Поделюсь своим опытом, который может быть полезен начинающим алготрейдерам, пишущим своего робота на QLua.

Внутри QLua есть стандартный способ, которым можно заказать свечные данные. Это делается через функцию CreateDataSource. При этом терминал возвращает все свечи, которые у него есть на момент вызова этой функции, но это может быть не совсем удобно. Вот несколько примеров.

Пример 1. Мы торгуем акции на 30-минутках и при этом не хотим учитывать свечу, которая получается в 9:30 из-за аукциона открытия, и не хотим, чтобы аукцион закрытия портил последнюю свечу дня в 18:30. Хотим только нужные свечи в одном массиве.

Пример 2. Мы торгуем фьючерсы только в дневную сессию, а вечернюю сессию выбрасываем, поскольку наша стратегия в этом случае даёт более приличный график эквити. Хочется иметь «отфильтрованный» свечной ряд.

Пример 3. Мы торгуем американские акции на Санкт-Петербургской бирже и хотим, чтобы время свечей было как в Америке, а не как на бирже, и хотим оставить только основные торги с 9:30 до 16:00 по буржуйскому времени.

( Читать дальше )

Та же самая трендовая система с теми же периодами тестирования и настройками по комиссии и проскальзыванию, но уже для фьючерса Si.

2017 год (+7.15%)

Оптимизация на промежутке с 2014-01-01 по 2016-12-31, торговля 2017 год.

2018 год (+9.83%)

Оптимизация на промежутке с 2015-01-01 по 2017-12-31, торговля 2018 год.



( Читать дальше )

Есть торговая система, которая пытается ловить тренды. Основана на индикаторах, есть параметры для оптимизации.

Тестирование идёт с постоянным размером капитала, в среднем использование капитала примерно 50%, фьючерс SR, комиссия + проскальзывание установлены в размере 0.02% от оборота (адекватные).

В тесте параметры оптимизируются по промежутку в три года и потом ещё год идёт торговля с использованием этих параметров. На графиках эквити разным цветом указаны промежутки IS и OOS.

2017 год (+1.73%; так себе, но живы остались)

Оптимизация на промежутке с 2014-01-01 по 2016-12-31, торговля 2017 год.

2018 год (+24.86%; неплохо, особенно с плечом)

Оптимизация на промежутке с 2015-01-01 по 2017-12-31, торговля 2018 год.



( Читать дальше )