Показывает, каков должен быть % прибыльных сделок при различных соотношениях Reward:Risk Ratio (по-другому, тейк-профита к стопу).

Рассчитывается по формуле:
Minimum Win Rate = 1 / (1 + Reward:Risk)

Ошибка поголовно всех трейдеров: низкий Reward:Risk Ratio.

_______________
telegram: 
renat_vv

все видео обзоры: youtube 

В конце августа и в сентябре я настроился по-медвежьи по рынку США. Рынок упал, но не критично. В целом я открывал risk-off позиции (на падение рынка), но иногда меня «пилило». Иногда тактически заходил в лонги.

В сентябре начал делать видео-обзоры, изучил новые акции. В целом, сентябрь был очень продуктивным для меня. Люблю этот месяц. Исторически сложилось так, что в сентябре идёшь в школу и собираешься с мыслями. Да и прохлада тебя приводит в тонус.

———

02.09.2020: «лонг в акциях: НЛМК, ПИК, Интер РАО»
(+) к концу сентября всё выросло. Интер Рао правда мало.

04.09.2020: «шорт нефть, шорт евро, лонг доллар-рубль, шорт индекс РТС»
(+) к концу сентября всё сработало.

08.09.2020: «лонг USDRUB, шорт нефть»
(=) USDRUB сначала корректируется, потом идёт вверх почти до 80. Нефть падает.

09.09.2020: «лонг по Yandex уже держать не стоит»
(-) к концу месяца выходит новость про слияние, Яндекс прибавляет.

14.09.2020: «индекс РТС пойдёт вниз, Аэрофлот – мертвый, М Видео – покупать».
(+) РТС вниз, Аэрофлот мертвый, М Видео – новый максимум.
«ну я ж говорииил)»

В августе я дописывал книгу. Торговал мало.
В конце августа моя генеральная стратегия по S&P изменилась с лонга на шорт. В августе рынки росли, но рост испарился в первые числа сентября.

Зачем я делаю разбор ошибок? Прежде всего, чтобы понять, могу ли я вообще угадывать с таймингом и как часто мне это удается.

———

07.08.2020: лонг по серебру после сильной коррекции.
(-) Серебро провалилось ещё. В целом, логика была верна, но после таких сильных ралли коррекции бывают глубже.

19.08.2020: «S&P, нефть, EURUSD, золото, Tesla – лонг… Входить в шорт сразу после того, как индекс перебьет максимум на 1 пункт — не самый разумный шаг. По инерции рынок протащит еще»

(+) S&P: рост еще две недели.
(=) Нефть, EURUSD, GOLD: боковик.
(+) Tesla: +34%.

Дальше пошли видео-обзоры:

25.08.2020: «…S&P лонг еще несколько дней»
(+) S&P растёт еще несколько дней .

25.08.2020: «М.Видео – лонг»
(=) боковик.

Как-то раз был на конференции смарт-лаба. Сидели за общим столом с Александром Резвяковым. Он поднял бокал пива и произнёс тост: «За короткие стопы!» И я подумал, а ведь правильно!

Может, в этом и состоит весь секрет трейдинга?

Ведь в чем фокус? Фокус состоит в том, чтобы не допускать больших убытков. Большие убытки трейдер допускает тогда, когда ему слишком больно и он хочет отыграться. Но когда вы ставите короткие стопы — вам не больно!

А фокус… очень простой. Не думайте о боли.

_______________
telegram: 
renat_vv

Способность мыслить самостоятельно одно из самых важных качеств для трейдера (если не самое важное).

Почему?

Жизнь состоит из проблем. По сути, мы всю жизнь только и занимаемся тем, что решаем проблемы. Хотим книгу написать – это проблема. Нет дома за городом – тоже проблема.

Мозг – это вещь, предназначенная для решения проблем. Каждый человек с рождения наделён этой прекрасной машиной, «мотором», но штука в том, что заводят этот «мотор» люди в большинстве своём довольно редко. То есть, как бы печально это ни было, машина большую часть времени остается незадействованной.

Расстояние между двумя точками – между возникновением проблемы и её решением — тем короче, чем чаще человек привык включать свою голову.

По мере течения жизни проблемы становятся всё более и более сложными. Решение сложных проблем оплачивается дорого, а простых – дешево. В будущем простых проблем вообще почти не останется. Всё решит техника. Нажал кнопку, и приехал пирожок на тарелке. Останутся только проблемы сложные, и на первое место выйдет именно способность мыслить, разум.

Нужно ли для трейдинга читать новости?

Ответ на этот вопрос двоякий.

С одной стороны, читая новости, порой можно сложить паззл и заглянуть в будущее. Чтение новостей может, безусловно, помочь с таймингом.

С другой стороны, чтение новостей может очень серьезно в трейдинге помешать. Новостные потоки создают в голове предустановку, куда должен пойти рынок, а это лишает гибкости.

Нужно понимать, что реальность лишь одна, и это — цена. Вся информация уже учтена в цене. Чтение новостей лишь создаёт дымовую завесу перед этой реальностью.

Многие люди не достигают успеха в трейдинга, потому что путают понятия. Наиболее распространенный тип мышления у них такой:

«Быть трейдером – значит прогнозировать экономическую ситуацию, предвидеть события, и совершать сделки на основе этих прогнозов».

Ошибка! Ваша работа состоит не в том, чтобы предвидеть будущее. Быть трейдером значит совершенно другое. Это значит уметь следовать за рынком, какая бы реальность ни была. И делать это математически правильно. Это значит принимать рынок таким, какой он есть со всеми его безумствами и выстраивать свою тактику с учётом всех этих его безумств. Вот что такое работа трейдера.

Один читатель канала попросил прокомментировать поведение индекса РТС: якобы двигается он нелогично, не коррелируя ни с рублем, ни с макроэкономикой. На повестке дня кризис, всё плохо, а он растёт.

Сделаем шаг назад. Обо всём по порядку. 

Во-первых, свойство рынка двигаться нелогично – обычное явление. Норма. Чем раньше вы к этому привыкнете и включите это в предпосылки своей торговли, тем лучше.

Во-вторых, видимость «нелогичности» отнюдь еще не означает, что в рынке нет логики. Просто вы что-то не догоняете (как, к примеру, я недавно с шортом по нефти). Скорее всего: а) у вас недостаточно информации и вы что-то упускаете б) вы не до конца понимаете закономерности.

Про рынок можно сказать, что в нём вообще нет логики, а можно и сказать, что он абсолютно логичен. И то, и то будет верно. Это уже философия.

Что касается индекса РТС.

Прежде всего, надо понимать, от чего он зависит, а зависит он от:

а) курса доллара. Посмотрите формулу расчёта индекса РТС. Этот индекс – долларовый. Растёт доллар – РТС падает. Растёт рубль – РТС растёт. Акции могут вообще стоять на месте, но, если курс рубля растёт, – индекс РТС будет расти. Курс рубля зависит, естественно, от нефти.

Edge.

Занимаясь трейдингом, вы должны понимать, в чем состоит ваше конкурентное преимущество перед другими участниками рынка (так называемый «edge» — с англ. – «сильная сторона, остриё»).

Ниже — варианты. Подумайте сначала сами, а потом читайте (самое крутое конкурентное преимущество – в конце).

Примерами «edge» могут быть:

1. Знание языков программирования, навыки создания торговых алгоритмов.

2. Привычка заглядывать в прошлое, правило тестировать гипотезы на исторических данных.
Это не то же самое, что пункт 1. Для того, чтобы посмотреть, что было в подобной ситуации во времена, к примеру, финансового кризиса 2008, не нужно знать языка программирования. 70-80% частных трейдеров этого не делают, хотя, по идее, это база, must. Когда вы заглядываете в прошлое, спектр допустимых вами вариантов расширяется. Улучшается тайминг.

3. Знание макроэкономики, фундаментального анализа, качественная аналитика, контроль индикаторов, за которыми не удосуживается следить большинство (к примеру: кредитные спрэды, ставки межбанковского кредитования, потоки-оттоки из фондов, ставки CDS, sentiment, позиционирование участников).

Откуда я черпаю информацию?

Есть несколько источников: интернет-сайты, телеграмм-каналы, приложения, радио, Твиттер, Instagram, Research банков, TV. Все источники должны работать на вас 24 часа в сутки.  

Сайты:

• ft.com
• wsj.com
• zerohedge.com
• forexlive.com — если хотите хедлайны по форексу, да по рынку в целом, вам сюда. Этот сайт у меня включён всегда.
• finance.yahoo.com – тут можно быстро получить картину, как открывается рынок США
• www.investing.com – тут смотрю данные CFTC.
• www.bloomberg.com
• marketwatch.com
• economist.com
• smart-lab.ru
• rbc.ru

Надо понимать: российские ресурсы очень слабые. Их недостаточно. Новости в них рассчитаны на широкую массу, они запаздывают. Поэтому нужно учить английский. Это

Разбор ошибок.

Посмотрел все свои записи и прогнозы с момента основания своего telegram-канала. Был я прав или не прав? 
Зеленым выделено то, что сработало. Красным — что нет.

• 04.12.2019: «похоже, это разворот по S&P».
  Результат: индекс проходит вверх еще 7%, но потом падает (ошибся из-за того, что посмотрел на S&P-mini, а не на сам индекс) 

• 05.12.2019: «лонг Сургутнефтегаз»
  Результат: Сургут в течение 2 месяцев делает +30%. Эта была моя главная ставка на ЛЧИ, однако закрываюсь перед самым началом роста, чтобы кинуть денег на другой счёт. ЛЧИ заканчиваю с минус 7%.   

• 06.12.2019: «надо шортить кофе».
  Результат: кофе делает +22%… Я тогда потерял много денег. Однако потом кофе падает на 30%. 

• 08.01.2020: «золото достигло 1600 $. Потенциал еще есть»
  Результат: золото в марте доходит до 1700 $.
  
  
• 20.01.2020: «сбербанк – это пока лонг»
  Результат: сбер падает