дискреционный трейдинг

На Московской бирже начался дискретный аукцион по всем акциям и депозитарным распискам в связи с ростом Индекса Мосбиржи более чем на 15%

Общее время проведения каждой серии дискретного аукциона – 30 минут, каждая серия состоит из трех дискретных аукционов длительностью до 10 минут каждый.

www.moex.com/n41932/?nt=106

Я потратил приличное количество времени на разработку стратегий и  даже имел парочку которые приносили определенный доход некоторое время. Занимался пару лет машинным обучением и тоже представляю, что это за зверь.  Также работал в инвест банке где видел как роботы рубят капусту особенно во время кипишей на маркете, в такие времена прибыль просто была огромной у ХФТ.

Собственно здесь мои  сбивчивые размышления на тему когда же наступит момент когда всех трейдюков заменят алгоритмы, и я думаю этот момент в конечном итоге наступит.

В начале хочу вкратце описать типичную разработку стратегии с классическим маш. Обучением – берется входной массив данных, вручную выделяются признаки-фичи которые могут быть ценны для прогноза, нормализуются, модель обучается на тестовой выборке, фичи которые имеют меньший предсказательный вес удаляются для уменьшения вероятности оверфиттинга, и увеличения робастости модели, модель снова обучается,  потом проверяется на тестовом сете данных, что модель действительно работает. Вроде просто. На самом деле есть несколько проблем

Приветствую всех, 
-
Это моя вводная публикация из серии статей по работам (книгам и статьям) Джеймса Далтона (Долтона) по теме Профиль рынка (Market Profile®) и дискретной(ционной) торговле в целом.
-
Данную публикацию я решил начать с информации о Джеймсе Далтоне, надеюсь, что найдете ее полезной. Чуть позже я выложу свою расширенную рецензию на его работы и представлю ряд статей Джеймса Далтона на тему дискреционной торговли