Почему «задним числом» все очевидно, а в реальном времени — нет?
Это фундаментальная проблема, известная как «Hindsight Bias» (ошибка ретроспективного взгляда). На историческом графике мы видим один четкий, очищенный от шума путь. В реальном времени трейдер сталкивается с:
Неопределенностью: В каждой точке рынок может пойти в любую сторону.
Шумом: 80-90% движения — это случайные флуктуации, которые «зашумляют» истинный тренд.
Эмоциями: Страх и жадность искажают принятие решений в режиме реального времени.
Индикаторы — это не предсказатели, а фильтры шума. Они всегда запаздывают, потому что вычисляются на основе уже известных данных. Их задача — не сказать вам, куда пойдет цена, а дать формализованное правило для принятия решения, которое в среднем, на большом количестве сделок, даст положительное математическое ожидание. Итак мы в нашем физико математическом вузе решили посте того как после работы на бирже по математической теории и регулярных доходов решили делиться нашими разработками с читателями. Чтобы вы получали прибыль. Нас трое… Даа кандидата наук и один с докторской степенью. Если вам интересно мы можем открыть телеграм канал. Мы реально вышли регулярную прибыль примерно 10 процентов в месяц плюс минус. Ну есть какие-то колебания. Не превышающие математисескую погрешности.
Вот я и спрашиваю -Покажите на примере (кейс или как там ещё можно это назвать), такого формализованного правила для принятия решения.
абсолютно в дырочку
PS, Я нашел всю «Соль» без высшего технического образования, экономическое получал. Но даже его оказалось мало (свои ошибки, анализ, время, терпение и давление)