Рубль

Менее чем за десять минут на Московской бирже прошли три крупных сделки суммой более, чем 100 млн рублей, на покупку юаней. С 16:26 по 16:31 были размещены три заявки на покупку валюты на общую сумму в 1,34 млрд рублей. Все операции совершены по курсу в 12,86.

Ссылка на пост

Итоги недели

*️⃣ОФЗ на прошлой недели выросли в ожидании решения ЦБ. Линкеры показали разнонаправленную динамику на низкой ликвидности. Корпоративные облигации и флоутеры — без ярковыраженных изменений, за исключением отдельных бумаг.

*️⃣Рубль прервал череду снижений и укрепился, вопреки снижению нефти. «Черное» золото волатильно на фоне конфликта на Ближнем Востоке — рынок пытается оценить перспективы противостояния, которые на данный момент неочевидны.

*️⃣Подробнее с графиками и дополнительными комментариями, в телеграфе.

t.me/DolgosrokInvest
22 апреля 2024 г.

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе упала и закрылась на уровне 93.1525. На мой взгляд, закончилась волна С восходящей коррекции. Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 1173.68. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) вырос и закрылся на уровне 601.6. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Сейчас мы закончили вторую волну. Количество действующих вышек в США выросло с 506 до 511. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе упал на 6 600, с 297 100 до 290 500. Неделя закрылась WTI — 83.24, Brent — 87.39.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Закрытие недели —1.0656

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. Пятая, возможно, будет КДТ. В ней закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 5003.5.

CNY 5мин 19.04.2024

Пофиксил овернайтовую позу (https://t.me/madeyourtrade/4172) по юаню. Перезаходить не стал.

Si 5мин 19.04.2024

После открытия пофиксил овернайтовый шорт (https://t.me/madeyourtrade/4171). Потом еще шортил. Норм.
Сегодня уже не торгую, поехал отдыхать.

До отправки рубля в свободное плавание мы смотрели бивалютную корзину, потом все больше следили за долларом, теперь «токсичные валюты» продолжают использоваться для ценообразования наших товаров в рамках нетбэка, но основные торговые партнеры сменились и нужен инструмент для оценки курса рубля по более широкому кругу валют-партнеров.

Предлагаю создать Индекс Рубля – это средневзвешенный курс рубля по отношению к валютам основных торговых партнеров. Для удобства интерпретации использую обратный курс, т.е. чем выше индекс, тем дешевле рубль.

За базу взято 01.01.2021 года как достаточно устойчивый курс к основным валютам.

В индекс вошли следующие валюты:
🔹Китайский юань — 51,91 %
🔹Доллар США — 23,47%
🔹Евро — 17,24 %
🔹Белорусский рубль — 4,16%
🔹Казахский тенге — 2,30%
🔹Узбекский сум — 0,73%
🔹Армянский Драм — 0,18%

Откуда цифры:
🔹 Доли по CNY, USD, EUR получены из последнего отчета Банка России по финансовым рынкам за март 2024 года на основе удельных весов валют в экспорте и импорте с учетом номинальных объемов экспортно-импортных операций.

После обеда с 14:39 по 15:59 московского времени на Московской бирже появился крупный продавец валюты. За это время было осуществлено шесть сделок, сумма каждой была более 100 млн рублей. В общей сложность было продано юаней на 1,67 млрд рублей.


После этих операций курс национальной валюты перешел к небольшому росту.

Пока какие-то выводы делать рано, надо наблюдать за динамикой. Если продажи продолжатся или будут постоянно появляться на текущем уровне, то, возможно, кто-то «занял оборону» на текущих уровнях

Ссылка на пост

По итогам вчерашней основной сессии физические лица заняли рекордную позицию против рубля. На вечер вторника в портфелях частных инвесторов находилось фьючерсов на юань в размере 2,09 млн контрактов и фьючерсов на доллар — на 448,2 млн. Таким образом, совокупная сумма, которая была поставлена против российской валюты превысила 69 млрд рублей.


До вчерашнего дня на протяжении нескольких рабочих дней частные спекулянты постепенно сокращали свои позиции по иностранной валюте, однако вчера они вновь резко их увеличили.

Ссылка на пост