Четыре месяца без прибыли с рынка - решил поменять стратегию!

14 мая 2013, 17:20
|
jk555

Всем привет! Не легка жизнь трейдера. Вот и моя стратегия (опционная комбинация) перестала приносить доход начиная с декабря 2012. Не могу наверно ей правильно управлять при волатильности ниже 25, а может еще что… Долго ждал что ситуация поменяется и в конечном итоге решил больше не ждать и поменял стратегию. Торгую по новой уже месяц и вот что вышло:

Четыре месяца без прибыли с рынка - решил поменять стратегию!

Бэк-тест текущей стратегии:

Буду рассчитывать на то, что смогу показать на реальном счете такую-же красивую доходность как и при бэк-тесте :)

А Вы меняете свои стратегии?

Ключевые слова:
стратегии,
опционы,
арбитраж

135

17 комментариев

Давно уже не меняю.

Мушкин Максим

14 мая 2013, 17:22
Ответить

M_Mushkin, это хорошо! А я вот решил адаптировать свою так, чтобы работала всегда, а не только при высокой волатильности.

jk555

14 мая 2013, 17:24
Ответить

Евгений (jk555), правильно, так и нужно.

Мушкин Максим

14 мая 2013, 17:28
Ответить

M_Mushkin, да, только подтвердить, что стратегия принесет желаемый результат, можно только отторговав ее в реале при разных условиях.

jk555

14 мая 2013, 17:32
Ответить

а что за комбинация была

astic

14 мая 2013, 17:26
Ответить

astic, спред+дельта хедж

jk555

14 мая 2013, 17:26
Ответить

Евгений (jk555), частоту хеджа пересмотри

astic

14 мая 2013, 17:31
Ответить

astic, проблема не в частоте хеджа, а в спреде и способе расчета дельты для хеджа.

jk555

14 мая 2013, 17:34
Ответить

astic, я перекрутил все варианты — 4 месяца всетаки :) Выходит так, что либо риски растут при росте вол, либо я не зарабатываю при низкой вол.

jk555

14 мая 2013, 17:37
Ответить

Евгений (jk555), я выбрал ограниченный риск…

jk555

14 мая 2013, 17:38
Ответить

Если не секрет в чем и как тестите?
По чарту похоже на excel, а цены опционов откуда берете?
Тестируете по bidask или теоретической?

quant_trader

14 мая 2013, 17:55
Ответить

nfxzhzh, тестировал своей программой — писал о ней немного тут smart-lab.ru/blog/114286.php
Цены теоретические — да, а это важно? можно ведь и по теоретическим открываться, а иногда даже и по более лучшим.

jk555

14 мая 2013, 18:02
Ответить

Евгений (jk555), точнее тестировал не в ней. Программа по ссылке это заготовка из которой можно сделать кому что нужно. Я делал под себя из этой заготовки.

jk555