Блог компании Os_Engine |Тинькофф инвест API. Обновление подключения. Добавлены слои безопасного хранения ордеров.

Обновили вчера в ночь коннектор к Тинькофф Инвест API к Os Engine. В связи с этим три новости. Одна хорошая. Одна грустная. И одна печальная. Начнём с конца…

Тинькофф инвест API. Обновление подключения. Добавлены слои безопасного хранения ордеров.

Новость «печальная».

Улыбающийся Олег продолжает вместо помидор разводить срач на пенсии: https://youtu.be/DGVKMc5K1Sc?t=3974 Причём свитер для извинений надел заранее, видимо с выбором двери до сих пор не уверен сам.

А ютуб продолжает мне подкидывать видео с ним, каждый раз. Ибо был подписан на него лет 10. Расстраивает своих подписчиков (даже бывших), а особенно меня, ибо напрямую говорит, что те, кто имеет возможность уехать и не уехал (или вернулся даже!) – козлы. Целенаправленные и осознанные враги свободного мира и демократии! Прям самые негодяи. Вот хуже никого нету…

Ох Олег… Ножом по сердцу. Уехать и не возвращаться – очень простое решение для тех, у кого есть деньги какие-то. Самое простое. Силы были нужны на то, чтобы разобраться со всем и принять. Принять неизбежность такого развития событий, даже и матерясь.



( Читать дальше )

Блог компании Os_Engine |Автоподбор бумаг для собственного индекса. Исторические объёмы и волатильность. Торговля от индекса #21

Продолжаем разговаривать про то, как создавать свои собственные индексы, которые никто, кроме Вас (и Ваших роботов), не видит.

Какие способы автоподбора бумаг в индекс существуют в OsEngine? На какие следует обратить внимание.

Автоподбор бумаг для собственного индекса. Исторические объёмы и волатильность. Торговля от индекса #21

 

1. Бумаг много (внезапно!).

На каждой площадке обычно не одна сотня бумаг. И если нам надо собрать индекс самых расторгованных (или волатильных) бумаг по площадке, добавлять в индекс-билдер надо всю площадку. Добавлять совсем уже низколиквидный шлак не нужно (говорили об этом здесь: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/999041.php).

В итоге Ваш список бумаг будет выглядеть как-то так:



( Читать дальше )

Блог компании Os_Engine |Взвешивание индекса в пару по минимальным остаткам от разницы между инструментами с оптимальным мультипликатором. Cointegration Weighted Index. Торговля от индекса #20

Сегодня поговорим про индекс для торговли парой, построенный по формуле индикатора «минимальных остатков от разницы между двумя ценовыми рядами с оптимальным мультипликатором». У нас в OsEngine есть расчёт этого индикатора в слое для создания роботов для парного трейдинга (BotTabPair), тем не менее попросили и в таком виде. Чтобы данные были в виде свечных данных, на которые можно ложить различные индикаторы.

Взвешивание индекса в пару по минимальным остаткам от разницы между инструментами с оптимальным мультипликатором. Cointegration Weighted Index. Торговля от индекса #20

 

1. График минимальных остатков от разницы между инструментами с оптимальным мультипликатором.

В парном трейдинге это выглядит вот так:



( Читать дальше )

Блог компании Os_Engine |Взвешивание индекса по объёму. Volume Weighted Index. Торговля от индекса #19

Сегодня поговорим про индекс, взвешенный по объёму, или Volume Weighted Index. Это когда при помощи мультипликаторов, доля бумаги внутри индекса выравнивается так, чтобы зависеть от объёма торгов, которые проходят по бумагам. В OsEngine такой тип взвешивания можно создавать в пару кликов, с пересчётом один раз в час, день или неделю. По любым акциям, которые есть у Вашего брокера.

Взвешивание индекса по объёму. Volume Weighted Index. Торговля от индекса #19

1. Расчёт индекса, взвешенного по объёму. Часть 1.



( Читать дальше )

Блог компании Os_Engine |Равновзвешенные индексы. Equal Weighted Index. Торговля от индекса #18

Сегодня поговорим про равновзвешенный индекс или Equal Weighted Index. Это когда при помощи мультипликаторов, умноженных на цену, вес каждой бумаги в индексе выравнивается. В OsEngine такой тип взвешивания можно создавать в пару кликов с пересчётом один раз в час, день или неделю по любым акциям, которые есть у Вашего брокера.

Равновзвешенные индексы. Equal Weighted Index. Торговля от индекса #18

1. Расчёт равновзвешенного индекса.



( Читать дальше )

Блог компании Os_Engine |Взвешивание индекса по цене. Price Weighted Index. Торговля от индекса #17

Сегодня поговорим про самый простой способ взвешивания индексов — про взвешивание по цене. Или Price Weighted Index.

Взвешивание индекса по цене. Price Weighted Index. Торговля от индекса #17

1. Расчёт индекса.



( Читать дальше )

Блог компании Os_Engine |Слой тестирования #26. Orders_10. Запрос потерянного исполненного ордера. Коннекторы к OsEngine #86

Тест для сопровождения нового функционала коннектора по восстановлению статусов ордеров после непредвиденных разрывов связи и потери сообщений. Третий.

Тест, который запрашивает статус ордера, если по нему не приходит оповещений из АПИ после выставления при условии, что ордер исполнился. В таком случае, кроме ордера нам ещё должны по нему прийти и MyTrades.

Слой тестирования #26. Orders_10. Запрос потерянного исполненного ордера. Коннекторы к OsEngine #86

 

Где находится в проекте?



( Читать дальше )

Блог компании Os_Engine |Слой тестирования #25. Orders_9. Запрос потерянного активного ордера. Коннекторы к OsEngine #85

Тест для сопровождения нового функционала коннектора, по восстановлению статусов ордеров после непредвиденных разрывов связи и потери сообщений. Второй из трёх.

Тест, который запрашивает статус Activ ордера, если по нему не приходит оповещений из АПИ после выставления.

Слой тестирования #25. Orders_9. Запрос потерянного активного ордера. Коннекторы к OsEngine #85

Где находится в проекте?



( Читать дальше )

Блог компании Os_Engine |Слой тестирования #24. Orders_8. Запрос активных ордеров после переподключения. Коннекторы к OsEngine #84

Тест для сопровождения нового функционала коннектора по восстановлению статусов ордеров после непредвиденных разрывов связи и потери сообщений. Первый.

Тест, который проверяет работоспособность функционала коннектора по запросу активных ордеров после реконнекта.

Слой тестирования #24. Orders_8. Запрос активных ордеров после переподключения. Коннекторы к OsEngine #84

 

Где находится в проекте?



( Читать дальше )

Блог компании Os_Engine |AServer #10. Механизм запроса ордеров при перезагрузке и при частичной потере связи с биржей. Коннекторы к OsEngine #83

Бывают случаи, когда стандартные средства прослушивания статусов ордеров перестают работать… Случается это очень редко, но при этом последствия таких проблем значимы.

На данный случай в OsEngine существует отдельный механизм запроса ордеров. Запрашиваются они либо после переподключения коннектора, либо если API просто не присылает никакого ответа на выставленный ордер.

Называется этот механизм AServerOrderHub, ну или по-русски — хранилище ордеров под коннектором.

AServer #10. Механизм запроса ордеров при перезагрузке и при частичной потере связи с биржей. Коннекторы к OsEngine #83

 

1. Нужные нам классы в проекте.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн