Блог им. jk555

Четыре месяца без прибыли с рынка - решил поменять стратегию!

    • 14 мая 2013, 17:20
    • |
    • jk555
  • Еще
Всем привет! Не легка жизнь трейдера. Вот и моя стратегия (опционная комбинация) перестала приносить доход начиная с декабря 2012. Не могу наверно ей правильно управлять при волатильности ниже 25, а может еще что… Долго ждал что ситуация поменяется и в конечном итоге решил больше не ждать и поменял стратегию. Торгую по новой уже месяц и вот что вышло:


Четыре месяца без прибыли с рынка - решил поменять стратегию!

Бэк-тест текущей стратегии:

Четыре месяца без прибыли с рынка - решил поменять стратегию!      

Буду рассчитывать на то, что смогу показать на реальном счете такую-же красивую доходность как и при бэк-тесте :)


А Вы меняете свои стратегии?    


  
17 комментариев
+1
Давно уже не меняю.
avatar
Мушкин Максим
M_Mushkin, это хорошо! А я вот решил адаптировать свою так, чтобы работала всегда, а не только при высокой волатильности.
avatar
jk555
Евгений (jk555), правильно, так и нужно.
avatar
Мушкин Максим
M_Mushkin, да, только подтвердить, что стратегия принесет желаемый результат, можно только отторговав ее в реале при разных условиях.
avatar
jk555
+1
а что за комбинация была
avatar
astic
astic, спред+дельта хедж
avatar
jk555
Евгений (jk555), частоту хеджа пересмотри
avatar
astic
astic, проблема не в частоте хеджа, а в спреде и способе расчета дельты для хеджа.
avatar
jk555
astic, я перекрутил все варианты — 4 месяца всетаки :) Выходит так, что либо риски растут при росте вол, либо я не зарабатываю при низкой вол.
avatar
jk555
Евгений (jk555), я выбрал ограниченный риск…
avatar
jk555
Если не секрет в чем и как тестите?
По чарту похоже на excel, а цены опционов откуда берете?
Тестируете по bidask или теоретической?
avatar
quant_trader
nfxzhzh, тестировал своей программой — писал о ней немного тут smart-lab.ru/blog/114286.php
Цены теоретические — да, а это важно? можно ведь и по теоретическим открываться, а иногда даже и по более лучшим.
avatar
jk555
Евгений (jk555), точнее тестировал не в ней. Программа по ссылке это заготовка из которой можно сделать кому что нужно. Я делал под себя из этой заготовки.
avatar
jk555
Евгений (jk555), спасибо за ответ. Теоретические берете с сайта РТС или как то сами считаете исходя из IV?
avatar
quant_trader
nfxzhzh, я ссылку дал, почитайте, там все написано
avatar
jk555
Евгений (jk555), извините за невнимательность, нашел.
avatar
quant_trader
nfxzhzh, обращайтесь если что )
avatar
jk555

полезные записи за 24 часа

★12 32 Крaткoe рукoвoдcтвo пo aнaлизу эмитeнтoв
★10 12 Движемся к миллиарду: Павел Дуров рассказал на что не собирается тратить деньги и почему держится подальше от РФ и США
★8 11 Профессиональные юристы по судебным спорам с брокером и их цены. Бугрушев Александр
★7 19 Ренессанс Страхование: бенефициар высоких ставок или аналог Berkshire Hathaway?
★7 49 ЦБ запретит доступ неквалифицированным инвесторам к половине акций РФ
★5 84 Интервью Такера Карлсона с Павлом Дуровым. Очень всем рекомендую.
★4 17 Ситуация на текущий момент
★3 12 ФосАгро запускает блог на Смартлабе
★3 17 Кто знает какая судьба у Аналитика из Сбера, который Газпром обидел?
★3 87 С118000 на Si - далекое близкое
+197 178 Дуров дал редкое интервью, на сей раз Карлсону
+136 2 Правительство может помочь металлургам, SPO и IPO продолжают будоражить рынок🔥Акции и инвестиции
+130 17 Ситуация на текущий момент
+103 49 ЦБ запретит доступ неквалифицированным инвесторам к половине акций РФ
+97 12 ФосАгро запускает блог на Смартлабе
+93 19 Ренессанс Страхование: бенефициар высоких ставок или аналог Berkshire Hathaway?
+88 45 Тимофей, зачем этот детский сад с конференциями. Переводи их в VR.
+85 84 Интервью Такера Карлсона с Павлом Дуровым. Очень всем рекомендую.
+77 4 Размещение ОФЗ
+72 9 Азия. Четверг.

самые обсуждаемые сегодня

17к Ситуация на текущий момент
17к Индекс МБ сегодня
11к Профессиональные юристы по судебным спорам с брокером и их цены. Бугрушев Александр
9к Азия. Четверг.
8к Иди к папочке. Годядю и Амазон веб заблокировали
7к Говорение и 80. Зарплаты - выше.
4к Кто пишет поставьте до 15 лайков этому посту ?
3к Выход на FIRE или на пенсию через три года 🫡
3к Инвесторов отсекли от «тела»
2к Итак подведем итоги1

теги блога jk555

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн