Всем привет. Многое хотелось бы описать и рассказать, но к текущему времени суток желания осталось лишь на тезисное изложение.

О портфеле (напомню, что торгую дневки)...
С момента моего последнего монолога портфель слегка изменился.
1. Выгрузил кофе

в кофе позиций нет, о перспективах — позже.

2. Снял всю несработанную пшеницу. Позиций все еще нет, но и ордеров тоже.
3. Начал шортить жрачку не так давно:
Кукуруза: при достижении отметки 450 — нужно будет смотреть на целесообразность фикса минуса (при вероятности продолжения роста), однако перспектива снижения в зону 390-400 выглядит интересно, где и планирую крыть.


Соя: стоп на 1230, предварительные цели 950-1000


Нефть


( Читать дальше )

NZDUSD: буквально на следующей день после анализа, пара вышла на коррекционную дистанцию. Продолжаем держать лонги и докупаться в снижениях на ТФ Н4-Н8.

EURUSD: всё только начинается...

EURJPY: на данном этапе, существенному укреплению кросса мешает текущее укрепление йены. Жду развязки, прогноз не меняется: вверх.

S&P-500: на последних телодвижениях растет паника (см. картинку «VIX» в самом низу), которая приблизила инструмент к зоне набора оптимальных длинных позиций.

РТС:  не вижу причин не воспользоваться текущими достигнутыми целями и не перейти в позитив с набором длинных позиций в коррекцию.

Нефть (CL): после многократного пробития всех поддержек (мыслимых и немыслимых), достигли 80$. Неплохой уровень «на отбой». Технически, 85 смотрится вполне достижимо.


 

 

Сугубо лонговая позиция (если не торговать тупо МА)

 

Индекс объемов почти на максимуме (92%) при этом, глядя на волатильность, падение в завершающей стадии.
Пробую лонг со стопом под недавним хвостом.
Ранее цели отскока озвучивал вплоть до 103.00, нынче данные отметки сомнительны.

Ах да! Совсем забыл! Открытый интерес упал аж на треть за последний год и сформировал новый минимум с октября 2013.

Продолжая тему нефти...



К данному моменту изменились несколько факторов. Налицо рост индекса разрыва, который показывает резкое увеличение объема длинных позиций дилеров относительно увеличения коротких позиций прочих участников (в большей мере — хэдж-фондов).
Дополнение — рост индекса направленных объемов вплоть до максимального значения, при котором всегда разумен разворот рынка (после максимального давления индекса вверх, торговый инструмент идет вверх).  Интересен факт снижения ОИ (в данном случае, на картинке не представлен), данное снижение говорит о валовом сокращении рыночных позиций. При низком ОИ раскачать разворот цены вверх стоит очень дешево, поэтому на низком ОИ, при подобном стечении обстоятельств, объективно происходит рост любого торгового инструмента.
Резюме: в данный момент, длинные позиции являются наиболее рациональными и имеют минимальный риск. 

В продолжение размышлений по нефти, доп.расчеты показывают следующую картину:

 

Индекс направленых объемов за 2 последние недели вырос сразу на 9 проц. пункта! И это без существенных ценовых подвижек в этот период.
В данный момент значение индекса 94%, что крайне близко к разворотному значению. Ввиду того, что на этой ноте закрывается неделя, с понедельника вполне ожидаем разворот. Уик-эндовские риски достаточно велики при этой напряженности, поэтому, считаю, если и ставить ордера, то пробойные в покупку ибо не дай Бог, какие-нибудь цирки в виде гэпов.
Уровень оказался непробиваемым. Подъем к среднесрочной цели 103.5-103.85 будет с несущественной коррекцией, однако выход за 100уе наиболее вероятен, что позитивно скажется на рубле. 

Все расчеты говорят о том, что мы вновь на дне. Очень приличное место для покупки с низким риском.

 

Индекс разрыва на максимуме, что говорит о позиционной перепроданности инструмента и о значительных длинных позициях умных денег.
Индекс волатильности обозначил окончание локального нисходящего тренда.
На диапазоннике медвежья дивергенция. 
К сожалению, очень мало времени, поэтому не могу расписывать детальнее. 

Как и говорилось ранее, аккумуляционная зона сформирована в диапазоне 92-94 $
Грядущее развитие событий можно расценивать таким (смотри график)

 

Вероятность выхода инструмента из диапазона накопления вниз — крайне мала и может быть связана преимущественно с политическими факторами (форс-мажорами).