Начинающий алготрейдер - Проверка алгоритма на разных криптопарах

07 декабря 2024, 00:58
|
IgorK

В прошлом посте я писал про свой алгоритм для pair trading, который показал очень хорошие результаты на бэктесте на паре BTC — ETH.

За прошедшие две недели я смог проверить его на других парах. Результаты не такие впечатляющие, но в целом стабильные.
На всех графиках я подбирал оптимальные параметры для периода 2022-2023, а 2024 год использовался как проверочный (out of sample).

Начинающий алготрейдер - Проверка алгоритма на разных криптопарах

В рабочем режиме я хочу запускать алгоритм не на одной паре, а одновременно на 10-15 парах, чтобы сгладить Equity. Пока буду экспериментировать с самим алгоритмом, пробовать разные его вариации. В основе оставлю фильтр Калмана: он показывает лучшие результаты, чем метод наименьших квадратов.

920

12 комментариев

bohemian rhapsody, выбирал такие пары, которые показывают коинтеграцию на периоде 2022-2023. Использовал тест Энгла-Грейнджера (Engle Granger) на коинтеграцию.

IgorK

07 декабря 2024, 01:06
Ответить

bohemian rhapsody, думаю перебрать все возможные пары (из какого-то разумного множества крипты), все их прогнать через тест Энгла Грейнджера или какой-то другой на коинтеграцию, и выбрать пары где p-value наименьшее. Наверно наберу столько, сколько мне нужно. Но не знаю, нужно пробовать.

IgorK

07 декабря 2024, 01:09
Ответить

bohemian rhapsody, разве корреляция нужна? В той книжке, по которой я действую (Chan — Algorithmic Trading) наоборот подчеркивается, что корреляция неважна, а нужна именно коинтеграция, поскольку в алгоритме существенно используется тот факт, что линейная комбинация стационарна.

А что такое фундаментальная связь?

IgorK

07 декабря 2024, 01:12
Ответить

парный трейдинг имеет непредсказуемый результат, тк анализ истории не дает точного прогноза, имхо, я от него отказался 15 лет назад.

bohemian rhapsody

07 декабря 2024, 01:40
Ответить

bohemian rhapsody, спасибо, про фундаментальную связь понятно. Я пробовал пары вроде золото-серебро, майкрософт-гугл, но там ничего не получилось.

С фьючерсами и опционами еще не разбирался, это в моем списке на 2025.

IgorK

07 декабря 2024, 01:40
Ответить

Торговля криптой — самое простое, она в тренде. Что вы будете делать, когда она, как и все валюты и акции, начнет кидаться то в тренд то в коридор, то в тренд, то в коридор?