Блог им. abnsecurities

Текущие торговые характеристики фьючерса на индекс РТС

   Торгуя тем или иным инструментом на рынке не лишним будет узнать некоторые его характеристики. Для этой цели привожу ряд интересных на мой взгляд показателей на наиболее популярный финансовый инструмент — фьючерс на индекс РТС ( RI ):

1. Волатильность RI измеренная через ATR.

Последние полтора года волатильность фьючерса на индекс РТС только снижалась, что наглядно показывает 7-дневная скользящая средняя ATR по нему и лишь недавно стала расти.

Текущие торговые характеристики фьючерса на индекс РТС


2. Динамика индекса РТС и его ближайшего фьючерса.


На текущий момент на рынке наблюдается сильная бэквордация. Столь сильную бэквордацию мы видели в аналогичный период прошлого года.


Текущие торговые характеристики фьючерса на индекс РТС


 
3. Периоды высокой волатильности (через ATR) фьючерса на индекс РТС в дневную сессию.


Текущие торговые характеристики фьючерса на индекс РТС
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
62 | ★8
2 комментария
спасибо!
avatar
Galaxy
классный топик. жаль, не на главной
avatar
Мурен(а)

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Незамеченные +3%
На иллюстрации: Индекс МосБиржи полной доходности, источник www.moex.com/ru/index/totalreturn/MCFTR/tech?secId=MCFTR +3% по по...
Фото
Андрей Хохрин
06:50
Фото
Собрали самое важное из еженедельного отчёта наших аналитиков
✅Ипотека По итогам 9 месяцев 2026 года банки предоставили 0,8 млн ипотечных кредитов (+33% г/г). Из них 371 тыс. выдано с господдержкой — лишь...
Фото
ДОМ.РФ
18:28
Фото
«Селигдар» провел осенний Технический совет: завершен концептуальный инжиниринг проекта «Кючус».
  В рамках Технического совета представители руководства Холдинга обсудили проведение работ по изысканиям, проектированию и развитию...
Фото
SELIGDAR
14:47
Фото
Длинные ОФЗ: сколько можно заработать за 3 года, если взять текущие доходности около 17%?
Пока с начала текущего года заработать на длинных ОФЗ особо не получается (-0,56% с учетом НКД). Ожидания усиления инфляционных и прочих рисков...
Фото
Андрей Севастьянов
09:49

полезные записи за 24 часа

★7 2 Татнефть - одна из лучших в секторе
★6 41 Слетал на конференцию по алготрейдингу. Что я понял про ML, данные и прибыль
★5 0 Софтлайн - два новых выпуска облигаций под разные сценарии
★5 4 Если бизнес приносит 5 млн, зачем продавать его за 3,3 млн?
★5 0 Календарь новых размещений: этой недели
★4 26 Почте России придёт денежный перевод на 7 млрд рублей
★4 2 Что купить на 3–5 лет и не платить налог? Подборка длинных облигаций
★4 2 Россети ЦП отчитались за I п. 2026 г. — свободного денежного потока хватает на дивиденды, чистый долг отрицателен. Перспективы?
★4 23 "Хроники Нарнии", "Письма Баламута", К.С. Льюис и торговые стратегии для посвященных
★3 6 Сбер на пути к рекорду по итогам 2026 года
+106 41 Слетал на конференцию по алготрейдингу. Что я понял про ML, данные и прибыль
+96 14 Индекс МБ сегодня
+87 12 Татнефть: дивидендная увертюра под возвращение покупок дизеля Трампом
+90 11 Работает ли вечный абонемент на Бигмак и Колу? Месяц 19-ый
+82 3 Ситуация на текущий момент
+72 26 Почте России придёт денежный перевод на 7 млрд рублей
+72 5 Что я думаю по рынку? (стратегия)
+71 9 Дизельная сделка. Акции и инвестиции
+60 2 Длинные ОФЗ: сколько можно заработать за 3 года, если взять текущие доходности около 17%?
+54 19 AI за день изменил всю математику, а также чумной вопрос в России: главное за неделю

самые обсуждаемые сегодня

12к Азия. Вторник.
10к О том, почему продукты в России стоят дороже, чем в Европе
4к А без Трампа мы дизель не продавали?
2к Жильё без долговой пирамиды: почему России нужна государственная строительная корпорация вместо субсидирования ипотеки
2к Почему 95% трейдеров сливают на теханализе, хотя правила написаны в учебниках?
2к Сбер в своем репертуаре
1к Новые риски российского продуктового ритейла
1к Вот кого надо звать спикернуть, посигналить и подемурить
1к Бензин там
1к Портфель 19 000 000

теги блога Алексей

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн