Блог им. sfbankir |Межплощадочный арбитраж нефтегазоспредами что нового???

• 29 мая 2023, 23:53
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

Всем привет!
кратко тезисно, что за два месяца изменилось у нас:

газ 24 мая утро:



отработано 25 вечер...
одновременно:


( Читать дальше )

• хорошо
• 32

• обсудить на форуме:
• натуральный газ

• комментировать
• ★9
• Комментарии ( 25 )

Торговые сигналы! |КДПВ: Что день грядущий нам готовит? Нефтегазоспреды и валютный арбитраж

• 11 апреля 2023, 08:55
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

• хорошо
• 12

• спецраздел:
• трейдинг

• обсудить на форуме:
• натуральный газ

• комментировать
• ★1
• Комментарии ( 11 )

Торговые сигналы! |Газоспреды: Обсуждаем торговый канал на 05-06 апреля

• 05 апреля 2023, 11:12
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

Всем нефтегазоарбитражерам и просто читателям привет!

На ближайшие пару дней вижу вот такой канальчик для проторговки спредов





В % годовых к ближайшей экспирации сравнение нефть и газоспред:



( Читать дальше )

• хорошо
• 12

• спецраздел:
• трейдинг

• обсудить на форуме:
• натуральный газ

• комментировать
• Комментарии ( 15 )

Блог им. sfbankir |Экспира: А у нас на бирже Газ, а у Вас ???

• 29 марта 2023, 09:16
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

Всем привет!

Вчера состоялся очередной предэкпирационный марафон в Moex:NGH3 (#NaшGазРулит )


Уже второй месяц на мегааномальном для него обьеме





притом поучаствовали многие в этом атракционе


( Читать дальше )

• хорошо
• 31

• спецраздел:
• трейдинг

• обсудить на форуме:
• натуральный газ

• комментировать
• ★4
• Комментарии ( 29 )

Блог им. sfbankir |КДПВ: NG/QG- 10%, Утренний гэп и отрицательный спред

• 06 марта 2023, 08:50
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

Всем доброго утра!


10 % ГЭП по газу сегодня утром, после 6% роста в пятницу вечером: (QGJ2023)

Газоспред (NGH3-QGJ2023) кратковременно перешел в отрицательную зону в пятницу вечером,

( Читать дальше )

• хорошо
• 41

• спецраздел:
• трейдинг

• обсудить на форуме:
• натуральный газ

• комментировать
• ★3
• Комментарии ( 38 )

Блог им. sfbankir |КДПВ: Реквием по нефтегазоспредам - похоже халява завершается....

• 01 марта 2023, 08:42
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

Всем Утра, доброго торгового



Я пока нефтегазоспреды «оплакиваю» — и закрываю конструкции временно
Доходность в % год за неделю в разы сложилась (дальнейшее удержание при текущем уровне риск/доходности неоправдано)


Газ (moex:NGH3-QGJ2023) в % ГОДОВЫХ, Нефть (BRJ2023-BZK2023)





Нефть еще как-то шевелится, но полтора долл на месяц — тухло конечно — вспоминаем декабрь-январь


( Читать дальше )

• хорошо
• 20

• спецраздел:
• трейдинг

• обсудить на форуме:
• Нефть,
• натуральный газ

• комментировать
• ★1
• Комментарии ( 8 )

Торговые сигналы! |Газоспреды: Мартовский контракт на всю котлету....

• 08 февраля 2023, 12:22
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

утро доброе!

Вроде появилась достаточная ликвидность в следующем газе NGH3 (март на Мосбирже)

в 20 числах января работать с ним было нереально из-за огромных проскальзований





( Читать дальше )

• хорошо
• 18

• обсудить на форуме:
• натуральный газ

• комментировать
• ★1
• Комментарии ( 16 )

Торговые сигналы! |Нормализованные Нефте-газоспреды v 1.02

• 07 февраля 2023, 15:42
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

всем привет!
в продолжение топика про максимализацию спредопрофита

нормализованные (приведенные) по уровням ГО, риска, резерва маржи (под NT) спреды CME-Moex в % годовых к своей экспире, ближний контракт (jan) Синий газ, Черный Нефть



крупно тут

добавлю след месяц

февраль жирно, январь визирно для наглядности


( Читать дальше )

• хорошо
• 17

• спецраздел:
• трейдинг

• обсудить на форуме:
• натуральный газ

• комментировать
• Комментарии ( 4 )

Блог им. sfbankir |КДПВ: Газоспреды накануне экспиры

• 25 января 2023, 15:00
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

Всем привет

еще интересное практическое замечание по межплощадочным спредам газа — сегодня с утра произошел резкий рост спреда в ближнем контракте (в 2.5 раза до 4.7% или 370% годовых к экспирации(, а в следующем такого не проявилось



обьяснение этому я вижу такое:
IB потребовал закрыть до обеда позиции по QGG2023, т.е. за 2 дня до экспиры по ближнему РАСЧЕТНОМУ контракту — а многие наши физики арбитражеры были вынуждены откупиться на мосбирже зеркальным NGF3, чем и задрали его выше «теоретической цены» (КРАСНАЯ ЗОНА НА РИСУНКЕ), сейчас наоборот начинают крыться лонгисты на мосбирже и тащат спред к 0 (ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА)

графически:

( Читать дальше )

• хорошо
• 28

• спецраздел:
• трейдинг

• обсудить на форуме:
• натуральный газ

• комментировать
• ★4
• Комментарии ( 15 )

Блог им. sfbankir |А у нас на бирже Газ, а у Вас ???

• 19 января 2023, 21:05
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

Вот уже почти 3 года как на Мосбирже торгуются «зеркальные» c СМЕ контракты на Американский газ  — NG
так вот все начиналось

Сегодня же «исторический день» можно сказать, ибо и открытый интерес и обьем торгов достигли своего исторического максимума (на Моех)


Обьем торгов (оба ликвидных контракта)

Открытый интерес достиг 720 тыс контрактов (год назад от был всего 55 тыс, в 2021 — 47 тыс, а в феврале 2020 меньше 10к)

( Читать дальше )

• хорошо
• 46

• спецраздел:
• трейдинг

• обсудить на форуме:
• натуральный газ

• комментировать
• ★2
• Комментарии ( 58 )