За сегодня

Топиков: 104

форум акций: 207

остальные форумы: 110

комментариев: 1143

за месяц

 

Блог им. vsozonov |Линейный коэффициент корреляции. Его суть и возможности применения в трейдинге. Часть II.

Коллеги, добрый день!
В настоящей статье я продолжу разговор о линейном коэффициенте корреляции и приведу пример торговой стратегии, построенной на эффекте корреляции внутри одного потока данных – т.н. автокорреляции.
Первая часть статьи находится ЗДЕСЬ
Стратегия, построенная на принципах автокорреляции.
Общее описание стратегии.
Принципы стратегии:
  1. Тестируемый инструмент – акции Лукойла (LKOH) на недельном ТФ за период с 01.01.2001 по 31.07.2012.
  2. Типы совершаемых сделок – исключительно Long.
  3. Время удержания позиции – вход на Open недельной свечи, выход на Close этой же свечи. Таким образом, удержание позиции строго в течение торговой недели без ухода в бумагах на выходные.
  4. Внешние факторы – цены на нефть, мировые новости, динамика западных рынков и проч. – не учитываются.
  5. Внутренние факторы – внутрикорпоративные новости, дивидендные отсечки и проч. – не учитываются.


( Читать дальше )

полезные записи за 24 часа

★18 78 Сколько планирую заработать на дальних ОФЗ. Моя тактика
★7 12 Нoвocти рынкa нeдвижимocти зa нeдeлю
★4 0 Что будет если торговать по открытому интересу Юридических или Физических лиц во фьючерсе НЕФТИ? Сравнение
★4 3 Новый интересный индикатор для анализа Настроения: Обсуждаем
★4 4 🥶Новые IPO, перспективы Ключевой ставки, рекорд в недвижимости и новые доходные облигации
★2 11 Доллар пошел...
★2 12 Интер РАО считает справедливой цену акций «значительно выше текущих рыночных значений» и выкупит 3%, но не у вас.
★2 0 Рынки накануне грандиознейшего шухера.
★2 3 Мэтью Пайпенбург
★2 11 ВТБ - одно изменение на FORTS
+72 78 Сколько планирую заработать на дальних ОФЗ. Моя тактика
+65 18 Итоги конкурса по портфелям Смартлаба
+65 12 Нoвocти рынкa нeдвижимocти зa нeдeлю
+64 34 "Инновация" в сфере налогов
+50 12 Интер РАО считает справедливой цену акций «значительно выше текущих рыночных значений» и выкупит 3%, но не у вас.
+49 0 OsEngine изменения. 2449 – 2601. Импортозамещаем.
+49 41 Как оценить количественно переподгонку
+42 16 Тeкущиe цeны квaртир в 20 рeгиoнaх. Прeдлoжeниe в Крыму быcтрo рacтeт.
+39 9 Я, когда покупаю акции
+34 32 А не замахнуться ли нам на Oracle?

самые обсуждаемые сегодня

78к Сколько планирую заработать на дальних ОФЗ. Моя тактика
41к Как оценить количественно переподгонку
34к "Инновация" в сфере налогов
32к А не замахнуться ли нам на Oracle?
25к Я понял почему трейдеры одиночки, а инвесторы так и норовят помелькать на голубом глазу
17к ГО в натгазе.
18к Итоги конкурса по портфелям Смартлаба
16к Тeкущиe цeны квaртир в 20 рeгиoнaх. Прeдлoжeниe в Крыму быcтрo рacтeт.
11к Обзор на книгу Малкольма Гладуэлла «Гении и аутсайдеры»
11к ВТБ - одно изменение на FORTS
....все тэги
UPDONW
Новый дизайн