Блог им. buy_sell |Как я выбираю инструмент для спекуляции.

Для оценки привлекательности инструмента для спекуляции я использую всего два параметра: дневной диапазон Д и гарантийное обеспечение  ГО. Чем больше частное от деления Д на ГО, тем лучше.
Например, сегодня для  SiM2   Д=5563 рубля, а   ГО=6675 рублей. Частное =0,8334.
 Для   SRM2    Д=432 рубля, а   ГО=3737 рублей. Частное =0,1156.
Для   VBM2   Д=53 рубля, а   ГО=569 рублей. Частное=0,09314.

Сегодня наиболее привлекательным инструментом для спекуляции из трех рассмотренных был фьючерс на доллар-рубль, а самым неудачным-фьючерс на акции ВТБ.
Сегодня я играл в Си. Это был правильный выбор. 
Проводя такую оценку каждый день вы легко можете выбрать наиболее перспективные инструменты для спекулятивной игры. Для спекуляций я рекомендую использовать инструменты с максимальным значением частного, усредненного за пять дней (неделя).


Блог им. buy_sell |Вывод окончательный. ММВБ-кухня. Арбитража рынка нет.

После отрезания ММВБ от мировых бирж котировки на ММВБ перестали коррелировать с чем либо. Конечно, какое-то отношение циферки, рисуемые на ММВБ, имеют к мировым ценам, но фактически фантазия нашей биржи практически ничем не ограничена.
Вообще, полет фантазии нашего бизнеса, что на бирже, что в торговле, что в банках, стал просто неограничен. Просто посмотрите на курс валюты на споте ММВБ, курс валюты обмена в банках, курс валюты в импортных товарах, курс валюты в наших интернет магазинах и просто обалдеете. Похоже всё пошло вразнос.
Всё это связано с разрушением конкуренции. Вы не можете спокойно купить валюту на споте и вывести в нал. Не можете купить товар в Европе или США.Кругом возникли всякие искусственные ограничения, затрудняющие пространственный и временной арбитраж. А без арбитража рынка нас ждет совсем друой арбитраж. Арбитраж чиновников и арбитраж толпы. Вы не боитесь? Зря.

Блог им. buy_sell |Падение ликвидности на срочке.

Среднее количество контрактов в Si-3.22 было около 2 000 000.
Количество контрактов в Si-6.22 сейчас около 1 000 000. Падение в 2 раза.

Количество контрактов в нефти Br-2.22 было около 700 000-800 000.
Количество контрактов в Br-4.22 около 50 000-100 000. Падение в 8 раз.

И это наиболее ликвидные контракты (Ри пока вообще не торгуется).  Срочка сдыхает?Падение интереса в РАЗЫ.

Блог им. buy_sell |Торговля в условиях катастрофы.

Дикое расширение диапазонов, гигантские утренние гэпы, многократные планки, пустые опционные стаканы, запрет шортов, запрет валютных инструментов, остановки торгов ...
Во время кризиса 2008 года я еще не торговал на бирже, но мне кажется, что сейчас происходит на российском рынке ещё хлеще, чем было в 2008 году.
Хотелось бы услышать советы трейдеров, реально торговавших во время кризиса 2008 года. Ветераны, отзовитесь!

Для себя я пока принял следующие решения:
1. Увеличить долю кэша на случай неожиданного увеличения ГО.
2. Уменьшать волатильность позиции за счет дельта-нейтральных стратегий.

Доля кэша -не менее 50%? -не менее 60%?
Снижать текущую волатильность- в два раза? — в три раза? -до нуля? (забор не предлагать!)

Блог им. buy_sell |Фьюч СБЕРА =10 540, ГО фьюча=14 870

ГО ДОРОЖЕ ФЬЮЧА
Может и купил бы, а если биржа назначит ГО 100 000 или миллиион???
С какого бодуна ГО стало дороже фьюча?
Разве биржа может делать ГО дороже фьюча?

Блог им. buy_sell |Суть рынка-избиение младенцев. Очень кратко.

1. Группа в сговоре, которая может двигать цену, всегда выигрывает у неорганизованной толпы.
2. Чтобы эффективно манипулировать ценой инструмента, у группы в сговоре должно быть около 20% денег в инструменте.
3. Регулятор рынка никогда не заметит манипуляций этой группы, так как он в доле.
4. Так как у толпы суммарно больше денег, чем у манипулирующей группы, то используя соц. сеть в толпе можно создать многочисленную группу с суммарными деньгами больше, чем у первоначальной банды, и эта организованная толпа будет двигать цену по своему усмотрению.
5. Регулятор рынка тут же начнет расследование новых манипуляторов и объявит их доходы криминальными, а организаторы толпы могут угодить за решетку. Недавний пример. Когда ребята задрали акции вверх их осудил регулятор, а когда нефть загнали на минус 37, регулятор даже глазом не моргнул.
6.Узаконенный грабеж неорганизованной толпы бандой в сговоре с регулятором будет продолжаться.
7. А где здесь технический анализ? А его нет. В этой схеме он не нужен.

Блог им. buy_sell |Ремесло освоил. Средний ежемесячный прирост депо 3,6%. А как у вас?

    • 26 сентября 2021, 21:07
    • |
    • buy_sell
  • Еще

Ремесло освоил. Средний ежемесячный прирост депо 3,6%. А как у вас?

У меня средний ежемесячный прирост депо менее 3,6%
У меня средний ежемесячный прирост депо более 3,6%
Всего проголосовало: 190
Бывало в месяц и больше, бывало и меньше. Но в среднем ежемесячно за этот год 3,6%. Рынок как-то изменился неблагоприятно для моей ТС, но процент банковских вкладов и купонов по ОФЗ побиты более чем втрое.
Очевидно, что в трейдинге я звезд не хватаю, но просто любопытно какой процент трейдеров смартлаба делают в месяц больше меня, а какой меньше.
Укажите в комментариях ваш среднемесячный прирост (или убыток) за этот год. Каждый такой комментарий получит от меня плюс.

Блог им. buy_sell |Золото? 16 сентября завязываю с этим неликвидом. Что останется?

    • 14 сентября 2021, 11:58
    • |
    • buy_sell
  • Еще
Была мысль срубить бабки по-быстрому в золоте, продав покрытые коллы.
Поза быстро вышла в плюс и… и так и сидит в плюсе, так как позу нельзя закрыть, ибо золотые опционные стаканы стоят пустые. А где не пустые, то конские спрэды.
В общем заморозил деньги до экспирации. 
В четверг поза обнулится и на золоте ММВБ будет поставлен жирный крест.
 
И для торговли на ММВБ у меня останется 2 ( ДВА!!! ) инструмента, Си и Ри.

С нефтью я завязал ещё раньше. Три звонка прозвенели. 25 декабря ( ММВБ охуе… но торговала, когда весь мир отдыхал), 9 марта (ММВБ отдыхала, когда в мире нефть летела вниз) и, наконец, 21 апреля (экспирация контракта на СМЕ прошла на +10 долларах, а на ММВБ по -37 долларов из-за временного сдвига экспираций). В общем на всех зеркальных контрактах ММВБ нужно ставить крест.

Всё к лучшему. Чем меньше инструментов, тем выше качество торговли.


Блог им. buy_sell |Достали демоны.

Пропагандон примитивной игры в сетку, ведущей к сливу депо bohemian rhapsody, затер мой критический комментарий к его топику

smart-lab.ru/blog/708451.php

Поэтому пишу свое мнение отдельным топиком. Игра в сетку нарушает базовый принцип трейдинга: УБЫТОЧНАЯ ПОЗИЦИЯ ДОЛЖНА СОКРАЩАТЬСЯ.
При игре в сетку вы молитесь об отскоке, но отскока может и не быть и вам хана.
Но ещё более меня удивила похвала сетки Московским Лоссбоем. Разочаровал.
Да, смартлаб уже ничему полезному не научит. Толковое мнение засрут, а вредные идеи поднимут на щит. 
Так что пока. Счастливо оставаться. Буду заглядывать, но О-Ч-Е-Н-Ь редко.

Блог им. buy_sell |Это очень похоже на трейдинг

Это очень похоже на трейдинг

Маркетос--------------трейдер------------брокер

Валантен де Булонь Карточные шулера

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн