Ликбез по опционам: Строим синтетический длинный стредл с отрицательной вегой

Дмитрий, исправьте ошибку в заголовке:), а так плюс.

Вопросов много!

В каких точках и когда будет приниматься вопрос о выходе или фиксации? Сколько будет жить поза?

На мой взгляд в этой позиции есть несколько минусов.
Во-первых, тэта по ближним опционам больше, а это значит, у позиции она отрицательная.
Во-вторых, если вы ее открыли утром, то на мой взгляд есть риск того, что ближняя волатильность может упасть больше, чем дальняя. Особенно хорошо это будет видно в пятницу! В общем, можно и минуснуть.

Поставить что ли себе такую вещь… Поставлю и посмотрю как жить будет. Выход после импульса (движения), главное только, чтобы это движение не затянулось. Дмитрий а просто стренг короткий сентябрь тоже 200 страйк его еще сравнить.

Торговал подобное :) только наоборот — дальние покупал, ближние шортил. Расчет был на расширение спреда между волатильностями дальней и ближней серий. Обычно IV торгуется в контанго на 1-2%, поэтому когда был бэквардейшн открывал такую штуку — типа календарного спреда.
Из минусов — в портфеле 4 разных опциона, следовательно придется повозиться чтобы открыться/закрыться.
Во-вторых, в моем случае постоянный мониторинг, т.к. ближняя вола продана и движение БА наносит ущерб марже. Короче отказался от такого — пока не время, решил. Вот будет открываться/закрываться автоматом весь портфель — тогда можно.

А под новости может и нечего стратегия получится.

Начну ее обкатывать. Дмитрий какой плюс по ней сейчас?

какие итоги по стратегии аз эти годы? ))