<HELP> for explanation

Блог им. ya-marsel

Системы с переворотом

Имеем трендследящую систему:
Системы с переворотом

Известно что трендследящие системы не имеют какого-то особенного эджа, тренд есть — они зарабатывают, тренда нет — пилят и раздают деньги. 

Часто к таким системам многие лепят реверс. 

Так вот, я давно являюсь убежденным сторонником бинарности, т.е. чем меньше условий тем лучше, система либо хороша сразу, либо сразу плоха. (В данном случае я имею ввиду только направленную торговлю, в арбитраже ситуация немного иная).

Так вот, прежде чем лепить реверс к системе, следует оценить его как отдельную систему, иначе это не эффективно.

Пишем код, тестируем:
Системы с переворотом

 Как видно из эквити системы так или иначе имеют корреляцию, просадки в целом совпадают. Так же видно что реверс системы в целом совершенно не продуктивен и соответственно не имеет права на жизнь.
 

есть проблемка черного лебедя…
точнее была раньше…
так что выводы как-то не очь…

«я давно являюсь убежденным сторонником бинарности» — а вот это по нашему… ЗАЧЕТ!… только вот жаль что проблемка при более всестороннем разрешении неразрешима…
avatar

cruss1u5

cruss1u5,
Опыт работы на рынке 0 лет

я вас понял, спасибо :)
ваша система из 10к сделала 700 за полтора года?!
avatar

aya

aya, это Raw тестирование, т.е. есть сигнал ему даются деньги для торговли, я обычно в нем первоначально тестаю. Т.е. в данном случае стартовая сумма не известна, но т.к. торгуется по 1 контракту, то она может быть и 100тыр вполне
Brain Slug, out of sample

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP