ES

Итак, сегодня на Globex была получена цена 1867. В ходе регулярной сессии будут в фокусе цифры 1860 ниже и 1870, 1872, 1874 выше текущей цены. Идеальным вариантом был бы стремительный рост к 1876 на открытии и далее вниз, но сильный негативный sentiment навряд ли допустит это. 

Многие спекулянты и инвесторы нацелены на продолжение роста в мае к значениям выше 1900, и я не готов поддерживать или опровергать их — мне все равно, но данные участники рынка будут покупать зону 1860-1864, что органично вписывается в upside on daily and weekly time fames. Мне не нравится эта зона и покупать там не следует, лучше попробовать получить цены 1849 и 1833. 

Остаток имеющейся короткой позиции следует держать с защитой в виде стопа по цене входа. Дополнительные приказы на продажу расположить (или готовиться открывать по рынку) на отметках 1872 и 1874. В случае вертикального падения с открытия к цифре 1860 можно попробовать закрыть продажи там и агрессивно восстанавливать уже начиная с 1870, но я не рекомендую дергаться, так как можно оказаться в замешательстве при импульсном росте к закрытию пятницы, не сбивайте сами себя с размеренного ритма.

( Читать дальше )

Сессия пятницы оказалась не столь активна, как могло ожидаться...
Тем не менее мое приоритетное предположение исполнилось идеально!
Открывшись ниже 78.5, мы прошлись до этого уровня и пошли вниз до первого уровня поддержки 1875. Оттуда мы получили ожидаемый рост до 1883-85. На 1883 я получил сигнал и уже было подумал, что выше не пройдем, хотя сильного продавца там не встретилось… Но обратный тест и отскок от 1878.5 вынудил рынок пойти на еще 1 заход в long.
Очередная порция продавцов встрелась в районе 1885.5-84.5, о чем я указал в комментариях. После чего рынок пошел вниз к новой/старой цели 1873.5-1871.5.
Немного не дойдя и зафиксировавшись выше 1875 рынок пошел в коррекцию шорта, что позволило  дозайти в шорты от 1880 всем желающим, кто не успел это сделать на хаях! Далее последовало движение до многократно указанного мной важного уровня 1872, в зону 1873.5-71.5, где собственно рынок и закончил свое падение...

Последнее действие — удержание выше зоны поддержки, говорит о оставшейся вероятности получить еще заход в лонг!

( Читать дальше )

Приветствую всех!
Вчера работа пошла по моему приоритетному сценарию, но выйте выше 82.5-83 рынку не дали, что и инициировало продажи до 75-73.5 указанных уровней. Там была борьба, которую выйграли быки, что и дало основания предполагать рост в течении глобекс сессии и намек на позитивные данные...

Не смотря на то, что данные позитивные — не обманывайтесь! Во-первых это выглядит как попытка нарисовать позитив, чтобы невилировать политические риски!
Во-вторых — данные по новым местам сформированны в большинстве из неполного дня, что не является позитивом!
А скачек общей безработицы от 67 к 63 выглядит нелепо, т.к. мы могли наблюдать по данным в течении месяца не такую благоприятную картину, поэтому я склюняюсь к тому что — НАРИСОВАЛИ...

Теперь технически!
Был direct hit в верхнюю границу канала + появились продавцы в зоне выше 83 до 85. До сегоднешнего утра я упорно не замечал сильный уровень 1885 (о котором находясь в районе 1810-30 упоминал не раз, но потерял в записях...) который должен останавливать такие движения или отправлять рынок к звездам в случае пробоя.  В нашем случае мы видим какая реакция последовала…

( Читать дальше )

Несмотря на сильную картину крупных  timeframes и на традиционный рост в первой половине мая, текущая ситуация требует рассмотреть вариант ухода на выходные в короткой позиции. Аргумент только один — политика, но он столь силен, что является определяющим для моего сегодняшнего торгового плана. 

Итак, со вчерашнего дня был установлен приказ на продажу по цене 1885 половиной рабочего объема. В дополнение к этому, небходимо рассматривать возможность входа по рынку на следующих цифрах:  1881-1882 и 1886-1887. В случае массированных продаж в указанных зонах, к ним следует присоединиться. Будьте осторожны с объемом входа в позицию, чтобы не волноваться в случае кратковременного роста к 1890, но увеличивать продажи выше 1887 не стоит. 
Идеальная картина первой половины дня выглядит так: небольшой импульс вверх на NFP data, затем второй импульс на открытии регулярной сессии. В процессе второго импульса должен сработать приказ по 1885 или быть совершен вход по рынку с ориентиром на указанные выше цифры. Необходимо помнить, что второй импульс может быть как выше, так и ниже (!) первого. Вероятнее всего, к обеду цена вернется ниже 1878-1880, что позволит защитить позиции посредством stop by entry. 

( Читать дальше )

Не забывая про запланированные накануне продажи в зоне 1886-1887, можно пробовать чуть раньше. Ближайшей целью следует считать OR buyers' pressure point 1874.  
 
Sell market 1883(84) 1/2, sell lmt 1886.50 1/2; cl 1/2 1874.
Sell market NQ @3604-3607.
 

Kind regards. Follow the comments. 

UPD 20:00 CEST: 1874 done. 1869 below 1873, 1867 after. Support 1873, resistance 1879 (1882 above it).

UPD 22:00 CEST:  Support for Globex 1874.50; targets 1882, 1885. Можно оставить приказ sl lmt 1885 overnight 1/2 рабочего объема, учитывая риск импульсного роста на статистике занятости США завтра. 

UPD 19: 53      78.5 critical supp 4 up trend(intraday only)
UPD 20: 13      81.5-83 strong resistans 2 initiate short till target 75 or lower
UPD 22: 37      short term long trend is still in game. 78-74 need to trade some time
UPD 23: 05      now it's more like a short. be carefull with long poz. 
UPD 23: 22      75 — supp for this move

Приветствую всех!
Общее направление вчерашнего дня я выбрал не правильное, но и рынок не дал хорошей волатильности. Предполагался спуск до 65-63, откуда рост до 79-77, откуда очередной шорт. Но в первом движении рынок не дошел 1.5п до края цели, после чего вышел вновь выше sup|rez уровня 69-68 и пошел к целям каскадами.
Первый выход выше 74-75 я посчитал ложным, но в районе 71.5-72.5 я увидел признаки закрепления/фиксации над этой важной зоной и отложил шорты до лучших времен, о чем и написал в комментариях.
Цели потенциального открытия шорта были достигнуты под конец сессии. От каждого из уровней 77 и 79 были заходы в шорты, но ни один из них не смог уйти ниже зоны консолидации 70.5-[72]-74, что явилось признаком силы быков.

На текущий момент я рассматриваю приоритетно лонги, пока рынок остается выше сильных зон 73.5-70.5 и 66-63. В случае подходов к ним я буду искать сигналы на заход в лонг!

От текущих позиций я работаю на шорт до этих зон.  В этом план вчерашнего дня не изменился.
В случае выхода выше 83 я буду присматриваться к 1892.5 или выше.
Нарушить эти планы может уровень 87, который способен приостановить рынок на сегодня.
На картинке изображен примерный план действий.

Зону 73.5-70.5 можно считать разворотной — выше нее приоритетно лонги, ниже шорты. Если при лонге от 66-63 рынок будет не способен пройти повторно выше нее, то буду ориентироваться на шорты к значениям 58.5, 53.5-52.5 и 48-43.

качественная картинка по ссылке



( Читать дальше )

К настоящему моменту ситуация не изменилась и целью вялого роста остается по-прежнему зона 1878-1881. Опасным и интересным моментом выглядит некий намек на то, что FOMC statement спровоцирует импульс к 1886-1887, что может заставить понервничать в случае открытия коротких позиций преждевременно.  

В случае желания разместить приказы заранее, стоит сделать следующее: sell limit 1879 1/2 рабочего объема, sell limit 1887 1/2; cl 1/2 1867, cl 1/2 1849. Предприятие данное отдает весьма отчаянной авантюрой по причине откровенно сильной картины на daily and weekly charts, поэтому предпочтительно не выставлять отложенные ордеры, а ориентироваться в моменте на указанных значениях цен. 

Предстоящее FOMC event не является единственным презентом FED на этой неделе. Запланированное на четверг выступление Yellen способно как экстраполировать sentiment сегодняшнего вечера, так и резко развернуть его. Несмотря на это, указанные выше цифры актуальны оба дня, если не произойдет ничего феерического.

Вскользь упомяну о сегодняшнем показателе Chicago PMI. Если вы используете для внутридневной торговли макроэкономические данные, предоставляемые MNI, в число которых входит данный индикатор, то не забывайте, что обладатели платной подписки указанного агентства получают отчет за три минуты до публичного релиза. Следовательно, смотрите на график тремя минутами ранее. 

( Читать дальше )

Приветствую всех.
Вчерашнее направление оказалось верным, но более вялым чем мне хотелось. Уровни теста 73 и 66 отработали сразу же в первый час торгов.
Как я рекомендовал, заходить в лонги надо было от поддержек, какими явились 66-65 и 68. До цели 76 рынок  не дошел 1 пункт. Там я день и завершил.

На сегодня зона 1874-70.5 является консолидацией и работать внутри нее стоит только в качестве скальпинга.
Уверенный выход из нее приведет к хорошему тренду.

Сегодня я ориентируюсь на short основного движения.

Большинство технических параметров указывают flat, что затрудняет выбор направления. Но вчера я наблюдал бОльшую активность продавцов, выше 72 уровня, но движению не дали ход, что намекает на наличие «моего приятеля», который работал против рынка. Если это так, то направление шорта может оказаться ложным...

( Читать дальше )

Несмотря на точную отработку верхней границы зоны 1872-1874 и весьма интенсивное падение оттуда, не стоит спешить с продажами сейчас. Есть ощущение незавершенности. 
Где остановилось сегодняшнее снижение, спросите себя? Просто закрыт gap. Плотность покупок бумаг в диапазоне открытия NYSE недвусмысленно говорит об оптимизме, несмотря на тучи над головами. Конечно, заметен весьма сильный пласт продавцов в р-не 1873-1874, однако, я не готов планировать вход ниже 1878-1881 и более того, в случае достижения этих цен сегодня, следует оценить динамику роста на предмет отметок 1884, 1890. 
Принимая во внимание вышеизложенное, покупки сегодня также стоит пропустить и причина тому все прежняя — политическая нестабильность, когда breaking news do breaking the supports. 

Итак, следует дождаться истощения роста, а если желание опередить события разрывает вас в клочья, то можно пробовать осторожные продажи 1878 и 1881 с обязательным закрытием части позиции по цене 1869 (учитывая возможность последующего восстановления), но небольшим объемом и держа в голове возможный вертикальный рост вплоть до 1890.

( Читать дальше )

UPD 18:10: закрепление ниже 71.5 — шорт к 66-63
UPD 18:31:30 шорт 67.5-68 до 63-63.5
UPD 18:33:50 уверенный выход выше 68 = отбой шорту, лонг приоритет
UPD 21:40: дневной саппорт 71.5-72, выше предпочтение лонг

Приветствую всех!
Вчера я сознательно ничего не писал, т.к. мой «старший коллега» Merovingian написал свой пост раньше и мне просто было нечего добавить. Я был с ним солидарен во всех моментах рынка, поэтому не стал вставлять свои 5 копеек на ту же тематику.
Хочу заметить, что сессии понедельников редко бывают такие бешенные, но последнее 4 недели рынок преподносит нам сюрпризы. В то же время сессии среды, которые обычно считались волатильными стали более спокойными...

Сегодня я ориентируюсь на направление LONG.
Для этого у меня есть достаточно технических оснований.

С текущих положений  рынок может начать как вниз, так и вверх. Уровни к которым может быть движение 1873 и 1866. Сейчас рынок зажат между двумя зонами поддержки-сопротивления 1882/78 — 1858/63, но данная зона является предпочтительно лонговой.


В текущий момент рынок расположен в зоне неопределенности 1873-71. Заходить стоит или ниже от поддержке или выше от сопротивлений. Внутри только скальпинг.

Сильные зоны сопротивления 1879-77/76, выше расположенно ключевое сопротивление

( Читать дальше )