Сегодня наблюдал кумулятивную дельту (разница между сделками по биду и сделками по аску). Наблюдения свел в картинки.

Резюмируя: пробои локальных хай/лоу по дельте определяют возможное дальнейшее направление движения цены.

Оно и понятно: в первом примере цена откатывалась, в то время как дельта находится примерно на одном уровне — движение цены вниз, не подтвержденное движением дельты, что говорит о том, что на рынке скорее формируется откат чем смена тенденции (о чем, в принципе, можно судить и по самой Price Action).

Во втором примере наблюдаем явную дивергенцию между ценой и дельтой — цена дрейфует вверх, в то время как дельта немного снижается — на хаях цены идет больше сделок по биду. 



( Читать дальше )

Еще один пример модели головы-плечи.

квадратом на рисунке выделил саму модель.
красными линиями — смену тенденции (локальный higher high и higher low)
cтрелками — входной бар и подтверждение по rsi 
+ естественно была дивергенция между головой и левым плечом на кумулятивной дельте (рисунка нет)



 

Огого! 100 пунктов за минуту, снял свою 20-ку. Входил по 12267

 

Хорошо развернулись!

Вот мой анализ исходя из футпринта. Так же прилагаю картинку где все то же самое объясняется на английском от «маркет дельты».

Из футпринта так же хорошо видно как поймали тех, кто шортил в самом низу.

 http://content.screencast.com/users/P_S/folders/Default/media/04ffd650-4926-4214-8a00-ae0de1766a1b/footprint.jpg  — сама модель с объяснениями

http://content.screencast.com/users/P_S/folders/Default/media/4b0f3b80-263a-4be6-a9f3-38f2158adef2/Transition%20Pattern%20Example%202.gif
  — Объяснения от «маркет дельты»
 
http://stockcharts.com/c-sc/sc?s=$INDU&p=5&yr=0&mn=0&dy=3&i=p55101139085&a=268474694&r=1338485171429  — Дивергенция на NYSE TICK 

Закрыло по +20 — моя цель с одного входа. Ну а вообще, кажись, дальше валится будем, но мне уже все равно. Задача минимум выполнена!





( Читать дальше )

второй сетап из серии «поздние шорты» и responsive buying (для тех, кто смотрел видео по ссылкам к предыдущему посту)

— присели на 1.2400 и образовали дивер по кумулятивной дельте (на рисунках не показано).
— тайминг 23.00 — 23.15

— последний медвежий бар — это и есть ловушка, т.к. максимальные объемы по биду пошли к концу бара — люди здесь шортили. на следующем баре видим, что на этом уровне шла борьба между быками и медведями, однако быки в итоге победили и загнав цену выше, загнали всех шортистов в ловушку. responsive buying — это закртыие по стопам этих самых шортистов, оно хорошо видно по увеличеноому объему на асках (правый зеленый столбец) на хаю этого бара. я вошел сразуже как заметил увеличение объемов по аску.

снял свои 20 пунктов.


( Читать дальше )

Решил выкладывать сюда свои сделки. Не всегда буду делать это real time, т.к. не успеваю и за рынком следить и постить и работать еще =). Не обессудьте. Выкладываю для себя и в образовательных целях для всех желающих. (Отрицательные тоже будут, поверьте).

Задача минимум на день выполнена +28 пунктов. Картинки ниже.



( Читать дальше )