырку).
теги блога ballman
- GZ
- RI
- RTS
- SI
- SIM3
- SIU3
- SR
- американский рынок
- гэп
- дела
- Евтушенко
- июль
- конференция в Санкт-Петербурге
- Одиночество
- оффтоп
- прогнозисты
- прогнозы
- Родина
- РТС
- система
- тренд
- Фьючерс
- шорт
В приведенных мной примерах нет 2008г. Где зафиксирован декабрьский разрыв, при «диком» росте доллара. Он закрылся только в мае 2011г. Думаю, если такое движение произойдёт, то можно ждать закрытия долго.