Блог им. jk555

Четыре месяца без прибыли с рынка - решил поменять стратегию!

    • 14 мая 2013, 17:20
    • |
    • jk555
  • Еще
Всем привет! Не легка жизнь трейдера. Вот и моя стратегия (опционная комбинация) перестала приносить доход начиная с декабря 2012. Не могу наверно ей правильно управлять при волатильности ниже 25, а может еще что… Долго ждал что ситуация поменяется и в конечном итоге решил больше не ждать и поменял стратегию. Торгую по новой уже месяц и вот что вышло:


Четыре месяца без прибыли с рынка - решил поменять стратегию!

Бэк-тест текущей стратегии:

Четыре месяца без прибыли с рынка - решил поменять стратегию!      

Буду рассчитывать на то, что смогу показать на реальном счете такую-же красивую доходность как и при бэк-тесте :)


А Вы меняете свои стратегии?    


  
17 комментариев
+1
Давно уже не меняю.
avatar
Мушкин Максим
M_Mushkin, это хорошо! А я вот решил адаптировать свою так, чтобы работала всегда, а не только при высокой волатильности.
avatar
jk555
Евгений (jk555), правильно, так и нужно.
avatar
Мушкин Максим
M_Mushkin, да, только подтвердить, что стратегия принесет желаемый результат, можно только отторговав ее в реале при разных условиях.
avatar
jk555
+1
а что за комбинация была
avatar
astic
astic, спред+дельта хедж
avatar
jk555
Евгений (jk555), частоту хеджа пересмотри
avatar
astic
astic, проблема не в частоте хеджа, а в спреде и способе расчета дельты для хеджа.
avatar
jk555
astic, я перекрутил все варианты — 4 месяца всетаки :) Выходит так, что либо риски растут при росте вол, либо я не зарабатываю при низкой вол.
avatar
jk555
Евгений (jk555), я выбрал ограниченный риск…
avatar
jk555
Если не секрет в чем и как тестите?
По чарту похоже на excel, а цены опционов откуда берете?
Тестируете по bidask или теоретической?
avatar
quant_trader
nfxzhzh, тестировал своей программой — писал о ней немного тут smart-lab.ru/blog/114286.php
Цены теоретические — да, а это важно? можно ведь и по теоретическим открываться, а иногда даже и по более лучшим.
avatar
jk555
Евгений (jk555), точнее тестировал не в ней. Программа по ссылке это заготовка из которой можно сделать кому что нужно. Я делал под себя из этой заготовки.
avatar
jk555
Евгений (jk555), спасибо за ответ. Теоретические берете с сайта РТС или как то сами считаете исходя из IV?
avatar
quant_trader
nfxzhzh, я ссылку дал, почитайте, там все написано
avatar
jk555
Евгений (jk555), извините за невнимательность, нашел.
avatar
quant_trader
nfxzhzh, обращайтесь если что )
avatar
jk555

полезные записи за 24 часа

★13 24 Иксы. Может кому пригодится (до 165% в месяц)
★8 7 25% на облачной айтишке. Свежие облигации: Селектел на размещении
★6 46 Индeкc Mocбиpжи дoлeтeл дo 26-лeтнeй пoддepжки
★6 171 Ситуация на текущий момент (очень ранний выпуск 26.11)
★5 5 Фонды ликвидности в юанях
★5 49 🔽Как пережить просадку портфеля
★5 28 Что будет когда индекс упадет ниже 1500
★5 143 Дно. Апатия. Тошнит
★5 0 Совкомбанк
★5 46 Какой смысл сейчас инвестировать и нервничать, когда можно зарабатывать и спать спокойно
+354 171 Ситуация на текущий момент (очень ранний выпуск 26.11)
+253 143 Дно. Апатия. Тошнит
+206 13 Падение напряжённости на Ближнем Востоке и рост напряжённости на IMOEX🔥Акции и инвестиции
+170 58 Паника на рынке: инвесторы распродают свои акции
+145 73 ❓ Зачем ловить падающие ножи?
+137 46 Индeкc Mocбиpжи дoлeтeл дo 26-лeтнeй пoддepжки
+126 119 ММВБ Льётся. А Што СлучиЛось?
+125 28 ММВБ < 2 500. Пост Для Покаяния. И Для Ссаных Тряпок. Мне в Харю!
+120 96 Азия. Вторник.
+110 71 Нищета здесь и сейчас, забыли что ли как выглядят настоящие инвестиции?

самые обсуждаемые сегодня

171к Метод Геллы. По чём дно? (РТС)
143к Дно. Апатия. Тошнит
119к ММВБ Льётся. А Што СлучиЛось?
96к Азия. Вторник.
73к ❓ Зачем ловить падающие ножи?
71к Нищета здесь и сейчас, забыли что ли как выглядят настоящие инвестиции?
49к 🔽Как пережить просадку портфеля
42к В чём смысл жизни?
41к Дешевле уже не будет😁
35к Почему ошибается Тимофей?

теги блога jk555

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн