Связка CCI и Bollinger Bands

Доброго денечка I Стратегия CCI и Bollinger Bands Bollinger Bands
Полосы Боллинджера используются для прогнозирования долгосрочных ценовых движений и полезны для определения того, когда актив торгуется за пределами своих обычных уровней.
Индикатор полосы Боллинджера основан на 20-дневной простой скользящей средней (SMA) и двух внешних линиях. Эти внешние полосы представляют положительные и отрицательные стандартные отклонения от SMA и используются в качестве меры волатильности. Когда уровни волатильности возрастают, полосы расширяются, а когда волатильность уменьшается, они сжимаются.
Когда цена достигает внешних полос Боллинджера, она часто служит триггером для цены, чтобы отскочить назад к центральной 20-периодной скользящей средней. 

CCI
Индикатор CCI изменяется в диапазоне от -100 до +100, где значения около -100 показывают, что актив является перепроданным, а значения около +100 показывают, что актив является перекупленным. Значения близкие к нулю указывают на отсутствие явного тренда или колебания в рамках стандартного уровня.
Расчеты индикатора CCI включают несколько шагов:
1. Рассчитайте Typical Price (TP) — среднее значение цены за период, которое определяется как (High + Low + Close) / 3.
2. Вычислите N-периодное накопленное скользящее среднее (SMA) для Typical Price. SMA = (Сумма Typical Price )/ N.
N обычно выбирается в диапазоне от 10 до 20, но может быть адаптировано под конкретные требования трейдера.
3. Рассчитайте Mean Deviation (MD) — среднее отклонение показателя Typical Price от его скользящего среднего. Для этого на каждом шаге вычислите абсолютное значение разницы между Typical Price и скользящим средним, это и будет MD.
Затем просуммируйте все значения MD за N период. MD = Сумма (SMA — Typical Price).
4. Наконец, используя значения Typical Price, SMA и MD, рассчитайте CCI по формуле:
CCI = (Typical Price — SMA) / (0.015 * MD / N)


II Настройка стратегии
Bollinger Bands со встроенными настройками
CCI со встроенными настройками 

III Дополнительные условия
1 Заключать сделки можно только в сторону основного тренда.
2. Контртрендовые позиции не торгуются. 

IV Сигналы
1 Сигнал в лонг:
Покупать при касании нижней полосы Bollinger Bands и выходе CCI из зоны перепроданности (ниже -100).
Сигнал в шорт
Продавать при касании верхней полосы Bollinger Bands и выходе CCI из зоны перекупленности (+100). 

V Плюсы и минусы стратегии
Плюсы
1 Работает практически на всех волатильных активах.
2 Хорошая точность сигналов.
3 Простота
Минусы
1 Плохая эффективность при работе на коротких таймфреймах.
2 Лучше подобрать свои настройки на истории. 

VI Важно
1 Успех зависит не от количества индикаторов, а от понимания их логики и тестирования на истории!