Продолжаем изучать некоторые внутренние характеристики фРТС с помощью языка R.

Сегодня мы попробуем узнать какое в теории самое доходное время и определить общие трендовые тенденции.

 
 Табличка1:


 Как не удивительно, но самое волатильное время очень точно пересекается со 

( Читать дальше )

В прошлом посте я заявил что если вы торгуете OHLCV то я скорее всего знаю как вы зарабатываете.

Ну и чтобы не быть голословным, давно еще удалось отмайнить закономерность, существенно отличающую фРТС 2011-2013 от фРТС 2008-2010 годов.

Буквально на прошлой неделе ее и еще одну систему уже продает известный системостроитель за 300тысяч рублей.

Вот мой вариант системы:
 
К слову это не первая моя система которая так пересекается. Когда набор данных ограничен, все приходят к единой модели. 

Сегодня я хотел бы поговорить о внутренних параметрах fRTS, а именно о его склонности к трендовым и флетовым дням.


 Скачать минутки frts: https://drive.google.com/file/d/0B9zer9va_1aoQkR2SEktLWx0QU0/edit?usp=sharing
Скачать исходный код: https://drive.google.com/file/d/0B9zer9va_1aoWkFUV191S3BBUFk/edit?usp=sharing

Итак на текущий момент мы выяснили что 20% самых трендовых дней на фРТС закрываются с рейнджем от 3164п.

Продолжение следует.

p.s. спасибо 

( Читать дальше )

В прошлом посте я писал о том, что для поиска торговых идеи часто бывает полезным задаваться вопросами. Сегодня я решил продолжить этот пост и провести более интересное исследование. Задача исследования, статистическим путем выяснить в какие часы дня проходят наибольшие объемы для фьючерса на индекс РТС (далее фРТС).

Для этого мы опять будем использовать язык R.
 
код: http://pastebin.com/38FNtub6

Полученная табличка:

( Читать дальше )

Продолжаю пополнять квантопедию смартлаба.
ЛЕКЦИЯ 1 «ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. ВИДЫ ОБУЧЕНИЯ. “ДЕДУКТИВНЫЕ” И “ИНДУКТИВНЫЕ” МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ»



Курс «Машинное обучение» 

16.02.2012, 18:30
Актовый зал, ФМЛ 239 (корпус 2)

Преподаватель

• Куралёнок Игорь Евгеньевич

На втором часу лекции лектор объясняет про нейронные сети. Помню была группа спорщиков которые пытались мне доказать что нейронные сети это не оптимизация в чистом виде. Вот как раз вам мнение авторитетного человека, о том что это все так и есть. Нейронная сеть = подгонка под кривую.

Все знают что новый год, часто сопровождается ожиданием ралли. Фраза новогоднее ралли, звучит как по поводу, так и без.

Так вот, я решил проверить, как оно есть на самом деле.

Возьмем и склеим декабрь на индексе ММВБ:


 Достаточно по бычьи да?

Особенно против чистого индекса за этот же период

( Читать дальше )

Записывайтесь на мой курс по написанию торговых роботов с нуля:
http://ya-marsel.livejournal.com/353979.html

Мне понравилось, на смарте клевая аудитория :)



Если вам понравилось, когда-нибудь проведу еще.
 
Реклама курсов, без нее никак:
http://ya-marsel.livejournal.com/353979.html
Спасибо за внимание.

http://webinar.smart-lab.ru/webinar/show/135

На вебинаре я расскажу — чем же является датамайнинг, в частности подвид называемый кластерным анализом.

Во время вебинара мы проведем одно или несколько исследований рынка, по заявкам желающих. На основании исследования попробуем создать торгового робота.

Во время проведения я также постараюсь ответить на вопросы по созданию торговых систем от слушателей.

Пишите ваши предложения по исследованиям

Сегодня чуть-чуть допилил приложение, которое делали на курсах, получилось интересней.

Появились графики, система сама сканирует выбранную папку на предмет котировок, и предлагает выбрать из файлов которые надо отрисовать в графике.

Графики кстати хорошие, именно такие используются в WealthLab.



Завтра сделаю метод перегона в разные фреймы, метод скачивания котировок с финама и объединение в один минутный массив.