Зависимость цены и доходности

Доброе! 

Читая книгу «Дениса Чуканова Облигации 2.0» столкнулся с проблемой понимания, математики не сходятся.

Денис Чуканов написал в объяснении понятия «зависимости цены и доходности»  дословно 

Номинальная стоимость: 1000 руб

Срок обращения: 1 год

Ставка купона: 10% годовых

В этом упрощенном примере по облигации ежегодно выплачиваются 100 руб. купонного дохода. Следовательно, при рыночной цене в 1000 руб. доходность составить 10%(100/1000). При росте цены до 1100 руб., обновленная доходность снизится до 9% (900/1100). При снижении цены до 900 руб. доходность увеличится до 11% (100/900) 

Либо уже слишком поздно и я не в состоянии разобраться, но если ты купил облигации за 1100р на один год с купоном 10% то ты получишь 0 руб доходность 0. Получится  же 1100 потратил на закупку, к дате поглощения вернут наминал в 1000 руб и купон 100руб. Я же не прав?