Сразу скажу, что инсайдерская торговля — это незаконно и в тех же США за это тюрьма. Для интереса можно почитать книги про Майкла Милкена и Ивана Боски, как за ними охотилась SEC, и Милкена в итоге посадили.

Но если говорить с точки зрения алго колокольни и «теханализа», то наличие инсайдеров на рынке — это определенный едж для трендовых систем. Инсайдеры дают опережающий импульс, который роботы могут засечь и зайти в позицию. Кто торгует тренды в Газпроме встал в лонги 26 августа. На эффективном рынке без инсайда котировки ГП просто переставили бы с утра на 50+ руб.

Возможно, именно по этому классические трендовые системы плохо работают на американских акциях, так как там часто бывают гэпы после выхода отчетов. И отчеты, кстати, выходят всегда до открытия или после закрытия маркета. Помню, как в 2020 году Сбер перенес отсечку под дивы, инфа вышла прямо во время торгов, и ближайший фьюч стал уже с дивами. Арбитражеры отхватили убытков на ровном месте.

В общем, как говорят программисты, на нашем рынке инсайд — это не баг, а фича. И про это надо помнить при торговле.

Всем профитов!

Завершилась история управления ИИС (индивидуальным инвестиционным счетом). Публичный трек велся на сервисе автоследования Comon. Приведу основные метрики.

Период торговли 29.12.2018 – 25.07.2022. Всего заработано +195% или прирост капитала почти в 3 раза. Максимальная просадка за все время не превысила 10%. В пересчете на годовые доходность составила +35%.

 

Что в рублях?

За все время счет был пополнен на 700 000 руб. Баланс счета на конец периода составил 1 950 000 руб. Чистая прибыль 1 250 000 руб. В случае ИИС 2-го типа вся эта прибыль освободилась бы от налога! Но масштаб успеха был недооценен в начале пути, и был выбран 1-й тип ИИС, где возвращается 13% от пополнения, то есть 91 000 руб. (162 500 руб. по второму типу вернули бы).

Стратегия управления

Стратегия управления счетом состояла из двух компонент:

1)      Ближние ОФЗ с погашением до 1 года. В кризис ближние ОФЗ перекладываются в 5 и 10 лет. На бумаге выглядит просто, в реале – не самая простая задача. В 2021 году начали делать ребалансировку раньше времени, как потом оказалось ))).

( Читать дальше )

Доброго дня всем!

Мы предлагаем пользователям смарт-лаба самим ответить на этот душещипательный вопрос и протестировать классические индикаторы теханализа на российских акциях и фьючерсах. Для этого клиенту предоставляется виртуальный персональный сервер (vps) с установленной базой данных котировок с 1997-го года и готовыми механическими торговыми системами. Выбрав интересующий инструмент, таймфрейм (минимальный — тик) и торговую систему можно провести тестирование на исторических данных и получить ответ — какие индикаторы и с какими параметрами более подходят для реального трейдинга. 

 


Данный продукт будет интересен как новичкам, которые только изучают фондовый рынок, так и действующим трейдерам для оптимизации параметров используемых индикаторов (периоды усреднения, размер стоп-лосса и тейк профита).


( Читать дальше )

Доброго дня всем!

Вышла новая версия программы AutoTrade 4.0.5. Самые главные новшества — это новый модуль Дневник позиций, который хранит данных по всем закрытым позициям и проскальзываниям. При анализе работы систем можно делать выборки по времени, тикеру, стратегии, клиенту и анализировать результаты.

Несколько скриншотов:

 



( Читать дальше )

Приветствую всех!

Предлагаем вашему вниманию небольшое видео, как использовать рил-тайм в MultiCharts c Московской биржи без адаптера QUIK. Кроме этого, рассмотрим тестирование систем в MultiCharts.

Больше информации и бесплатный релиз для NET.



Удачный сделок!

Приветствую всех!

Рад сообщить, что мы прошли сертификацию для подключения к шлюзу Plaza II. Теперь программы AutoTrade и SynAdapter могут работать напрямую с биржей также легко, как с квиком. Для этого достаточно просто поменять тип терминала в настройках счета!

Кроме этого, SynAdapter позволяет выводить все три поля Bid, Ask, Trade в базу GlobalServer. Данные могут выводиться одновременно с нескольких квиков и шлюза Plaza2.

Главное преимущество прямого доступа на биржу — отсутствие тормозов при высокой торговой активности на бирже, что зачастую приводит к диким проскальзываниям в сотни пунктов.

Ниже видео, как создавать и отслеживать спреды и корзины инструментов.



Подробная информация на сайте

www.yurikon.net/synadapter

Приветствую всех!

Приглашаем всех желающих принять участие в вебинаре на тему создания и тестирования эффективных пробойных систем на языке Easy Language(Omega Research, MultiCharts, TradeStation, OEC Trader).
На вебинаре мы рассмотрим эволюцию пробойных систем от классических вариантов «Черепах» до современных алгоритмов.
Вебинар состоится 8 ноября 2013 года в пятницу в 15-00 МСК.

Запись на вебинар

http://www.yurikon.net/webinar-08112013

 

Выкладываем запись вебинара по созданию торговых систем на изи.
Код системы и презентацию можно скачать с сайта
yurikon.net

На видео рассказывается, как создать торгового робота на языке Easy Language в программе Omega Research и запустить его в торговлю через терминал QUIK.