Блог им. igor13 |Подгонка и другие методы подбора параметров.

Решили провести небольшой тест — на примере простейшей стратегии проверить, какие будут результаты, если заниматься “тупой” подгонкой стратегии. Стратегия — пересечение 2 скользящих средних(SMA). Метод анализа/тестирования — Walk Forward Analysis, чтобы долго не расписывать, что это такое, посмотрите короткое видео — https://www.youtube.com/watch?v=f_7LKRfVpng&t=1s. Мы несколько лет используем именно этот метод анализа стратегий. Инструмент на котором будем тестировать — наш любимый фьючерс Si.

Исходные данные:
— исторические данные фьючерса на курс рубль/доллар;
— трендследящая стратегия на двух простых скользящих средних(лонг при пересечении быстрой скользящей медленную снизу вверх, переворот в противоположном случае); Таймфрейм стратегии — 5 мин, стартовый депозит — 1 млн рублей, вход по рынку,  объем лота для входа в сделку — на весь депозит без плеча, комиссия 10р на круг на контракт. 
— TSLab 1.2
Пример сделок:
Подгонка и другие методы подбора параметров.



( Читать дальше )

Блог им. igor13 |Западные рынки. Результаты стратегии за год +96,14%

Год назад мы начали работу на западном рынке — Чикагской сырьевой бирже СМЕ.

Результаты работы такие:
Западные рынки. Результаты стратегии за год +96,14%
Вход — от 100 тысяч долларов.   

    Ответы на часто задаваемые вопросы по торговле на западном рынке.



....все тэги
UPDONW
Новый дизайн