Блог им. jk555

Четыре месяца без прибыли с рынка - решил поменять стратегию!

    • 14 мая 2013, 17:20
    • |
    • jk555
  • Еще
Всем привет! Не легка жизнь трейдера. Вот и моя стратегия (опционная комбинация) перестала приносить доход начиная с декабря 2012. Не могу наверно ей правильно управлять при волатильности ниже 25, а может еще что… Долго ждал что ситуация поменяется и в конечном итоге решил больше не ждать и поменял стратегию. Торгую по новой уже месяц и вот что вышло:


Четыре месяца без прибыли с рынка - решил поменять стратегию!

Бэк-тест текущей стратегии:

Четыре месяца без прибыли с рынка - решил поменять стратегию!      

Буду рассчитывать на то, что смогу показать на реальном счете такую-же красивую доходность как и при бэк-тесте :)


А Вы меняете свои стратегии?    


  
144
17 комментариев
+1
Давно уже не меняю.
avatar
Мушкин Максим
M_Mushkin, это хорошо! А я вот решил адаптировать свою так, чтобы работала всегда, а не только при высокой волатильности.
avatar
jk555
Евгений (jk555), правильно, так и нужно.
avatar
Мушкин Максим
M_Mushkin, да, только подтвердить, что стратегия принесет желаемый результат, можно только отторговав ее в реале при разных условиях.
avatar
jk555
+1
а что за комбинация была
avatar
astic
astic, спред+дельта хедж
avatar
jk555
Евгений (jk555), частоту хеджа пересмотри
avatar
astic
astic, проблема не в частоте хеджа, а в спреде и способе расчета дельты для хеджа.
avatar
jk555
astic, я перекрутил все варианты — 4 месяца всетаки :) Выходит так, что либо риски растут при росте вол, либо я не зарабатываю при низкой вол.
avatar
jk555
Евгений (jk555), я выбрал ограниченный риск…
avatar
jk555
Если не секрет в чем и как тестите?
По чарту похоже на excel, а цены опционов откуда берете?
Тестируете по bidask или теоретической?
avatar
quant_trader
nfxzhzh, тестировал своей программой — писал о ней немного тут smart-lab.ru/blog/114286.php
Цены теоретические — да, а это важно? можно ведь и по теоретическим открываться, а иногда даже и по более лучшим.
avatar
jk555
Евгений (jk555), точнее тестировал не в ней. Программа по ссылке это заготовка из которой можно сделать кому что нужно. Я делал под себя из этой заготовки.
avatar
jk555
Евгений (jk555), спасибо за ответ. Теоретические берете с сайта РТС или как то сами считаете исходя из IV?
avatar
quant_trader
nfxzhzh, я ссылку дал, почитайте, там все написано
avatar
jk555
Евгений (jk555), извините за невнимательность, нашел.
avatar
quant_trader
nfxzhzh, обращайтесь если что )
avatar
jk555

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Сделки в портфеле ВДО
📌Редактируемая версия таблицы — в 👉👉👉 чате Иволги: 👉 max.ru/c/-72213144171887/AZ3NeL-peV4 Все изменения облигационных...
Фото
Андрей Хохрин
08:57
Фото
AUD/JPY: Медвежье эхо у линии тренда
Кросс-курс AUD/JPY провел прошлую неделю в узком диапазоне. Пара тестировала серией свечных доджи пробитую линию поддержки восходящего канала...
Фото
Олег Свиргун
17:05
Фото
Акция МГКЛ: дарим 100 акций
Если вы ещё не участвовали — сейчас самое время. Условия участия: — купить от 100 акций $MGKL в период до 30 апреля — написать пост в...
Фото
MGKL
12:30
Фото
Русснефть: полицейский разворот прибыли в нефтянке - все видно в 1-м квартале по РСБУ
Русснефть — не самый интересный актив на просторах российского нефтегаза. Мутный мажоритарий, не платит дивиденды, но многих привлекает график, где...
Фото
Олег Кузьмичев
17:14

полезные записи за 24 часа

★21 10 Перевёл другу 100 тысяч рублей — пришло письмо от налоговой. Что делать?
★9 26 🔥 Первая книга ВВП
★9 9 Рынок акций. Куда пойдём после отработки целей. Набиуллина против экономики.
★7 4 О чем сейчас говорит рынок облигаций?
★6 36 Эн+ Групп. Двадцать две акции. Расследование одной операции на 14 миллиардов
★5 90 Дайте топ 3 совета новичкам трейдерам👇
★5 1 🗓 Календарь событий этой недели с 27.04.26 по 03.05.26
★4 5 Выдача льготной ипотеки снижается, НОВАТЭК пострадал от атак на Усть-Лугу, Северсталь без дивидендов
★4 3 🔥Новые облигации на размещении с 27 апреля по 1 мая. Краткий обзор выпусков и их параметры
★3 8 3 совета начинающим инвесторам
+150 16 Свежие идеи ПИФ Alenka Capital - опять перетрясли портфель, а с начала года доходность упала с +11% до +6% . Подглядываем за Элвисом вместе
+116 36 Эн+ Групп. Двадцать две акции. Расследование одной операции на 14 миллиардов
+111 50 Про высокие цены на бензин в Америке
+101 26 🔥 Первая книга ВВП
+95 8 3 совета начинающим инвесторам
+85 6 Почему трейдеры теряют деньги
+83 25 Ирина Ахмадуллина и ее "стратегия", которая проигрывает по доходности вкладу
+83 12 Русснефть: полицейский разворот прибыли в нефтянке - все видно в 1-м квартале по РСБУ
+79 190 В стране, где благосостояние граждан снижается уже 8 год подряд, высокие зарплаты должны вызывать не зависть, а осознание убогости своего бытия
+74 21 Азия. Понедельник.

самые обсуждаемые сегодня

25к Ирина Ахмадуллина и ее "стратегия", которая проигрывает по доходности вкладу
24к Индекс МБ сегодня
21к Азия. Понедельник.
18к С системой госзакупок что то не то.
13к Помощник президента заявил о возвращении плановой экономики
8к ЛЧИ 26
7к Иран Капитулировал и предложил США открыть Ормузский пролив и закончить СВО
6к Пустышка на 4 триллиона: АВО обратилась с открытым письмом к Эльвире Набиуллиной
6к Иран сдался: блокада уничтожает нефтяные резервы, Тегеран просит мира через Пакистан
4к PMI ниже 50 уже год, но ЦБ переохлаждения "не видит"

теги блога jk555

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн