Итоги торгов за 18.09.2024. Новости и ключевые бенчмарки.

Темп роста ВВП Германии  

# Средний темп роста ВВП Германии за время нахождения на посту федерального канцлера составил минимальные значения в истории ЕС — 0,57% в год;  

# Основная причина замедления роста — сокращение товарооборота с Россией, особенно в связи с прекращением поставок газа;  

# Германия оказалась единственной страной G7 с сокращением ВВП на 0,3% в 2023 году, в то время как другие страны G7 продемонстрировали положительный рост;  

# Экономика Германии также пострадала из-за значительных расходов на поддержку Украины и беженцев.

Поставка газа в Белоруссию из РФ  

# Белоруссия и Россия начали консультации по контракту на поставки газа на 2025 год;  

# В рамках консультаций будет определена ценовая политика на будущий период.

Планируемое IPO компании «Группа Аренадата»  

# Российская компания «Аренадата» намерена провести IPO на Московской бирже, открытие книги заявок запланировано на сентябрь 2024 года;  

# Акции компании могут войти во второй котировальный список, а доля free-float составит около 15%;  

# Компания станет первой публичной среди российских разработчиков системного ПО для управления данными.

Снижение добычи нефти и газа Татнефтью  

# Татнефть снизила добычу нефти на 4,7% в первом полугодии 2024 года, до 13,66 миллиона тонн;  

# Добыча газа сократилась на 8,1%, до 430 миллионов кубометров.

# В то же время производство нефтепродуктов компании увеличилось на 1,2%, несмотря на общий спад добычи.

Перспективы производства немагнитной стали в России  

# Компания ТМК планирует начать производство немагнитной стали, которая сейчас импортируется из Китая;

# Немагнитная сталь необходима для бурения и добычи нефти и газа;

# Проблемы с производством и ценообразованием стали могут быть решены через государственные субсидии.

Размещение облигаций федерального займа (ОФЗ)  

# Минфин России разместил на аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с переменным купонным доходом серии 29025 с погашением в августе 2037 года на 52,701 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 225,075 миллиарда; Цена отсечения составила 94,505% от номинала, средневзвешенная цена — 94,5553% от номинала.

# Минфин России разместил на аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) с постоянным купонным доходом серии 26246 с погашением в марте 2036 года на 11,122 миллиарда рублей по номиналу при спросе в 47,73 миллиарда

Запрет на операции с криптовалютой в Белоруссии  

# Президент Белоруссии подписал указ, запрещающий физическим лицам покупку и продажу криптовалюты вне национальных криптобирж;  

# Указ вступил в силу 17 сентября 2024 года и направлен на повышение безопасности сделок с криптовалютой.

# Указ направлен на повышение защищенности граждан и предотвращение использования криптовалюты в противоправной деятельности.

Программа «Кешбэк потребителю» для нефтегазмаша  

# Минпромторг РФ планирует запустить программу, компенсирующую разницу в стоимости между российским и иностранным оборудованием для нефтегазовой промышленности;  

# Российские машиностроители должны постепенно снижать стоимость продукции по мере увеличения масштабов производства.

Испытания отечественной газовой турбины на станции Ударная  

# Госкорпорация Ростех успешно испытала первую российскую газовую турбину мощностью 110 мегаватт на энергоблоке ТЭС Ударная;  

# Турбина заменит недоступное импортное оборудование.

Проблемы с пополнением стратегических запасов нефти США  

# Цена американской нефти WTI составляет около 70 долларов за баррель, но у правительства США нет средств для пополнения стратегических запасов;  

# Разрыв между текущими запасами и максимальной емкостью резерва составляет около 320 миллионов баррелей;

# За шесть месяцев 2022 года было распродано рекордное количество нефти, но теперь средства фонда ограничены для восполнения запасов.

Визит МВФ в Россию  

# МВФ отложил первый визит в Россию после начала специальной военной операции из-за возражений европейских союзников Украины;  

# Визит должен был состояться в сентябре 2024 года, но был отменен в последний момент;

# Европейские страны-члены фонда возразили против возобновления отношений с Россией.

Акциз на электроэнергию для майнеров в России  

# Минфин рассматривает возможность введения акциза на электроэнергию для майнеров как промежуточный шаг перед налогообложением прибыли;  

# Закон может быть принят в осеннюю сессию;

# Ожидается, что налогообложение может принести в бюджет до 50 млрд рублей ежегодно после 2025 года.

Сотрудничество России и Узбекистана в газохимических проектах  

# Узбекистан заинтересован в сотрудничестве с Россией в газохимических проектах;  

# Россия экспортирует в Узбекистан технологии для модернизации нефтеперерабатывающих заводов;

# Глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев: «Мы не продаем оборудование, это не экспорт оборудования. Возьмем условно нефтеперерабатывающий завод. Мы вместе в него заходим, вместе его модернизируем. Потом получаем продукцию в виде светлых нефтепродуктов, которые идут на заправку. Инвестиции возвращаются, и за счет этого покрывается участие обеих сторон. Вот это и есть экспорт технологий»

Снижение активности инвесторов в сети биткоина  

# Снижение спроса на биткоин совпало с ростом капитализации стейблкоинов, что создает эффект сжатой пружины для цены биткоина;  

# Инвесторы ожидают новых ценовых уровней без определенного направления движения.

Инфляция в России  

# Недельная инфляция в России продолжила ускорение, потребительские цены выросли на 0,10% с 10 по 16 сентября.

# Инфляция в России на 16 сентября замедлилась до 8,74% в годовом выражении, снизившись с 8,85% неделей ранее.

Создание ETF с управлением через искусственный интеллект  

# В США представлен ETF, управляемый искусственным интеллектом, основанный на стратегиях известных инвесторов, включая Уоррена Баффета;  

# Фонд был запущен на NASDAQ 18 сентября 2024 года.

Снижение учетной ставки Федеральной резервной системы США  

# ФРС США снизила учетную ставку на 50 базисных пунктов до уровня 4,75–5,25% годовых;  

# Это первое снижение ставки с марта 2020 года.

Ключевые бенчмарки

Индекс Мосбиржи

Часовой график

Техническая картина: открывшись небольшим движением вверх, индекс уже в первый час начал снижение. С 15:00 пошел коррекционный отскок, после которого индекс вновь продолжил нисходящее движение, закрывшись на отметке 2.751,43 около скользящей средней 22 на часовиках.

Цена ограничена диапазоном 2.730 – 2.800. В принципе, если судить по амплитуде часовых свечей, не маленький диапазон и можно попробовать отыграть движение от границ. Я бы сделал ставку на рост после удержания динамического сопротивления ЕМА_22, консолидации в этом районе и последующего пробоя наклонной консолидации. Цель – верхняя граница.

Можно присмотреться к ТВХ на декабрьском фьючерсе MMZ или MXZ на индекс.

Дневной график

Описанную выше картину не меняет. Разве что было бы неплохо постоять завтра цене на текущих уровнях с амплитудой бара поменьше сегодняшнего, так чтобы ЕМА_22 подтянулась повыше, тогда и динамическое сопротивление было бы удержано.

В качестве ближайшего движения ставлю на повторный поход в область 2.800 после удержания средней 22.

Нефть

На дневном графике цена движется в восходящем канале, поджимаясь с своей скользящей 22

На часовомграфике видно, что траектория движения минимумов и максимумов начинает закруглятся под уровнем 74,24;

Возможные точки входа и направления сделок на соответствующих фьючерсах целесообразно смотреть завтра, сегодня очевидны эмоциональные движения цены на графике.

Золото

Оценивать возможные сделки с активом (фьючерс на золото на ММВБ) целесообразно не ранее завтрашнего полудня. Сейчас эмоции перекрывают «технику»

Серебро

Тут как и в золоте — штормит. 

Утром мы хотели посмотреть, что нам может предложить декабрьский фьючерс в качестве инструмента для отработки формации на пробой наклонной в шорт.

А декабрьский фьючерс, поскольку торги им проходят не в круглосуточном режиме, как на глобальных рынках, имеет другую техническую картину и сегодня в течение дня рисовал сделку в лонг, если бы сетап полностью реализовался.

Ниже приведено описание логики сценария, при реализации которого можно было бы входить в лонг.

---------------------

Дневной график

Видим, что цена, после нескольких сессий стремительного роста скорректировалась к уровню 31,7, но не пробила его и волатильность снижается.

Часовой график

На часовике цена удерживает уровень несколькими касаниями. RSI опустился к нейтральной линии 50.

На тот момент покупать было рано: лучше дождаться, когда цена закрепится выше своей 22 дневной ЕМА.

Смущало и то, что на дневном графике цена не скорректировалась еще до своей 5 дневной ЕМА, и то, что сегодня вечером ФРС вынесет решение по ставке – возможны резкие спонтанные колебания с выносом стопов.

----------------------

В итоге, сейчас видим, что цена уровень не удержала и провалилась вниз. Сценарий для лонга нарушен – сетап списываем в архив. Правильно, что не вошли в сделку раньше времени – вынесло бы по стопу.

Ну а фактическая картина после решений и комментариев ФРС и вовсе подтвердила адекватность решения.

Вообще, конечно, накануне таких знаковых решений от спекулятивных трейдерских  сделок лучше воздержаться.

Индекс гособлигаций RGBI

Все-таки пробил уровень 103, закрытие произошло на отметке 102,34

Если информация была для Вас полезной буду признателен за отметки «хорошо» под статьей, а также за продуктивные комментарии к представленной информации. Спасибо.