Проводил много часов, изучая формирование разворотных точек, ставших существенными экстремумами дня. В сделке делаю ставку на то, что сегодня обновления экстремума уже не будет — превратив как бы торговлю фьючерсную в опцион (выхожу в конце дня). Теперь думаю как улучшить выходы, торгуя за пределами одного дня… Все виды активного трейлинга стопа убивают результат… Выход в конце дня чем хорош? Тем, что при переносе при прочих равных, добавляется фактор нового дня, а значит некоторой непредсказуемости, которая не нужна. Но профит формируют выходы и полагаться лишь на фактор времени в решении закрыть сделку — по сути не использовать свой скилл полностью.
Интересно, что альтернативный выход на импульсе (в момент импульса в сторону увеличения профита начинается трейлинг на минутках по логике входного сетапа) — не дал перевеса ни если случился внутри торгуемого дня, ни в последующие дни.
То есть нужно решение, которое на порядок превосходило бы выход в конце дня, потому что при равных или едва лучших показателях выбор будет в пользу старого способа (тк этот способ не требует внимания — вошел и забыл, платформа сама закроет сделку перед клирингом).

( Читать дальше )