Разворот на рынке подтвержден, всех поздравляю!

Индекс Мосбиржи подошел к ключевому уровню своей поддержки — 3000 пунктов. Сделал он это в день своей экспирации.

Падал рынок по следующим причинам, и они уже, похоже, отыграны рынком:

• — вербальные интервенции ЦБ: по ТВ говорят про то, что ставку повысят, и скоро, и сильно
• — рубль укрепляется (типа бакс это токсично, потому что… ну просто потому что, санкции типа и все такое)
• — дифицит бюджета растет
• — повышение налогов
• — нефть упала
• — падают компании из индекса Мосбиржи
• — снижение офз – говорит о том, что ставку повысят скоро
• — ужесточение кредитования со второго полугодия – это да, плохая новость для компаний
• — ожидается война с Европой через 2-3 месяца
• — экспирация фьючерсов
• — выход нерезидентов с рынка

При этом впереди нас ждет:

• — див сезон
• — хорошие отчетности компаний
• — хороший рост экономики
• — большие прибыли банковского сектора
• — большие прибыли нефтянников
• — пик инфляции сейчас на носу, и дальше ожидается ее снижение
• — банки покупают акции

На всем этом мы видим резкое укрепление индекса РТС:



Про него не пишут аналитики, а именно там происходит самое интересное. Там юрлица уже активно его покупают, потому что УЖЕ разгрузились внизу.

На индексе Мосбиржи экспирация будет через несколько часов, и он судя по всему повторит график РТС, потому что там наблюдается такая же картинка с позициями юрлиц, но только с некоторой задержкой по отношению к РТС. Такие расхождения на рынке — не редкость, и надо успевать ловить моменты:



Как видим, продажи уже закрываются, и через несколько часов уже могут начаться чистые покупки из-за экспирации и закрытия предыдущих продаж.

Кто боится принимать решения сейчас, я планирую через пару тройку дней написать, что же в итоге произошло. Если хотите быстрее узнать, и войти на откате пораньше, заходите в мой телеграм, там я более чаще обновляю данные, т.к. телеграм это микроблоггинг и там это удобнее.

Технически мы подошли к серьезному уровню в 3000 по Мосбирже. Это может быть хорошей поддержкой для роста, если банки победят нерезов. На этом уровне можно купить Сургут преф с дивдоходностью в 20%, и так далее.

Сейчас у нас экспирация, поэтому рынок закрывают ниже 3150 с премией, после чего может быть рост. В эти дни волатильность растет, т.к. крупные игроки обычно покупают дальние опционы, чтобы захеджироваться от этой волатильности. И под квартальную экспирацию обычно все и падает. Чтобы опционы сработали, и по ним получили премию. И ММ этому способствует обычно, намеренно не выкупая рынок. Сегодня все то же самое.

И вот по итогу мы видим, что объемы уже перекочевали на новый контракт.

 Но самое интересное, что на старом контракте у нас все объемы на продажу были, а вот на новом — на покупку.

 Более того, объемы на новом контракте уже гораздо больше.

 И на новом контракте мы даже не касались сильного уровня 3000.

Ждем полной экспирации, но уже все похоже на то, что долгожданный разворот вот прямо сейчас и наступил.

PS. Если вам нравится моя аналитика, то заходите в телеграм https://t.me/+FFvA6Bz01ItiNGI6, я ее только там веду, потому что он удобнее. Здесь я редко.