стратегия: 
● лонг, если 50(D) SMA пересекает снизу-вверх 200(D) SMA
● шорт (и закрытие лонга), если если 50(D) SMA пересекает сверху-вниз 200(D) SMA
● находимся постоянно в позиции
● вход на открытии следующей дневной свечи после пересечения двух SMA

инструмент: SPX
данные для теста: с 1990 г.
P&L рынка: 1253.7%
P&L стратегии: 965.7%
Средний убыток: -8.1%
Средняя прибыль: 25.7%
Профит фактор: 2.7
Фактор восстановления: 3.1

Результаты стратегии намного лучше предыдущей рассмотренной стратегии, но на текущий момент уступают результатам стратегии «buy and hold».

headlines Q.

Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo 

S&P 500 (изм. с нач. года по ноябрь):

● Текущее изм. с начала года составляет +17.1%.
● С 1950 г. было 22 случая когда изм. с начала года по конец ноября превышало +15%. Что после этого происходило в декабре?
● В 6 из 22 случаев изм. в декабре было отрицательным (в среднем -1.74%). В остальных случаях среднее изм. в декабре составляло +3.04%.

Вывод: «бычий» старт влечет за собой «бычье» окончание года для акций.

headlines Q.


Пишем больше новостей о финансовых рынках в TG-каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_geo
t.me/headlines_quants

сигнал (паттерн): медвежий сентимент AAII на годовом максимуме
дата сигнала: 22.09.22
инструмент: SPX
данные для теста: с 1987 г.
кол-во случаев: 65
частота: 1.8 раз в год
CAGR c 1987 г.: 9.09%

22 сентября 2022 медвежий сентимент AAII достиг отметок 60.9%, про это мы писали ранее (1, 2, 3). Спустя 3 недели, 13 октября, S&P 500 установил минимум. На графике — средний результат S&P 500 после достижения медвежьим сентиментом AAII годовых максимумов и изменение S&P 500 с 22 сентября 2022. Как мы видим, с тех пор S&P 500 изменяется по траектории среднего результата.

Какой результат показывал S&P 500 после достижения бычьим сентиментом AAII годового максимума? Смотрите на QUANTS (EXTRA).

источник: headlines Q.

Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_geo

headlines FED:

Вышедшие в пятницу данные NFP ниже ожиданий указывают на признаки охлаждения рынка труда — то, к чему на данный момент стремится ФРС. Рынок воспринял это как позитивный сигнал в начале, и SPX500 отреагировал ростом. Однако впоследствии индекс растерял весь рост, т.к. охлаждение на рынке труда могло быть воспринято как негативный фактор для экономики, указывающий на ее замедление.

источник: headlines FED

Пишем больше о финансовых рынках здесь:
t.me/headlines_for_traders
t.me/headlines_geo
t.me/renat_vv
t.me/headlines_quants