И так что мы имеем: 6500 тикеров и желание их тестировать. Вся проблема в том, что мало кто позаботился о нашем желании ничего не изобретать. Да, можно запустить велс на 16 виртуалках и потом склеить графики, да, можно попробовать написать аддон для мультичартс чтобы улучшить его портфельные качества, но python упрощает жизнь, поэтому даже велосипеды писать не очень лениво.
Для начала ответим себе на простой вопрос, все ли акции мы собираемся торговать? Конечно же не все. Для начала необходимо понимать что акции бывают различные:

• sp500, dow30, nasdaq30 components
• sectors
• mkt cap
• price
• liquidity
• ADR
• ETF, ETN

Так вот не просто сходу получилось. Простой вопрос «что торговать?» стал сложным. Для начала выделим главные параметры и исходить будем из того что дает нам любой проп-шоп:

1) плохая комиссия
2) нет оверов
3) большие плечи
Таким образом нам подойдут:
1) любые акции дороже доллара, которые хорошо ходят
2) любые акции куда можно без проблем войти от $10k на позу и выйти
3) etf и обычные стоки мы будем разделять, т.к. это совсем разные группы инструментов


( Читать дальше )

Обещал в этом посте выкладывать статистику по исследованиям, но все таки это не получится сделать, т.к. я тестирую много всего подряд, чаще всего в паралельном режиме, но когда-нибудь я себя заставлю это делать.

Так вот что я сегодня вам принес:

NYSE:

1) Известный разворотный паттерн «остров» не работает, полный рандом, никакого перевеса, и против него торговать тоже не дает никакого эджа

 

Для тех кто не знает, паттерн «остров», это свечка отделенная от графика гепами в обе стороны, пример выше.

2) Волюм спайк не работает, никакого перевеса, хоть палка объема была в 20 раз выше среднего объема за год, так что известный подход по поиску «зашедшего объема» и торговлей в сторону закрытия не работает.



( Читать дальше )

Предлагаю подискутировать на тему, как отобрать акции inplay не залезая в брифинг(или другой сайт) для легкости тестирования?

Задача: технически определять новостные акции, желательно на момент открытия рынка, либо с небольшим опозданием.

Мои варианты пока такие:
1) Геп > 2-3% в любую строну, но исключаем все ARD-ки
2) Объем первой 5минутки (вплоть до 30мин) > объема прошлого дня

Может быть еще какие-то соображения есть?

Смотреть вторую часть

P.S. Тимофеюшка, почему-то два видоса не запостить.

P.P.S. Чето я совсем во времени потерялся, 4 июля же О_о

Начну с себя.

Изначально я отбираю акции которые отчитались в прошлый день после закрытия и в текущий перед открытием (yesterday after market close, today before market open), думаю ничего нового не сказал, но все же пускай будет.

Далее уже сложнее, компаний море, и проблема выбора действительно существует. 

Как я подходил к этому вопросу раньше: я смотрел только сильные перекосы между ожиданиями и актуальной цифрой, еще в довесок старался отбирать так чтобы гайднс компании (если они его публиковали) был в нужную мне сторону. К примеру компания отчиталась лучше ожиданий аналитиков и опубликовала апсайд гайндс, т.е. менеджмент компании ожидает повышения результатов, что опять же играет в пользу хорошего отчета, и можно искать точки входа в лонг, и если ситуация обратная т.е. компания отчиталась хуже прогноза и понизила ожидания (даунсайд гайднс) то я смотрел точки входа в шорт компании.

Однако не все так просто, и зачастую изучая отчитавшиеся компании, я пришел к выводу, что нужно смотреть шире, т.к. компания с обычным отчетом без каких либо публикаций по ожиданиям зачастую стреляет сильнее чем та где казалось бы все козыри на руках.

( Читать дальше )

Бесплатный сайт для рисерча, позволяет одновременно смотреть 2 графика для 1 тикера: http://www.vr.mixaro.ru/

Бесплатный и всегда работающий скринер на базе investortech, надо регаться: http://smartapple.biz/Screener

Мегакрутой бесплатный скринер (end of day) с тьмой параметров: http://www.trade-ideas.com/StockInfo/_ScreenerConfig.html

Сайт по стакам с крупным шорт флоатом: http://www.highshortinterest.com/

Есть у меня идея одна, достаточно хорошая.

 Идея заключается в создании группы дей-трейдеров (допустим скайп-чат) либо командный тим-спик.

 Суть: набрать группу людей из 5-10 трейдеров имеющих хотя бы год торгового опыта, выбрать общую стратегию, прописать ее подробно и с примерами чтобы неоднократно к ней возвращаться для сверки и дописывать или переписывать некоторые пункты, торговать по ней и только по ней, далее самостоятельный рисерч каждый делал бы сам, но по некоторым общепринятым правилам. Далее на открытии запускать чат или тим-спик и начинать трейдить. Делится тикерами он-лайн без каких либо комментариев, т.к. стратегия будет прописана и изучена заранее, то достаточно просто писать тикеры с шансом потенциального входа всем в чат, а далее уже каждый будет решать что с этим делать.


( Читать дальше )