Американский рынок и немецкие цеппелины

Казалось бы в чем связь?
Все дело в названии очень редкого технического (хотя я бы назвал его скорее статистическим) паттерна, встречающегося на американских индексах. Паттерн (или индикатор) называется Hindenburg Omen (знамение Гинденбурга) и получил он свое название в честь потерпевшего в мае 1937 года крушение немецкого дирижабля «Гинденбург». Тогда в этой крупной (и очень зрелищной надо сказать) катастрофе погибло 36 человек.

Сам индикатор же был придуман Джимом Миеккой и Кеннеди Гэммиджом для прогнозирования «крушения рыночных дирижаблей». В основе -концепция широты рынка, а точнее High Low Logic Index (индекс логики максимумов и миниумов).

Не буду приводить здесь всю теорию, лучше сразу перейду к критериям срабатывания индикатора. Таковых четыре и все они обязательны.

1. Как минимум 2.8% от общего числа всех бумаг входящих в индекс показывает новые 52-х недельные хаи, и одновременно столько же — новые лои на закрытии дня.

2. Индекс выше, чем 50 торговых сессий назад
3. Осциллятор Макклеллана в отрицательной зоне
4. Количество бумаг показавших хаи не может быть более чем в 2 раза больше количества бумаг, показавших лои.

Сигнал «Гинденбурга» действителен в течение 30 дней с момента появления.
Более подробно на английском можно почитать тут:
http://en.wikipedia.org/wiki/Hindenburg_Omen 

Давайте теперь лучше перейдем к статистике.
Итак, факты:
1. С 1985 года по настоящее время было всего около 30 сигналов «Гинденбурга»
2. Вероятность падения рынка на 5% и более после появления — 77%
3. Вероятность «панических распродаж» — 41% (сколько именно это паническая распродажа непонятно)
4. Вероятность серьезного и глобального «краха рынка» — 24%
5. Все серьезные падения на фондовом рынке сопровождались появлением «Гинденбурга» (100%)

Ниже приведена статистика индикатора с 1985 по 2005 год (извиняйте, что нашел)
Во втором столбце, показано количество сигналов в «кластере». «Гинденбург» обычно дает сразу несколько сигналов, сжатых по времени в несколько дней.



А теперь самое интересное. За последние несколько дней уже был образован кластер из 3-х появлений зловещего индиктора, а с апреля он появлялся уже 4 раза.
Картинки с ZH

До этого он появлялся всего два раза в течение роста 2009-2013 гг кластерами по 2 сигнала. Последний раз серьезный кластер на хаях рынка был… угадайте когда… Правильно, перед обвалом в 2007 году!



Вот такая вырисовывается картина… Делать выводов я не буду, пускай каждый их сделает для себя сам.
ЗЫ. Да и в конце ссылочка на небольшую статью на смарт-лабе о Гинденбурге.
http://smart-lab.ru/blog/21710.php
Всем удачных торгов!