Периодически вижу фразу типа: «Вместо того, чтобы давать прибыли течь и резать убытки, человеческая натура склонна к фиксации небольших прибылей и пересиживанию убытков». Сюда можно добавить веру в то, что на рынке объёмы важны для понимания того, кто и где застрял в убыточных позициях. Опираясь на эти два тезиса можно набросать количественную модель такого человеческого поведения. Заинтересованным алготрейдерам добро пожаловать под кат.



( Читать дальше )