Пока параметры очень грубые, хотелось лишь проверить правильность задумки:

И что забавно задумка подтверждает то что лонги в этой стратегии сильнее шортов.



С первого дня начала тестирования стратегий, время работает только на вас, просто методом исключения вы рано или поздно к чему-то приходите, чего кстати нельзя сказать о трейдинге руками.

Кстати лайфхак: если к вам в торговом центре магазине подходят представители банка/оператора/интернет провайдера и пр:
просто говорите что пользуетесь как раз их услугами, и им счастье и далее интерес к вам моментально теряется.

Реклама курса будет в каждом посте до конца следующей недели:
http://ya-marsel.livejournal.com/344042.html

Имеем трендследящую систему:


Известно что трендследящие системы не имеют какого-то особенного эджа, тренд есть — они зарабатывают, тренда нет — пилят и раздают деньги. 

Часто к таким системам многие лепят реверс. 

Так вот, я давно являюсь убежденным сторонником бинарности, т.е. чем меньше условий тем лучше, система либо хороша сразу, либо сразу плоха. (В данном случае я имею ввиду только направленную торговлю, в арбитраже ситуация немного иная).

Так вот, прежде чем лепить реверс к системе, следует оценить его как отдельную систему, иначе это не эффективно.

Пишем код, тестируем:


 Как видно из эквити системы так или иначе имеют корреляцию, просадки в целом совпадают. Так же видно что реверс системы в целом совершенно не продуктивен и соответственно не имеет права на жизнь.

( Читать дальше )

Практически тупой датамайнинг, тервер и пр, никаких паттернов и индикаторов, только статистика, только хардкор :)

P.S. IS — OOS соблюдены 

P.P.S. Пост есть мотиватор ковырять данные