Здравствуйте!

Публикую обновление Хит-парада зарубежных акций согласно собственноручному скринеру. Подробнее о системе ранжирования акций написано в блоге.

 
В данный момент идет сезон отчетности, причем информация на сайте Yahoo finance обновляется не сразу и частями. Поэтому некоторые компании оказались в нижней части рейтинга чисто технически, из-за отсутствия актуальных данных (например, по Merck отсутствует балансовый отчет, по Amgen не заполнен отчет о денежных потоках с информацией по выкупу и дивидендам). У меня нет возможности вручную вносить исправления. Ожидаю обновления информации на сайте-источнике.

Полную таблицу можно посмотреть в гугл-таблицах. 

Телеграм 

Здравствуйте!

Публикую обновление Хит-парада зарубежных акций.

За праздники немного доработал скринер. Во-первых, изменил способ расчета покрытия процентов. В скринер дополнительно прошли порядка 30 новых кампаний. Во-вторых, немного изменил систему выставления баллов. Теперь за каждую из 3 категорий показателей (темп роста, доходность, риск) суммарный максимальный балл равен 10. Т.е. максимальный балл, который кампания может получить, если будет лучшей во всех категориях равен 30. Средняя кампания со средними показателями, таким образом, получит итоговый балл порядка 14-15. Публикую верх чарта.

 
На удивление, с первого места сместили VALE. Теперь там находится Nexstar Media Group (NXST) – крупнейший в США владелец ТВ каналов. По-видимому, низкие мультипликаторы связаны с ожиданиями долгосрочного снижения доходов кампании – направление ТВ трансляций кажется неперспективным и проигрывающим Интернету. Однако, компания демонстрирует стабильный рост в последние годы. Вопрос: сможет ли это продолжаться в дальнейшем?

Здравствуйте! Новый год к нам мчится! Желаю всем здоровья, домашнего тепла и финансового благополучия!

Публикую обновление Хит-парада зарубежных акций.

Полную таблицу из 600 компаний можно посмотреть в гугл-таблицах. 

Подробнее о системе ранжирования акций.

Телеграм 

Последние изменения в списке ценных бумаг, допущенных торгам на СП бирже.

Исключение из списка:

• HRC (Hill Rom Holdings) в связи с поглощением компанией Baxter.
• KSU (Kansas City Southern) из-за слияния с Canadian Pacific Railway.

 Добавлены в список:

• CP (Canadian Pacific Railway Limited)
• 75 новых акций 

Корпоративные события:

• COR (CoreSite Realty Corporation) слияние с American Tower Corporation
• FCFS (FirstCash) реорганизуется в FirstCash Holdings с сохранением тикера. Однако, торги могут быть временно приостановлены на время корпоративного события.
• ZYXI (Zynex Inc.) выплатит специальный дивиденд в виде денежных средств и акций ZYXI (0.1 на каждую акцию). Для минимизации округления дробных остатков рекомендуется до 4 января 2022 года привести количество акций ZYXI к числу, делящемуся на 10 без остатка.

 Телеграм 

Здравствуйте! Представляю Хит-парад акций, обновление 19.12.

На прошлой неделе рынки акций штормило вверх-вниз. Наблюдалось снижение стоимости акций в секторах роста, в то время как защитные сектора и дивидендные истории подросли. Я, как всегда, ищу наиболее выгодные и перспективные компании в данный момент. Публикую изменение за неделю чарта акций иностранных компаний, построенного на основе индикаторов фундаментального анализа. Среди топ-30 заметно поднялись акции компаний-строителей (NVR, LGIH, MHO, LEGH). Аналогично российским застройщикам, акции этих компаний снижаются на ожидании снижения прибыли в условиях повышения процентных ставок. Из крупных компаний в топ-30 забрались такие компании как Adobe (ADBE), L3Harris (LHX).

 
Полный чарт 600 компаний приведен в гугл-таблицах. 

С описанием системы ранжирования акций Вы можете ознакомиться в посте smart-lab по ссылке.

Телеграм 

Приветствую!

Немного изменил систему начисления баллов. В скринере на данный момент анализируются всего 4 показателя роста, тогда как 7 показателей доходности и 9 показателей риска/рентабельности. Чтобы сбалансировать вклад темпов роста компаний в итоговый рейтинг, я в 2 раза увеличил начисление баллов за темпы роста. Из-за этого изменения позиции компаний в таблице существенно сдвинулись, поднялись вверх быстрорастущие компании.

Полный чарт 600 компаний приведен в гугл-таблицах. 

С описанием системы ранжирования акций Вы можете ознакомиться в посте smart-lab по ссылке.

Приветствую!

Публикую обновление чарта акций иностранных компаний, построенного на основе индикаторов фундаментального анализа. Верхние позиции хит-парада приведены на картинке ниже. По сранению с прошлой неделей в двадцатку верхних компаний забрались Facebook, Smith&Wesson, Vanda Pharmaceuticals.




Из изменений в системе: убрал значения баллов за каждый индикатор, т.к. это загромождало таблицу. Вместо этого обновил цветовую подстветку индикаторов. Теперь ячейки имеют 10 различных цветов с оттенками от красного до зеленого. Принцип окраски: 10% перцентили. Если ячейка окрашена в зеленый цвет или белая, то по данному индикатору компания выше как минимум чем 50 % анализируемых компаний. Наоборот, красный или розовый цвет показывает, что данный индикатор у компании ниже медианного. Полный чарт 600 компаний приведен в гугл-таблицах

Приветствую!

Публикую обновленный фундаментальный чарт акций иностранных компаний. Добавил цветовую подстветку индикаторов. Данные в гугл таблицах.

Описание системы смотрите в посте по ссылке.

Телеграм 

Приветствую, уважаемые смартлабовцы!

Наконец, я закончил разработку своего фундаментального скринера иностранных акций. В данном посте описываю основную идею созданной системы. Скринер анализирует финансовые отчеты компаний, торгуемых на Санкт-Петербургской фондовой бирже, и выстраивает их в рейтинг по инвестиционной привлекательности. Скринер решает следующие задачи:

1)      Первоначальный отбор компаний. Отбрасываются компании с убывающей выручкой, с хроническими убытками и др.
2)      Расчет комплексных финансовых индикаторов, например, усредненной за несколько лет прибыли, усредненной рентабельности, разброса доходов относительно среднего значения и др. Внесение этих данных в таблицу для анализа.
3)      Ранжирование компаний одновременно по всему списку индикаторов.

Вышеперечисленные пункты стимулировали разработку данного скринера акций и являются его преимуществами по сравнению со скринерами, которые можно найти в интернете. Какие индикаторы я использую в анализе? Инвестиционная привлекательность акции определяется тремя составляющими: доходностью, темпом роста и риском. Текущую доходность можно характеризовать мультипликаторами стоимости компании (в скобках указано обозначение индикатора в таблице итоговых результатов ранжирования):

• цена/прибыль (P/E),
• цена/балансовая стоимость (P/BV),
• полная стоимость/операционная прибыль (EV/EBIT),
• полная стоимость/продажи (EV/S),
• полная стоимость/свободный денежный поток (EV/FCF),
• Дивиденд/цена, дивидендная доходность (Див.дох.),
• Выкуп акций/цена, доходность по выкупу акций (Выкуп).

Продолжаю публикацию результатов разработки собственного скринера по фундаментальным показателям компаний. Ранее был создан фильтр для отбора безубыточных компаний с растущей выручкой и низкой долговой нагрузкой (ссылка).

Теперь задача скринера состоит в том, чтобы в Пространстве отобранных компаний отранжировать их по степени привлекательности для добавления в портфель. Начал я со стандартных мультипликаторов стоимости. В данный момент добавил мультипликаторы:

• цена/прибыль (P/E),
• цена/балансовая стоимость (P/BV),
• полная стоимость/операционная прибыль (EV/EBIT),
• полная стоимость/продажи (EV/revenue),
• полная стоимость/свободный денежный поток (EV/FCF),

А также следующие доходности:

• дивидендная доходность (Div yield),
• доходность по выкупу акций (BB yield).

Часто бывает, что компании сильно различаются мультипликаторами. Например, показатель P/E ниже рынка, а P/B выше. Сложно определить, является ли компания недооцененной в таком случае, особенно если анализируемых мультипликаторов несколько. Задача данного скринера состоит в том, чтобы попытаться выстроить компании с наименьшими мультипликаторами и наибольшими доходностями по совокупности параметров. Результаты по лучшим 29 компаниям смотрите в таблице. Данные по всем компаниям из Пространства можно посмотреть в Гугл таблице.