Вопрос по опционам

10 июня 2013, 15:04
|
Ed Litvinov

Присматриваюсь к продаже июльского пут - RTS-9.13M150713PA 120000 Вопрос: сколько должно быть на счету денег на примере одного опциона и в каком виде я получу доход если фьючерс не опустится ниже 120 000? Прошу отвечать только по делу. Спасибо.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
опционы

56 | ★2

9 комментариев

www.option.ru/analysis/option#position добавте свой пцион в таблицу и смотрите на любой день что будет при какой цене

Twilight_reg73

10 июня 2013, 15:05
Ответить

Также там будет сказано ГО под позицию и профиль опционной конструкции

Twilight_reg73

10 июня 2013, 15:05
Ответить

В данный момент 120 пут стоит 1190 пунктов или 769 рублей если цена не опустится ниже 120 вы получите 769р- комиссия

Twilight_reg73

10 июня 2013, 15:07
Ответить

ГО под 1 120пут опцион 3080 рублей

Twilight_reg73

10 июня 2013, 15:07
Ответить

Twilight_reg73, спасибо за ответ) а премию (769р) я получаю сразу или на момент экспирации?

Ed Litvinov

10 июня 2013, 15:09
Ответить

каждый день на ваш счет падает тетта в размере 45 пунктов, чем ближе к экпирации тем тетта увеличивается, учите читайте матчасть по опционам

Twilight_reg73

10 июня 2013, 15:10
Ответить

Список литературы
Макмиллан Л.Г. Опционы как стратегическое инвестирование/Пер. с англ. М.: Евро, 2003 г., 1225 стр
Буренин А.Н. Фьючерсные, форвардные и опционные рынки. М.: Научно-техническое общество имени академика С. И. Вавилова, 2003 г., 339 стр.
Буренин А.Н. Форварды, фьючерсы, опционы. Экзотические и погодные производные. М.: Научно-техническое общество имени академика С. И. Вавилова, 2005 г., 533 стр.
Коннолли К. Покупка и продажа волатильности: Пер. с англ. М.: «ИК „Аналитика“» 2001 г., 264 стр.
Томсетт М. Торговля опционами: Спекулятивные стратегии, хеджирование, управление рисками. Пер. с англ. Б. Зуева, М.: «АЛЬПИНА», 2001 г., 360 стр.
Лофтон Т. Основы торговли фьючерсами: Пер. с англ. М.: «ИК „Аналитика“», 2001 г., 280 стр.
Мэрфи Дж. Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика/ Пер. с англ. О. Новицкой, В. Сидорова, М.: «Диаграмма» 2000 г., 592 стр.
Чекулаев М. Загадки и тайны опционной торговли: Механика биржевого успеха. М.: «ИК „Аналитика“», 2001 г., 432 стр.

Twilight_reg73